PERSATUAN AKTUARIS

INDONESIA

UJIAN PROFESI AKTUARIS

MATA UJIAN : A70 – Pemodelan & Teori

Risiko
TANGGAL : 7 Desember 2022
JAM : 13:30 – 16:30

LAMA UJIAN : 180 Menit

SIFAT UJIAN : Tutup Buku

2022
 A70 Pemodelan & Teori Risiko

PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA

Komisi Ujian dan Kurikulum

TATA TERTIB UJIAN

1. Setiap Kandidat diharapkan berada di ruang ujian selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit
sebelum ujian dimulai.
a. Tata tertib akan dibacakan 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai.
b. Pengisian Informasi identitas pada lembar atau buku jawaban dilakukan 5 (lima) menit
sebelum ujian dimulai.
2. Kandidat yang datang 1 (satu) jam setelah berlangsungnya ujian dilarang memasuki ruang ujian
dan mengikuti ujian.
3. Kandidat dilarang meninggalkan ruang ujian selama 1 (satu) jam pertama berlangsungnya ujian.
4. Setiap kandidat harus menempati bangku yang telah ditentukan.
5. Surat undangan ujian dan KTP/SIM/PASPOR/Identitas berfoto lainnya wajib diperlihatkan kepada
petugas saat absen.
6. Barang-barang pribadi yang diperkenankan :
a. Di atas Meja : Alat Tulis, Kalkulator, Identitas Diri dan Surat Undangan.
b. Di saku : Dompet, Obat-Obatan, Tisu dan Alat Medis yang diperlukan.
c. Barang-barang selain yang disebutkan di atas harus dimasukkan ke dalam tas dalam keadaan
tertutup dan diletakkan di tempat yang telah ditentukan.
d. Alat komunikasi harus dimatikan selama ujian berlangsung.
7. Setiap kandidat hanya berhak memperoleh satu set bahan ujian dan tidak diperkenankan untuk
meminta tambahan kertas. Kerusakan lembar jawaban oleh kandidat, tidak akan diganti. Dalam
memberikan jawaban, lembar jawaban harus dijaga agar tidak kotor karena coretan. Lembar
jawaban pilihan ganda tidak boleh diberi komentar selain pilihan jawaban yang benar.
8. Setiap kandidat dilarang mengisi lembar jawaban dan membuka lembar soal sebelum waktu ujian
dimulai.
9. Kandidat dilarang melihat pekerjaan kandidat lain atau berkomunikasi langsung ataupun tidak
langsung dengan kandidat lainnya selama ujian berlangsung termasuk meminjam atau
meminjamkan alat tulis dan/atau kalkulator.
10. Kandidat dilarang menanyakan makna pertanyaan kepada Pengawas ujian.

Periode Desember 2022 Halaman 2 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

11. Kandidat hanya diperkenankan meninggalkan ruangan ujian sementara waktu hanya untuk
keperluan medis mendesak atau ke toilet.
12. Kandidat yang terpaksa harus meninggalkan ruang ujian untuk sementara harus meminta izin
kepada Pengawas ujian dan setiap kali izin keluar diberikan hanya untuk 1 (satu) orang. Setiap
Kandidat yang keluar tanpa izin dari pengawas maka lembar jawaban akan diambil oleh pengawas
dan dianggap telah selesai mengerjakan ujian.
13. Pengawas akan mencatat semua jenis pelanggaran atas tata tertib ujian yang akan menjadi
pertimbangan dalam pemberian sanksi.
14. Sanksi yang diberikan dapat berupa :
a. Diskualifikasi ujian;
b. Pelarangan ujian dalam kurun waktu tertentu; dan/atau
c. Sanksi lain yang akan ditentukan oleh Komisi Kode Etik.
15. Kandidat yang telah selesai mengerjakan soal ujian, harus menyerahkan lembar jawaban langsung
kepada Pengawas ujian dan tidak meninggalkan lembar jawaban tersebut di meja ujian.
16. Kandidat yang telah menyerahkan lembar jawaban harus meninggalkan ruang dan area ujian yang
ditentukan.
17. Kandidat dapat mengajukan keberatan terhadap soal ujian yang dinilai tidak benar dengan
penjelasan yang memadai kepada komisi penguji selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender
setelah hari terakhir ujian pada periode tersebut.

