INDONESIA
2022
A50 – Metode Statistika
1. Kandidat dapat memberikan sanggahan soal, jawaban atau keluhan kepada Komisi Ujian
dan Kurikulum selambat-lambatnya 5 hari setelah akhir periode ujian.
2. Semua pengajuan keberatan soal dialamatkan ke sanggahan.soal@aktuaris.or.id
3. Pengajuan keberatan soal setelah tanggal tersebut (Poin No 1) tidak akan diterima dan
ditanggapi.
4. Atas keberatan atau sanggahan terhadap soal tersebut, Komisi Ujian dan Kurikulum akan
menelaah ulang soal tersebut dan dapat melakukan perubahan kunci jawaban, atau
menganulir soal apabila dipandang perlu.
𝑥 3 5 7 8 9 10
𝑦 2 5 7 8 9 11
3. Manakah ekspresi/formula yang benar untuk 𝑏 yang merupakan koefisien kemiringan (slope
coefficient) dari regresi linear sederhana atas 𝑦 dari 𝑥?
(∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 )−𝑦̅ ∑ 𝑥𝑖
i. (∑ 𝑥𝑖 2 )−𝑥̅ ∑ 𝑥𝑖
∑(𝑥𝑖 −𝑥̅ )(𝑦𝑖 −𝑦̅)
ii. ∑ 𝑥𝑖 2 −𝑥̅ 2
∑(𝑥𝑖 )(𝑦𝑖 −𝑦̅)
iii. ∑(𝑥𝑖 −𝑥̅ )2
a. Hanya I dan II
b. Hanya I dan III
c. Hanya II dan III
d. I, II dan III benar
e. Tidak ada jawaban yang benar
5. Untuk sebuah model regresi linear 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖1 + 𝛽2 𝑥𝑖2 + 𝜀𝑖 , anda diberikan data berikut
6,1333 −0,0733 −0,1933
(𝑋′𝑋)−1 = (−0,0733 0,0087 −0,0020)
−0,1933 −0,0020 0,0087
𝑠 2 = 280,1167
6. Perusahaan Asuransi ABC sedang membuat model klaim perawatan gigi yang terjadi setiap bulan,
dimana perusahaan memiliki 48 observasi dengan 3 potensial prediktor:
i. Jumlah hari kerja (weekday) dalam 1 bulan
ii. Jumlah hari akhir pekan (weekend) dalam 1 bulan
iii. Rata-rata jumlah peserta tertanggung dalam 1 bulan
Didapatkan data sebagai berikut:
Coefficient Standard Error t Stat p - value
Intercept -45.765.767,76 20.441.816,55 -2,24 0,0303
Jumlah hari weekday 513.280,76 233.143,23 2,20 0,0330
Jumlah hari weekend 280.148,46 483.001,55 0,58 0,5649
Rata-rata jumlah tertanggung 38,64 6,42 6,01 0,0000
Tentukanlah peubah acak / variable mana yang perlu dikeluarkan dari model dengan
menggunakan tingkat signifikansi 5%:
I. Intercept
II. Jumlah hari kerja (weekday)
III. Jumlah hari akhir pekan (weekend)
IV. Jumlah peserta
a. Hanya I
b. Hanya II
c. Hanya III
d. Hanya IV
e. Tidak ada yang perlu dikeluarkan
𝑡 11 12 13 14 15 16 17 18 19
𝑐𝑡 2 3 5 3 4 2 4 1 2
iii. Rata-rata dari nilai observasi 𝑐1 , 𝑐2 , … , 𝑐10 adalah 2
iv. Forecast 9 step ke depan atas 𝑦19 yaitu 𝑦̂19 , diobservasi berdasarkan hasil observasi pada
𝑦10
9. Sebuah model proses random walk di eskpresikan dengan 𝑦𝑡 = 𝑦𝑡−1 + 𝑐𝑡 untuk 𝑡 = 1,2, …
dimana 𝐸[𝑐𝑡 ] = 𝜇𝑐 dan 𝑉𝑎𝑟[𝑐𝑡 ] = 𝜎𝑐2 untuk 𝑡 = 1,2, …
Diberikan 3 pernyataan berikut:
i. Jika 𝜇𝑐 ≠ 0, maka random walk tidak stasioner pada rata-rata nya
ii. Jika 𝜎𝑐2 = 0, maka random walk tidak stasioner pada variansi nya
iii. Jika 𝜎𝑐2 > 0, maka random walk tidak stasioner pada variansi nya
Manakah pernyataan yang benar terkait model random walk:
