Cover

Statistik Dalam
Manajemen Risiko
Manajemen Risiko

http://www.free-powerpoint-templates-design.com
Cover

Damayati Dahnuar 1712120131

Nurhidayah 1712120140
BAB 5
Cover
Agenda
01 Statistik Untuk Pengukuran
Style Risiko

02 Pergerakan Faktor Risiko

Dimasa Depan

03 Distribusi Normal
04 Value At Risk
STATISTIK UNTUK PENGUKURAN RISIKO
Fungsi Asumsi
Metode statistik Analisis data historis
Analisis data historis
Metode statistik
secara implisit
merupakan alat yang
mengasumsikan bahwa
dapat dipakai untuk risiko bersifat independen
data historis merupakan
melakukan estimasi.
indikator yang baik
terhadap masa depan.
.
Manfaat
Data statistik
Data statistik tidak hanya
digunakan untuk
mengetahui, akan tetapi
digunakan sebagai dasar
pembuatan keputusan
dalam upaya pemecahan
masalah.
Ragam
Asumsi lainnya
Asumsi lainnya adalah
perubahan suatu faktor
terhadap perubahan
sebelumnya.
Kegunaan
Asumsi-asumsi
Asumsi-asumsi dibuat
untuk penyederhanaan
dunia nyata sehigga perlu
diingat bahwa
penyederhanaan tersebut
akan memengaruhi
keakuratan hasil estimasi.
Pergerakan Faktor Risiko Di
Masa Depan
01 Harga Pasar

Harga pasar digunakan digunakan sebagai perumpamaan untuk

menggambarkan perubahan faktor risiko.

Skenario Perubahan 02
Untuk mengukur risiko perusahaan akibat perubahan harga pasar di
masa depan, perlu dibuat skenario atas seluruh perubahan yang akan
terjadi dalam horizon waktu tertentu.

03 Horizon Waktu

Periode waktu tertentu di masa depan yang dipilih untuk

menyimulasikan perubahan, mungkin satu hari atau beberapa tahun.

Pohon Binomial 04
Pada pohon binomial, hanya ada kemungkinan pergerakan harga pasar
sehingga probabilitas rate naik atau turun sebesar 50 persen.
Dengan demikian, perusahaan harus mengelola
eksposusur melalui penetapan limit risiko yang
didasarkan pada :

Return on
capital yang
Modal yang
dihasilkan oleh
tersedia.
01 02 suatu produk

Tingkat
kepentingan suatu Kualitas dan
produk terhadap
business plan
03 04 pengalaman
trader
perusahaan
Distribusi Normal
Konsep pengukuran statistik

Nilai rata-rata (mean) Mean merupakan ukuran nilai rata-rata dari sekumpulan angka.
misalkan : 5,10,15,6 nilai mean adalah (5+10+15+6)/4 = 36/4=9.

Modus Nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data.

Misalkan data yang diperoleh : 2,1,4,5,5,5,6 nilai modusnya adalah 5.

Median Nilai tengah dari sekumpulan angka yang telah diurutkan.

Misalkan data yang telah diperoleh setelah diurutkan dari yang terkecil hingga
terbesar adalah 1,2,3,4,5,6,7,8,9 mediannya adalah 5.
 Infographic Style

Penyebaran (dispersi) Range

Tingkat kecenderungan sebaran Selisih antara angka tertinggi dan
angka-angka di sekitar nilai rata- angka terendah dari sekumpulan
rata. angka.

Standar Deviasi
Ukuran jarak sekumpulan angka
terhadap nilai rata-rata dari
sekumpulan angka tersebut.
Karakteristik Distribusi
Normal
Bermanfaat untuk digunakan
dalam estimasi risiko.

Karakteristik Distribusi Normal adalah :

• Kurva distribusi normal berbentuk lonceng dan simetris sempurna.
• Memiliki nilai mean, modus, dan median yang sama dan terletak di pusat distribusi.
• Probabilitas suatu angka akan berada di kiri atau kanan rata-rata adalah 50 persen.
• Sekitar 68 persen dari sekumpulan angka akan berada antara -1 SD dan +1 SD, 95 persen akan berada
antara -2SD dan +2 SD, serta 99 persen akan berada antara -3 SD dan +3 SD.
 Value at Risk (VAR)
Model VAR mengukur risiko
Pertama
Distribusi harga pasar yang
01 dengan membuat distribusi
kerugian yang mungkin akan
mungkin terjadi dibuat terjadi di perusahaan.
berdasarkan data historis.

Kedua

Distribusi dibuat melalui

02 Merevaluasi setiap posisi risiko
dengan menggunakan distribusi
harga pasar untuk membuat
proses dua tahap distribusi perubahan nilai seluruh
posisi risiko.
Terdapat tiga variabel utama metode value at risk, yaitu :

Content A
Jumlah data historis yang digunakan
dalam perhitungan volatilitas sesuai
dengan Basel minimal satu tahun meski
bank boleh menggunakan periode yang
lebih panjang asalkan konsisten.

3 Metode Utama
Content B Content C
Horizon waktu ssuai dengan Basel, yaitu Tingkat keyakinan yang ditentukan Basel
10 hari meski banyak bank yang dalah 99 persen.
menghitung Daily VaR (DVaR) dan
kemudian mengonversi nilainya menjadi
10 hari.
Cover

Thank You
Insert the Sub Title
of Your Presentation