KOMISI UJIAN DAN KURIKULUM

PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL
Ujian Pilihan Ganda
1. Setiap soal akan mempunyai 5 (lima) pilihan jawaban dan hanya terdapat 1 (satu) jawaban
yang benar.
2. Setiap soal mempunyai bobot nilai yang sama dengan tidak ada pengurangan nilai untuk
jawaban yang salah.
3. Kandidat diminta untuk membaca dan mengikuti petunjuk pengisian yang ada di lembar
jawaban.
4. Kandidat wajib mengisi informasi pada tempat yang disediakan dan tanda tangani lembar
jawaban tersebut tanpa menuliskan nama.

Periode Desember 2022 Halaman 3 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

Ujian Soal Essay

1. Setiap soal dapat mempunyai lebih dari 1 (satu) pertanyaan, Setiap soal mempunyai bobot
yang sama kecuali terdapat keterangan pada soal.
2. Tuliskan jawaban Kandidat pada buku jawaban soal dengan jelas, rapi dan terstruktur sehingga
akan mempermudah pemeriksaan hasil ujian.
3. Kandidat diperbolehkan untuk mengerjakan soal secara tidak berurutan dengan menuliskan
nomor soal dengan jelas.
4. Kandidat wajib mengisi informasi pada tempat yang disediakan dan tanda tangani buku
jawaban soal tersebut tanpa menuliskan nama.

KETENTUAN DAN PROSEDUR KEBERATAN SOAL UJIAN PAI

1. Kandidat dapat memberikan sanggahan soal, jawaban atau keluhan kepada Komisi Ujian dan
Kurikulum selambat-lambatnya 5 hari setelah akhir periode ujian.
2. Semua pengajuan keberatan soal dialamatkan ke sanggahan.soal@aktuaris.or.id
3. Pengajuan keberatan soal setelah tanggal tersebut (Poin No 1) tidak akan diterima dan ditanggapi.

Periode Desember 2022 Halaman 4 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

1. Untuk suatu pertanggungan asuransi:

i. Banyaknya kerugian per tahun mengikuti distribusi Poisson dengan 𝜆 = 10.
ii. Besarnya kerugian berdistribusi seragam pada [0, 10].
iii. Banyaknya kerugian dan besarnya kerugian saling bebas.
iv. Terdapat ordinary deductible sebesar 4 untuk setiap kerugian.

Hitunglah variansi dari pembayaran agregat dalam satu tahun.

A. 30 B. 36 C. 48 D. 54 E. 72

2. Untuk suatu kerugian agregat, 𝑆:

i. Banyaknya kerugian mengikuti distribusi binomial negatif dengan rata-rata 3 dan
variansi 3,6.
ii. Besarnya kerugian berdistribusi seragam pada [0, 20].

Hitunglah persentil ke 95 dari distribusi 𝑆 dengan menggunakan pendekatan normal. Pilihlah

jawaban yang paling mendekati.

A. 61 B. 63 C. 65 D. 67 E. 69

3. Suatu distribusi kerugian, 𝑋 merupakan two-point mixture di mana:

i. Dengan probabilitas 0,8, 𝑋 mengikuti distribusi two-parameter Pareto dengan 𝛼 =
2 dan 𝜃 = 100.
ii. Dengan probabilitas 0,2, 𝑋 mengikuti distribusi two-parameter Pareto dengan 𝛼 =
4 dan 𝜃 = 3.000.
Hitunglah Pr (𝑋 ≤ 200). Pilihlah jawaban yang paling mendekati.

A. 0,76 B. 0,79 C. 0,82 D. 0,85 E. 0,88

Periode Desember 2022 Halaman 5 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

4. Suatu distribusi diskret memiliki karateristik sebagai berikut:

1
i. 𝑝𝑘 = 𝑐 (1 + 𝑘) 𝑝𝑘−1 untuk k= 1, 2, ….

ii. 𝑝0 = 0,5

Hitunglah 𝑐. Pilihlah jawaban yang paling mendekati.

A. 0,06 B. 0,13 C. 0,29 D. 0,35 E. 0,40

5. Suatu distribusi kerugian merupakan kombinasi (mixture) antara:

i. Eksponensial dengan rata-rata 100 dengan probabilitas 𝑝.
ii. Eksponensial dengan rata-rata 10.000 dengan probabilitas 1 − 𝑝.