a. Tidak ada pernyataan yang benar
b. Hanya I dan II
c. Hanya I dan III
d. Hanya II dan III
e. I, II dan III benar
10. Anda diberitahukan bahwa 𝑥𝑡 merupakan random walk, dimana variansi dari 𝑥5 adalah 35.
Tentukanlah variansi dari 𝑥6 .
a. 42
b. 40
c. 38
d. 36
e. 34
11. Anda diberikan dua model random walk, kedua model ini sangat identik dalam semua aspek
kecuali salah satunya memiliki 𝜇𝑐 = 0 sementara yang lainnya tidak.
Manakah diantara pernyataan berikut yang tidak benar?
a. Untuk model random walk yang memiliki 𝜇𝑐 = 0, seluruh nilai estimasi dari waktu T adalah
sama
b. Untuk model random walk yang memiliki 𝜇𝑐 = 0, standard error dari nilai estimasi dari
waktu T meningkat saat horizon dari estimasi meningkat
c. Untuk model random walk yang memiliki 𝜇𝑐 ≠ 0, nilai estimasi dari waktu T akan
meningkat secara linear saat horizon dari estimasi meningkat
d. Untuk model random walk yang memiliki 𝜇𝑐 ≠ 0, standard error dari nilai estimasi dari
waktu T akan bernilai sama dengan standard error dari nilai estimasi ntuk model random
walk yang memiliki 𝜇𝑐 = 0
e. Untuk model random walk yang memiliki 𝜇𝑐 ≠ 0, standard error dari nilai estimasi dari
waktu T meningkat atau menurun bergantung pada 𝜇𝑐 saat horizon dari estimasi
meningkat
13. Sebuah runtun waktu memenuhi proses AR(1) dengan waktu 𝑡 = 7 dan menghasilkan model
𝑦𝑡 = 14,3379 − 0,79𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡
Diberikan 𝑦7 = 8,5. Hitunglah forecast saat observasi 𝑡 = 9 , 𝑦̂9 .
a. Kurang dari 8,25
b. Setidaknya 8,25 namun kurang dari 8,35
c. Setidaknya 8,35 namun kurang dari 8,45
d. Setidaknya 8,45 namun kurang dari 8,55
e. Setidaknya 8,55
̂ (𝑦̂𝑇+3 )
Hitunglah nilai dari 𝑉𝑎𝑟
a. 11,5
b. 13,5
c. 15,5
d. 17,5
e. 19,5
16. Diberikan informasi terkait sebuah runtutan observasi dari 𝑦𝑡 , 𝑡 = 1,2,3, … ,100
|𝑦𝑡 | < 10 untuk semua nilai 𝑡
𝑦96 = 7,1 ; 𝑦97 = 8,9 ; 𝑦98 = 5,5 ; 𝑦99 = 8,2 ; 𝑦100 = 7,3
Anda menggunakan exponential smoothing dengan 𝜔 = 0,1 untuk melakukan forecast nilai
melebihi periode akhir observasi dengan nilai smoothed value 𝑆̂95 = 7,1.
