Tugas Pertemuan 6

Kelompok PT Astra International Tbk

-20190070049/Neng Frida
-20190070051/Rossherleen Clarissa
-20190070052/Imam Setia Permana
 RISIKO – RISIKO INVESTASI
• Risiko suku bunga, adalah risiko yang timbul karena nilai relative aktif berbunga,
seperti pinjaman atau obligasi, akan memburuk karena peningkatan suku bunga.
Bisa diakibatkan sebagai risiko diakibatkan adanya perubahan suku bunga yang ada
dipasaran sehingga akan mempengaruhi pendapatan investasi. Secara umum, jika
suku bunga meningkat, harga obligasi berbunga akan tetap turun, demikian juga
sebaliknya.
• Risiko pasar, adalah risiko fluktuasi atau naik turunnya Nilai Aktiva Bersih (NAB)
yang disebabkan oleh perusahaan sentiment pasar keuangan (seperti saham dan
obligasi) yang sering disebut juga dengan risiko sistematik (systematic risk), artinya
risiko ini tidak bisa dihindari dan pasti akan selalu dialami oleh investor.
 RISIKO – RISIKO INVESTASI
• Risiko inflasi/risiko daya beli, adalah peluang bahwa arus kas dari
investasi tidak akan bernilai sebanyak di masa depan karena perubahan
daya beli karena inflasi. Risiko ini memiliki potensi yang merugikan daya
beli masyarakat terhadap investasi dikarenakan adanya kenaikan rata-rata
dari harga konsumsi.
• Risiko likuiditas, adalah risiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan
uang tunai dalam jangka waktu tertentu.
 RISIKO – RISIKO INVESTASI
• Risiko valas atau nilai tukar mata uang, adalah risiko yang disebabkan
oleh perusahaan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan
yang diharapkan terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang
domestic. Risiko ini berkaitan dengan sebuah fluktuasi nilai tukar rupiah
terhadap mata uang Negara lain.
• Risiko Negara atau risiko politik, didasarkan pada kondisi perpolitikan
Negara. Dari risiko ini juga masih ada kaitan dengan perubahan ketentuan
perundang-undangan yang membuat pendapatan menurun.
 RISIKO – RISIKO INVESTASI

• Risiko reinvestment, merupakan risiko yang terjadi pada penghasilan dari

suatu asset keuangan yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan
aktivitas re-invest.
 Contoh Soal Metode Simulasi Monte
Carlo
• Toko Nusa Putra adalah toko penjual helm. Selama 200 hari kebelakang
,tercatat laporan penjualan helm yang sudah dikelompokkan berdasarkan
jumlah helm yang dijual perhari
Penjualan Frekuensi
0(Tidak Laku) 10 hari
10 Helm 20 hari
20 Helm 40 hari
30 Helm 60 hari
40 Helm 40 hari
50 Helm 30 hari
 Menentukan Distribusi Probabilitas
• Dengan Rumus :
P (E) = X / N

Dimana
P = Kemungkinan suatu kejadian X = Banyaknmya kejadian yg
diinginkan terjadi
E = suatu kejadian/peristiwa N = Jml seluruh kemungkinan
 Penjualan Frekuensi
0 (Tidak Laku) 10 hari
10 helm 20 hari
20 helm 40 hari
30 helm 60 hari
40 helm 40 hari
50 helm 30 hari
TOTAL 200 hari
 Penjualan Frekuensi
0 (Tidak Laku) 10/200 = 0,05
10 helm 20/200 = 0,10
20 helm 40/200 = 0,20
30 helm 60/200 = 0,30
40 helm 40/200 = 0,20
50 helm 30/200 = 0,15
TOTAL 200/200 = 1,00
 Penjualan Frekuensi Probabilitas Kumulatif
0 (Tidak Laku) 10/200 = 0,05 0,05
10 helm 20/200 = 0,10 0,15
20 helm 40/200 = 0,20 0,35
30 helm 60/200 = 0,30 0,65
40 helm 40/200 = 0,20 0,85
50 helm 30/200 = 0,15 1,00
 MENENTUKAN INTERVAL BILANGAN ACAK

Penjualan Frekuensi Probabilitas Kumulatif Interval Bilangan Acak

0 (Tidak Laku) 10/200 = 0,05 0,05 1 s/d 5
10 helm 20/200 = 0,10 0,15 6 s/d 15
20 helm 40/200 = 0,20 0,35 16 s/d 35
30 helm 60/200 = 0,30 0,65 36 s/d 65
40 helm 40/200 = 0,20 0,85 66 s/d 85
50 helm 30/200 = 0,15 1,00 86 s/d 100
 Melakukan Serangkaian Percobaan
• Lakukan simulasi dengan memetakan bilangan acak yang di dapat pada
langkah ke 4 dengan interval bilangan acak pada langkah 3.

• Pada kasus tersebut simulasi permintaan helm sampai 5 hari kedepan,

maka ambilah bilangan acak pada kolom A1 sampai A5. Dimana bilangan
acak A1 adalah hari ke 1, A2 adalah hari ke 2, begitu seterusnya. Lalu
petakan bilangan acak tersebut dengan interval bilangan acak.
 Hari kedepan Bilangan Acak Penjualan (simulasi)
1 65 30
2 50 30
3 23 20
4 100 50
5 21 20
TOTAL 150

Total penjualan helm sampai 5 hari kedepan adalah 150 helm , dengan rata-rata
permintaan perhari adalah 30 helm
SIMULASI MONTE CARLO
TABEL DISTRIBUSI PERMINTAAN PENJUALAN HOODIE

NO. URUT PERMINTAAN FREKUENSI DISTRIBUS DISTRIBUSI TAG

/ HARI PERMINTAAN I DENSITAS KOMULATIF NUMBER

1 4 pcs 5 0.05 0.05 00-05

2 5 pcs 10 0.1 0.15 06-15
3 6 pcs 15 0.15 0.3 16-30
4 7 pcs 30 0.3 0.6 31-60
5 8 pcs 25 0.24 0.85 61-85
6 9 pcs 15 0.15 1 86-100
JUMLAH 100
SIMULASI MONTE CARLO
TABEL DISTRIBUSI PERMINTAAN PENJUALAN HOODIE

KETERANGAN PENYELESAIAN PADA RUMUS EXCEL:

• DISTRIBUSI DESNSITAS : =FREKUENSI
PERMINTAAN/JUMLAH(=5/100) DST
• DISTRIBUSI KOMULATIF : DATA PERTAMA DI AMBIL DARI
DISTRIBUSI DENSITAS PERTAMA. DATA BERIKUTNYA =DATA
DENSITAS PERTAMA+DATA DENSITAS BERIKUTNYA. DAN
LAKUKAN PADA PENJUMLAHAN DATA KEDUA DAN KETIGA.
LAKUKAN SETERUSNYA.
SIMULASI MONTE CARLO
PREDIKSI PERMINTAAN HOODIE HARI BERIKUTNYA

HARI NILAI *100 JUMLAH

PERMINTAAN RANDOM VALUE PESANAN
HOODIE

1 0.042385863 4.2385863 4
2 0.361170132 36.1170132 7
3 0.00613697 0.6136970 4
4 0.991421611 99.1421611 9
5 0.386703069 38.6703069 7
6 0.92234672 92.2346720 9
7 0.63869639 63.8696390 8
8 0.598366309 59.8366309 7
9 0.64163688 64.1636880 8
10 0.166246364 16.6246364 6
JUMLAH 69
 SEKIAN

TERIMAKASIH