Diobservasi kerugian bernilai 100 dan 2.000. Hitunglah fungsi likelihood dari 𝑝.

𝑝𝑒 −1 (1−𝑝)𝑒 −0,01 𝑝𝑒 −20 (1−𝑝)𝑒 −0,2

A. ( 100 ∙ 10.000
) ∙ ( 100
∙ 10.000
)
𝑝𝑒 −1 (1−𝑝)𝑒 −0,01 𝑝𝑒 −20 (1−𝑝)𝑒 −0,2
B. ( ∙ )+( ∙ )
100 10.000 100 10.000
𝑝𝑒 −1 (1−𝑝)𝑒 −0,01 𝑝𝑒 −20 (1−𝑝)𝑒 −0,2
C. ( 100 + 10.000
) ∙ ( 100
+ 10.000
)
𝑝𝑒 −1 (1−𝑝)𝑒 −0,01 𝑝𝑒 −20 (1−𝑝)𝑒 −0,2
D. ( 100 + 10.000
) + ( 100
+ 10.000
)
𝑒 −1 𝑒 −0,01 𝑒 −20 𝑒 −0,2
E. 𝑝 (100 + 10.000) + (1 − 𝑝) ( 100 + 10.000)

6. Suatu kerugian, 𝑋, mengikuti distribusi two-parameter Pareto dengan parameter 𝛼 = 2 dan

𝜃. Diketahui:
5
𝐸[𝑋 − 100|𝑋 > 100] = 𝐸[𝑋 − 50|𝑋 > 50]
3

Hitunglah 𝐸[𝑥 − 150|𝑥 > 150].

A. 150 B. 175 C. 200 D. 225 E. 250

Periode Desember 2022 Halaman 6 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

7. Biaya pengobatan dalam setahun mengikuti distribusi two-parameter Pareto dengan

parameter 𝛼 = 2 dan 𝜃 = 2.000 . Biaya pengobatan tersebut dapat dibayarkan asuransi
dengan ketentuan:
i. Tertanggung menanggung sendiri 100% dari biaya pengobatan sampai dengan
ordinary deductible sebesar 250.
ii. Setelah itu, tertanggung menanggung sendiri 25% dari biaya pengobatan diantara 250
dan 2.250.
iii. Setelah itu, tertanggung menanggung sendiri 100% dari biaya pengobatan diatas 2.250
sampai tertanggung telah menanggung 3.600 secara keseluruhan.
iv. Setelah itu, tertanggung menanggung sendiri 5% dari biaya sisanya.

Berapakah ekspektasi pembayaran tahunan dari pertanggungan asuransi tersebut.

A. Kurang dari 1.000

B. Paling sedikit 1.000 namun kurang dari 1.025
C. Paling sedikit 1.025 namun kurang dari 1.050
D. Paling sedikit 1.050 namun kurang dari 1.100
E. Paling sedikit 1.100

8. Pada tahun 2020, besarnya kerugian mengikuti distribusi two-parameter Pareto dengan
parameter 𝛼 = 2 dan 𝜃 = 3.000 . Pada tahun 2021, terdapat inflasi sebesar 20% untuk
besarnya kerugian.

Suatu pertanggungan asuransi dari risiko tersebut memiliki deductible sebesar 600 setiap
tahun. 𝑃𝑖 merupakan premi asuransi pada tahun ke-𝑖, dihitung dengan rumus 1,2 kali dari
ekpektasi klaim pada tahun yang bersangkutan.

Risiko tersebut di-reasuransikan dengan deductible yang besarnya sama setiap tahun. 𝑅𝑖
merupakan premi reasuransi pada tahun ke-𝑖, dihitung dengan rumus 1,1 kali dari ekpektasi
klaim reasuransi pada tahun yang bersangkutan.

𝑅2020
= 0,55
𝑃2020

Periode Desember 2022 Halaman 7 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

𝑅
Hitunglah 𝑃2021 . Pilihlah jawaban yang paling mendekati.
2021

A. 0,46 B. 0,52 C. 0,55 D. 0,58 E. 0,66

9. Banyaknya kerugian dalam setahun mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 5. Besarnya
kerugian mengikuti distribusi two-parameter Pareto dengan parameter 𝛼 = 2,5 dan 𝜃 = 10.
Terdapat ordinary deductible sebesar 5 untuk setiap kerugian.
Hitunglah ekspektasi dari pembayaran kerugian agregat tahunan untuk pertanggungan ini.
Pilihlah jawaban yang paling mendekati.