Hitunglah nilai forecast dari 𝑦101
a. 8,3
b. 8,0
c. 7,7
d. 7,4
e. 7,1
17. Anda menggunakan metode Holt-Winters dalam deret waktu, dan diberikan data berikut:
𝑡 2 3 4
𝑥𝑡 100 120 130
19. Anda sedang mempelajari rata-rata imbal hasil atas penjualan sebagai fungsi dari jumlah
perusahaan dalam sebuah industri. Data telah dikumpulkan sejak tahun 2001-2020 (20 tahun data)
dan melakukan regresi dengan menggunakan dua perubah acak dengan model
𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖 + 𝜀𝑖
Dari data tersebut, didapat informasi berikut:
i. ∑ 𝑥𝑖 = 4.860
ii. ∑ 𝑦𝑖 = 2,452
iii. ∑ 𝑥𝑖2 = 1.330.224
iv. ∑ 𝑦𝑖2 = 0,341804
v. ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 = 539,309
vi. F rasio = 19,45
Tentukanlah nilai batas atas terpendek dari 95% interval kepercayaan untuk regresi koefisien 𝛽1
a. -0,0010
b. -0,0008
c. -0,0006
d. -0,0004
e. -0,0002
20. Sebuah perusahaan sedang membuat model atas kerugian akibat kecelakaan kendaraan. Sebagai
tambahan atas dua peubah acak 𝑥1 dan 𝑥2 , perusahaan mempertimbangkan territory/region
sebagai peubah acak katergorik. Tiga peubah acak biner digunakan untuk territory yaitu 𝑥3 , 𝑥4 , 𝑥5
. Terdapat 820 observasi.
i. Regresi dengan 5 peubah acak dan sebuah intercept menghasilkan F statistik 419
ii. Regresi tanpa menggunakan 3 peubah acak territory akan menghasilkan F statistik 759
Tentukanlah nilai statistik F untuk melakukan test signifikansi atas peubah acak territory.
a. 59,23
b. 65,01
c. 67,95
d. 72,02
e. 73,71
21. Untuk sebuah studi mortalita dengan data sensor kanan, diberikan informasi:
Waktu (𝑡𝑖 ) Jumlah Kematian (𝑑𝑖 ) Jumlah yang beresiko (𝑌𝑖 )
5 2 15
7 1 12
10 1 10
12 2 6
Hitunglah 𝑆̂(12) berdasakan estimasi Nelson Aalen pada 𝐻
̂ (12).
a. 0,48
b. 0,52
c. 0,60
d. 0,65
e. 0,67
(asymptotically)
d. Jika 𝜃̂𝑛 merupakan estimasi asimtotis (asymptotically) dan lim 𝑉𝑎𝑟(𝜃̂𝑛 ) = 0, maka 𝜃̂𝑛
𝑛→∞
Waktu (t) 1 2 3 4 5
Jumlah yang Beresiko 30 27 32 25 20
Jumlah Kegagalan 5 9 6 5 4
Probabilitas terjadi kegagalan pada atau sebelum waktu 4 jika diketahui bahwa yang bersangkutan
masih hidup setelah waktu 1 adalah 3𝑞1 . Hitunglah aproksimasi Greenwoods dari variansi atas
3𝑞
̂1 .
a. 0,0067
b. 0,0073
c. 0,0080
d. 0,0087
e. 0,0093
26. Dalam sebuah populasi dimana jumlah wanita dan pria yang dilahirkan adalah sama, diberikan:
𝑝
i. Untuk pria, 𝜇𝑥 = 0,1 dimana 𝑥 ≥ 0
ii. Untuk wanita, 𝜇𝑥𝑤 = 0,08 dimana 𝑥 ≥ 0
Hitunglah nilai 𝑝60 dari populasi tersebut.
a. 0,76
b. 0,81
c. 0,86
d. 0,92
e. 0,96
27. Sebuah perusahaan produksi baru membeli dua buah alat baru yang memiliki waktu hidup (future
lifetime) yang saling bebas. Jika diberikan;
i. Kedua alat merupakan alat baru (berusia 0 saat dibeli)
𝑡
ii. Untuk alat pertama, 𝑆0 (𝑡) = 1 − dimana 0 ≤ 𝑡 ≤ 9
9
𝑡
iii. Untuk alat kedua, 𝑆0 (𝑡) = 1 − 7 dimana 0 ≤ 𝑡 ≤ 7
Hitunglah waktu yang diharapkan sampai kedua alat tersebut tidak dapat digunakan.
a. 4,5
b. 4,9
c. 5,4
d. 5,7
e. 6,2
e. 395
29. Diketahui table mortalita dengan periode seleksi 2 tahun sebagai berikut
𝑥 𝑞[𝑥] 𝑞[𝑥]+1 𝑞𝑥+2 𝑥+2
a. 0,30
b. 0,32
c. 0,28
d. 0,26
e. 0,24
Tabel Distribusi t