MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH

SUB BAB: RISIKO PERBANKAN II

Rahmina Puspa S.Sos

JENIS-JENIS RISIKO PERBANKAN

1.

2.

3. 4.

Risiko Kredit (Credit Risk) o Risiko Konsentrasi/Alokasi Kredit o Risiko Likuiditas Risiko Pasar (Market Risk) o Risiko Suku Bunga Risiko Operasional (Operational Risk) Risiko Lainnya o Risiko Bisnis (Business Risk) o Risiko Stratejik (Strategic Risk) o Risiko Reputasional (Reputational Risk)

RISIKO KREDIT (CREDIT RISK)

Risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan pada debitur atau counterparty (pihak peminjam) lainnya Unsur risiko kerugian terbesar

CREDIT RISK MITIGATION

1.

2.
3. 4. 5. 6.

Grading models portofolio pinjaman Loan portfolio management Securitization Collateral Cash flow monitoring Recovery management

Grading models portofolio pinjaman Avoid bad lending sound lending

Pengertian: model yang rinci dalam mengindikasikan gejala kemungkinan terjadinya default
Default Probability /Probability of Default (PD) adalah kemungkinan obligor atau counterparty akan mengatami kesulitan kredit dalam periode tertentu.

Loan portfolio management Prinsip: Diversifikasi (bidang usaha atau wilayah geografis) cohort analysis SECURITIZATION Pengertian: mengubah portofolio kredit atau tagihan menjadi sekuritas (surat utang) yang didukung oleh cash flow atau collateral yang terkait Akad yg diperbolehkan : ijarah, ijarah mumtahia bittamlik, musyarakah mutanaqisah

Cash flow monitoring Secara umum:

1.

2.

Pembatasan perputaran cash flow kegiatan usaha debitur melalui exposure at default (EAD) Debitur bertindak cepat, tepat waktu dan efisien terhadap perubahan atas prospek usaha

RECOVERY MANAGEMENT 1. Mengelompokkan para debitur 2. Membentuk divisi khusus bagi para debitur bermasalah 3. Menetapkan Loss Given Default

RISIKO PASAR (MARKET RISK)

Risiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca (on and off- balance sheet) yang timbul karena pergerakan faktor pasar Faktor pasar : tingkat suku bunga bank, nilai tukar mata uang, harga pasar saham, harga sekuritas, dan harga komoditas
Risiko pasar dapat berasal dari : Traded market risk dari perdagangan instrumen di pasar, seperti bond. Interest rate risk in the banking book karena struktur dari bisnisnya, misalnya pada aktivitas lending dan deposit taking.

RISIKO OPERASIONAL (OPERATIONAL RISK)

Risiko yang diakibatkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses didalam manajemen bak, sumber daya manusia, dan sistem. Risiko kerugian itu dapat juga terjadi sebagai akibat dari faktor-faktor diluar bank. (Mashud Ali, 2006) Unsur-unsur operational risk: (Bassel Accord II Framework) 1. Proses internal bank (internal process) 2. SDM (people) 3. Sistem 4. External events 5. Legal dan regulatory requirements (legal risk)

Risiko Bisnis (Business Risk) Risiko yang terkait dengan competitive position serta prospek bank dalam menghadapi pasar yang terus berubah

Strategic Risk Risiko yang terkait dengan long-term business decision dan implementasinya yang diambil dan diterapkan oleh manajemen puncak bank
Reputational Risk Risiko dari kemungkinan terjadinya kerusakan potensial yang dapat menimpa perusahaan (termasuk bank) sebagai beredarnya opini publik yag negatif