A. 8 B. 13 C. 18 D. 23 E. 28

10. Pada suatu pertanggungan asuransi, banyaknya kerugian mengikuti distribusi Poisson dengan
rata-rata 20. Besarnya kerugian memiliki karateristik sebagai berikut:
i. 𝐸[𝑋] = 70
ii. 𝐸[𝑋 ⋀ 30] = 25
iii. Pr(𝑋 > 30) = 0,75
iv. 𝐸[𝑋 2 |𝑋 > 30] = 9.000

Suatu pertanggungan asuransi menanggunng kerugian agregat dengan memperhitungkan

ordinary deductible sebesar 30 untuk masing-masing kerugian. Hitunglah varansi dari
pembayaran agregat dari pertanggungan asuransi ini.

A. 42.000 B. 47.500 C. 54.000 D. 67.500 E. 81.000

11. Data-data dibawah ini dicocokan (fitted) ke distribusi eksponensial:

1.000 1.400 5.300 7.400 7.600

Hitunglah koefisien variansi dari estimasi maximum likelihood dari 𝜃. Pilihlah jawaban yang
paling mendekati.

A. 0,33 B. 0,45 C. 0,70 D. 1,00 E. 1,21

Periode Desember 2022 Halaman 8 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

12. Diketahui:
i. Kerugian mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata yang sama untuk setiap
tahun.
ii. Loss elimination ratio untuk tahun ini adalah 70%.
iii. Ordinary deductible untuk tahun depan adalah 4/3 dari deductible saat ini

Hitunglah loss elimination ratio untuk tahun depan.

A. 70% B. 75% C. 80% D. 85% E. 90%

13. Diketahui distribusi dari suatu kecelakaan terhadap 84 pemegang polis yang dipilih secara acak
sebagai berikut:

Banyaknya kecelakaan Jumlah Polis

0 32
1 26
2 12
3 7
4 4
5 2
6 1
Total 84

Distribusi manakah yang paling menggambarkan data diatas?

A. Binomial negatif
B. Uniform diskrit
C. Poisson
D. Binomial
E. C dan D benar

14. Diketahui beberapa informasi terkait pertanggungan asuransi:

i. Terdapat beberapa kemungkinan besarnya kerugian yaitu 100 dengan probabilitas 0,2,
200 dengan probabilitas 0,2, atau 300 dengan probabilitas 0,6.
ii. Pertangunggan asuransi ini memiliki ordinary deductible sebesar 150 per kerugian.

Periode Desember 2022 Halaman 9 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

iii. 𝑌 𝑝 adalah suatu variabel acak untuk pembayaran klaim per pembayaran.

Hitunglah 𝑉𝑎𝑟(𝑌 𝑝 ).

A. 1.500 B. 1.875 C. 2.250 D. 2.625 E. 3.000

15. Terdapat suatu permainan karnaval di mana pemain akan menerima hadiah sebesar 𝑊 = 2𝑁
apabila pemain sukses sebanyak 𝑁 kali, di mana 𝑁 = 0,1,2,3 ….

Probabilitas pemain sukses dimodelkan sebagai berikut:

i. 𝑁 mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata Λ.
ii. Λ mengikuti distribusi seragam pada [0, 4].

Hitunglah 𝐸[𝑊]. Pilihlah jawaban yang paling mendekati.

A. 5 B. 7 C. 9 D. 11 E. 13

16. Diketahui:
i. Besarnya kerugian mengikuti distribusi single-parameter Pareto dengan fungsi
densitas:
𝛼
𝑓(𝑥) = , 𝑥 > 1, 0<𝛼<∞
𝑥 𝛼+1
ii. Lima buah sampel dipilih secara acak dan diamati besar kerugian sebesar 3, 6, 14, dan
dua kerugian lebih dari 25.

Hitunglah estimasi dari 𝛼 dengan menggunakan metode maximum likelihood. Pilihlah jawaban
yang paling mendekati.

A. 0,25 B. 0,30 C. 0,34 D. 0,38 E. 0,42

Periode Desember 2022 Halaman 10 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

17. Diketahui informasi berikut ini pada suatu kelompok polis:

Pembayaran Klaim Limit Polis

5 50
15 50
60 100
100 100
500 500
500 1.000

Tentukanlah fungsi dari likelihood.

A. 𝑓(50)𝑓(50)𝑓(100)𝑓(100)𝑓(500)𝑓(1.000)
B. 𝑓(50)𝑓(50)𝑓(100)𝑓(100)𝑓(500)𝑓(1.000)/[1 − 𝐹(1.000)]
C. 𝑓(5)𝑓(15)𝑓(60)𝑓(100)𝑓(500)𝑓(500)
D. 𝑓(5)𝑓(15)𝑓(60)𝑓(100)𝑓(500)𝑓(1.000)/[1 − 𝐹(1.000)]
E. 𝑓(5)𝑓(15)𝑓(60)[1 − 𝐹(100)][1 − 𝐹(500)]𝑓(500)

18. Diketahui data sebagai berikut:

Tahun 1 Tahun 2
Total Kerugian 12.000 14.000
Banyak Pemegang Polis 25 30

Estimasi dari variance of the hypothetical means adalah 254. Hitunglah faktor kredibilitas pada
tahun ke-3 dengan menggunakan metode Bayes empiris non-parametrik.

A. Kurang dari 0,73

B. Paling sedikit 0,73 namun kurang dari 0,78
C. Paling sedikit 0,78 namun kurang dari 0,83
D. Paling sedikit 0,83 namun kurang dari 0,88
E. Paling sedikit 0,88

Periode Desember 2022 Halaman 11 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

19. Diketahui:
i. Probabilitas seorang tertanggung akan mengajukan 1 buah klaim selama satu tahun
adalah 𝑝.
1
ii. Distribusi prior dari 𝑝 adalah uniform pada [0, ].
2

iii. Seorang tertanggung diobservasi selama 8 tahun mengajukan paling sedikit 1 buah
klaim pada setiap tahun.

Hitunglah probabilitas posterior di mana tertanggung yang sama akan mengajukan paling
sedikit 1 buah klaim pada tahun ke-sembilan.

A. 0,45 B. 0,475 C. 0,500 D. 0,550 E. 0,625

20. Biaya perbaikan dari suatu lini produksi dimodelkan sebagai berikut:
i. Distribusi dari banyaknya perbaikan untuk tiap mesin dalam satu tahun mengikuti
distribusi Poisson dengan rata-rata 3.
ii. Besarnya biaya perbaikan untuk masing-masing mesin memiliki rata-rata 80 dan
standar deviasi 200.
iii. Banyaknya perbaikan dan besarnya biaya perbaikan saling bebas.

Kepala departemen harus melakukan perencanaan untuk melakukan perbaikan apabila

terdapat paling sedikit 10% probabilitas total biaya perbaikan pada satu tahun lebih besar dari
120% ekspektasi biaya.

Dengan menggunakan pendekatan normal untuk distribusi total biaya perbaikan, hitunglah
berapa minimum banyaknya mesin yang dibutuhkan untuk menghindari perbaikan. Pilihlah
jawaban yang paling mendekati.

A. 70 B. 80 C. 90 D. 100 E. 110

Periode Desember 2022 Halaman 12 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

21. Suatu lini bisnis memiliki tiga tipe klaim. Probabilitas historis dan banyaknya klaim untuk setiap
tipe klaim di tahun ini adalah:

Banyaknya Klaim Dalam

Tipe Probabilitas Historis
Tahun ini
X 0,2744 112
Y 0,3512 180
Z 0,3744 138

Dilakukan tes untuk hipotesis nol bahwa probabilitas untuk setiap klaim pada tahun ini adalah
sama dengan probabilitas historis. Hitunglah statistic tes chi-square goodness-of-fit.

A. Kurang dari 10
B. Paling sedikit 10 namun kurang dari 11
C. Paling sedikit 11 namun kurang dari 12
D. Paling sedikit 12 namun kurang dari 13
E. Paling sedikit 13

22. Diketahui:
i. Banyaknya klaim pada suatu pertanggungan asuransi mengikuti distribusi Poisson
dengan rata-rata 𝜆.
ii. Distribusi prior dari 𝜆 mengikuti fungsi densitas:
(500𝜆)50 𝑒 −500𝜆
𝑓(𝜆) =
𝜆Γ(50)
iii. Diobservasi pengalaman klaim sebagai berikut:
Tahun 1 Tahun 2
Banyaknya Klaim 75 210
Banyaknya Tertanggung 600 900

Perusahaan memperkirakan bahwa terdapat 1.100 tertanggung pada tahun ke-3. Hitunglah
ekspektasi Bayesian dari banyaknya klaim pada tahun ke-3. Pilihlah jawaban yang paling
mendekati.
A. 178 B. 184 C. 193 D. 209 E. 224

Periode Desember 2022 Halaman 13 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

23. Diketahui:
i. Besarnya klaim, 𝑋 memiliki rata-rata 𝜇 dan variansi 500.
ii. Variabel acak 𝜇 memiliki rata-rata 1.000 dan variansi 50.
iii. Diobservasi tiga buah klaim klaim: 750 1.075 2.000

Hitunglah ekspektasi dari besarnya klaim selanjutnya dengan menggunakan kredibilitas

Buhlmann. Pilihlah jawaban yang paling mendekati.

A. 1.025 B. 1.063 C. 1.115 D. 1.181 E. 1.266

24. Diketahui hal berikut ini untuk suatu pertanggungan asuransi:

i. Setiap tertanggung hanya boleh melakukan klaim paling banyak satu kali setiap tahun.
ii. Probabilitas adanya klaim bervariasi antar tertanggung, dan pengalaman klaim untuk
tiap tertanggung saling bebas dengan tertanggung lainnya.
iii. Probabilitas adanya klaim untuk tiap tertanggung konstan setiap tahun.
iv. Probabilitas keseluruhan terdapat klaim dalam setahun untuk satu tertanggung yang
dipilih secara acak adalah 0,1.
v. Variansi dari probabilitas adanya klaim untuk tertanggung tersebut adalah 0,01.

Suatu tertanggung dipilih secara acak dan ditemukan bahwa tidak adanya klaim dalam 10
tahun. Dengan menggunakan kredibilitas Buhlmann, hitunglah ekspektasi dari banyaknya
klaim dari tertanggung tersebut untuk lima tahun berikutnya. Pilihlah jawaban yang paling
mendekati.

A. 0,04 B. 0,08 C. 0,17 D. 0,22 E. 0,25

25. Diketahui:
i. Banyaknya klaim dalam setahun untuk satu tertanggung mengikuti distribusi Poisson
dengan rata-rata Λ.
ii. Distribusi prior dari Λ mengikuti distribusi gamma dengan fungsi densitas:
(2𝜆)5 𝑒 −2𝜆
𝑓(𝜆) = 24𝜆
, 𝜆>0

Periode Desember 2022 Halaman 14 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

Seorang tertanggung dipilih secara acak dan diobservasi banyaknya klaim adalah 𝑥1 = 5 pada
tahun ke-1 dan 𝑥2 = 3 pada tahun ke-2. Hitunglah 𝐸[Λ|𝑥1 = 5, 𝑥2 = 3 ].

A. 3,00 B. 3,25 C. 3,50 D. 3,75 E. 4,00

26. Diketahui informasi berikut ini untuk portfolio bisnis asuransi yang terdiri dari 2.500
tertanggung:
𝑁
𝑖
i. 𝑋𝑖 = ∑𝑗=1 𝑌𝑖𝑗 adalah variabel acak yang merepresentasikan kerugian tahunan untuk

tertanggung ke-i.
ii. 𝑁1 , 𝑁2 , … . . , 𝑁2500 adalah variabel acak yang identik dan saling bebas mengikuti
distribusi binomial negatif dengan parameter 𝑟 = 5 dan 𝛽 = 0,2.
iii. 𝑌𝑖1 , 𝑌𝑖2 , … . . , 𝑌𝑖𝑁𝑖 adalah variabel acak yang identik dan saling bebas mengikuti
distribusi Pareto dengan parameter 𝛼 = 3 dan 𝜃 = 1.000.
iv. Standar untuk kredibilitas penuh adalah dalam rentang 5% dari ekspektasi kerugian
agregat dengan probabilitas 90%.

Dengan menggunakan teori kredibilitas limited fluctuation, hitunglah kredibilitas parsial untuk
kerugian tahunan dari portfolio bisnis ini. Pilihlah jawaban yang paling mendekati.

A. 0,47 B. 0,50 C. 0,53 D. 0,57 E. 0,60

Periode Desember 2022 Halaman 15 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

27. Diketahui:
i. Banyaknya klaim mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 𝜃.
ii. Besarnya klaim mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 10𝜃.
iii. Banyaknya klaim dan besarnya klaim saling bebas pada 𝜃.
iv. Distribusi prior mengikuti fungsi densitas:
5
𝜋(𝜃) = ,𝜃 > 1
𝜃6
Hitunglah nilai 𝑘 untuk kerugian agregat dengan metode Buhlmann.

A. Kurang dari 1
B. Paling sedikit 1 namun kurang dari 2
C. Paling sedikit 2 namun kurang dari 3
D. Paling sedikit 3 namun kurang dari 4
E. Paling sedikit 4

28. Diketahui:
i. Banyaknya klaim mengikuti distribusi binomial negatif dengan parameter 𝑟 dan 𝛽 =
3.
ii. Besarnya klaim mengikuti distribusi berikut:
Besarnya Klaim Probabilitas Klaim
1 0,4
10 0,4
100 0,2
iii. Banyaknya klaim dan besarnya klaim saling bebas.

Hitunglah ekspektasi banyaknya klaim yang dibutuhkan agar kerugian agregat berada di dalam
rentang 10% dari ekspektasi kerugian agregat dengan probabilitas 95%.

A. Kurang dari 1.200

B. Paling sedikit 1.200 namun kurang dari 1.600
C. Paling sedikit 1.600 namun kurang dari 2.000
D. Paling sedikit 2.000 namun kurang dari 2.400
E. Paling sedikit 2.400

Periode Desember 2022 Halaman 16 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

29. Suatu perusahaan asuransi memiliki data kerugian untuk empat pemegang polis selama 7
tahun. Kerugian dari pemegang polis ke—i untuk tahun ke-j adalah 𝑋𝑖𝑗 . Diketahui:
4 7
2
∑ ∑(𝑋𝑖𝑗 − 𝑋̅𝑖 ) = 33,60
𝑖=1 𝑗=1
4

∑(𝑋̅𝑖 − 𝑋̅)2 = 3,30

𝑖=1

Dengan menggunakan estimasi empiris Bayes non-parametrik, hitunglah faktor kredibilitas

Buhlmann untuk seorang pemegang polis.

A. Kurang dari 0,74

B. Paling sedikit 0,74 namun kurang dari 0,77
C. Paling sedikit 0,77 namun kurang dari 0,80
D. Paling sedikit 0,80 namun kurang dari 0,83
E. Paling sedikit 0,83

30. Diketahui empat kelompok tertanggung, di mana masing-masing kelompok dapat memiliki
banyaknya klaim 0 atau 1 dengan probabilitas dibawah ini:
Kelompok Banyaknya Klaim
Tertanggung 0 1
I 0,9 0,1
II 0,8 0,2
III 0,5 0,5
IV 0,1 0,9

Kelompok tertanggung dipilih secara acak (masing-masing dengan probabilitas 0,25), dan 4
tertanggung dipilih secara acak dari kelompok tersebut. Total banyaknya klaim adalah 2.

Apabila lima tertanggung dipilih secara acak dari kelas yang sama, hitunglah estimasi dari total
banyaknya klaim dengan menggunakan kredibilitas Buhlmann-Straub. Pilihlah jawaban yang
paling mendekati.

A. 2,0 B. 2,2 C. 2,4 D. 2,6 E. 2,8

Periode Desember 2022 Halaman 17 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

*****

Periode Desember 2022 Halaman 18 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

Periode Desember 2022 Halaman 19 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

Periode Desember 2022 Halaman 20 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

Periode Desember 2022 Halaman 21 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

Periode Desember 2022 Halaman 22 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

Periode Desember 2022 Halaman 23 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

Periode Desember 2022 Halaman 24 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

Periode Desember 2022 Halaman 25 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

*****

Lembar Kosong untuk Coretan

Periode Desember 2022 Halaman 26 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

Lembar Kosong untuk Coretan

Periode Desember 2022 Halaman 27 dari 28

 A70 Pemodelan & Teori Risiko

Lembar Kosong untuk Coretan

Periode Desember 2022 Halaman 28 dari 28