VARIABEL ACAK DAN NILAI HARAPAN

VARIABEL ACAK
Untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik
secara sederhana, kita menggunakan apa yang disebut sebagai variabel
acak. Jadi variabel acak dapat didefinisikan sebagai deskripsi numerik dari
hasil percobaan.
Variabel acak biasanya menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap
kemungkinan hasil percobaan. Karena nilai-nilai numerik tersebut dapat
bersifat diskrit(hasil perhitungan) dan bersifat kontinu(hasil pengukuran)
maka variabel acak dapat dikelompokkan menadi variabel acak diskrit dan
variabel acak kontinu.
Variabel Acak Diskrit
Varibel acak diskrit adalah variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai
yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang hanya memiliki nilai
tertentu. !ilainya merupakan bilangan bulat dan asli, tidak berbentuk
pecahan. Variabel acak diskrit ika digambarkan pada sebuah garis interval,
akan berupa sederetan titik-titik yang terpisah.
"ontoh #
$. %anyaknya pemunculan sisi muka atau angka dalam pelemparan
sebuah koin (uang logam).
&. Jumlah anak dalam sebuah keluarga.
Variabel Acak Kontinu
Varibel acak kontinu adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang
ada dalam sebuah interval atau variabel yang dapat memiliki nilai-nilai pada
suatu interval tertentu. !ilainya dapat merupakan bilangan bulat maupun
pecahan. Varibel acak kontinu ika digambarkan pada sebuah garis interval,
akan berupa sederetan titik yang bersambung membantuk suatu garis lurus.
"ontoh #
$. Usia penduduk suatu daerah.
&. 'anang beberpa helai kain.
DISTRIBUSI PROBABILITAS VARIABEL ACAK DISKRIT
(istribusi probabilitas variabel acak menggambarkan bagaimana suatu
probabilitas didistribusikan terhadap nilai-nilai dari variabel acak tersebut.
Untuk variabel diskrit ), distribusi probabilitas didefinisikan dengan fungsi
probabilitas dan dinotasikan sebagai p(*).
+ungsi probabilitas p(*) menyatakan probabilitas untuk setiap nilai variabel
acak ).
"ontoh #
Jumlah mobil terual dalam sehari menurut umlah hari selama ,--
hari
Jumlah mobil terual dalam sehari Jumlah hari
-
$
&
,
.
/
/.
$$0
0&
.&
$&
,
1otal ,--
(istribusi 'robabilitas Jumlah 2obil 1erual dalam 3ehari
) p(*)
-
$
&
,
.
/
-,$4
-,,5
-,&.
-,$.
-,-.
-,-$
1otal $,--
(alam membuat suatu fungsi probabilitas untuk variabel acak diskrit, kondisi
berikut harus dipenuhi.
1. p(*) - atau - p(*) $
2. p(*) 6 $
Kita uga bisa menyaika distribusi probabilitas dengan menggunakan grafik.

!"
!#
!#"
!$
!$"
!%
!%"
!&
!&"
# $ % & "
'
()'*
Probabilitas
+un,si Probabilitas Ku-ulati. Variabel Acak /iskrit
+ungsi probabilitas kumulatif digunakan untuk menyatakan umlah dari
seluruh nilai fungsi probabilitas yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai
yang ditetapkan.
3ecara matematis, fungsi probabilitas kumulatif dinyatakan sebagai berikut.
+(*) 6 '() *) 6 ) p(*)
(imana
+(*) 6 '() *) menyatakan fungsi probabilitas kumulatif pada titik ) 6 * yang
merupakan umlah dari seluruh nilai fungsi probabilitas untuk nilai ) sama
atau kurang dari *.
"ontoh #
'robabilitas Kumulatif dari umlah mobil terual dalam sehari
) +(*)
-
$
&
,
.
/
-,$4
-,/0 (6 -,$4 7 -,,5)
-,4$ (6 -,$4 7 -,,5 7 -,&.)
-,5/ (6 -,$4 7 -,,5 7 -,&. 7 -,$.)
-,55 (6 -,$4 7 -,,5 7 -,&. 7 -,$. 7 -,-.)
$,-- (6 -,$4 7 -,,5 7 -,&. 7 -,$. 7 -,-. 7 -,-$)
Kita bisa menyaikan fungsi probabilitas kumulatif dalam bentuk grafik, sbb.

0$
0&
01
02
#
#0$
# $ % & "
3
P)3*
DISTRIBUSI PROBABILITAS VARIABEL ACAK KONTINU
(istribusi probabilitas variabel acak kontinu dinyatakan dengan fungsi f(*)
dan sring disebut sebagai fungsi kepadatan atau fungsi kepadatan
probabilitas dan bukan fungsi probabilitas. !ilai f(*) bisa lebih besar dari $.
+ungsi kepadatan probabilitas harus memenuhi syarat sebagai berikut.
$. f(*) 8 -
&.
( ) 1 =

dx x f
(integral seluruh fungsi kepadatan probabilitas f(*) 6 $)
,. '(a 9 ) 9 b) 6
( )

b
a
dx x f
"atatan # f(*) d* 6 ':* ; ) ; (* 7 d*)<, yaitu probabilitas bah=a nilai ) terletak
pada interval * dan * 7 d*.
+un,si Probabilitas Ku-ulati. Variabel Acak Kontinu
Kalau pada variabel acak diskrit, fungsi probabilitas kumulatif dihitung dengan
cara penumlahan maka pada variabel acak kontinu, probabilitas kumulatif
dicari dengan integral.
>umusnya adalah sebagai berikut.
+(*) 6 '() ; *) 6
( )

x
dx x f
!ilai-nilai dalam rumus ini harus kontinu atau dalam suatu interval.
"ontoh #
3uatu variabel acak kontinu ) yang memiliki nilai antara ) 6 $ dan ) 6 ,
memiliki fungsi densitas yang dinyatakan oleh.

( )
21
) 1 ( 2 x
x f
+
=
1entukan nilai '() 9 &)?
'enyelesaian #
'() 9 &) 6 '($ 9 ) 9 &)
6
( )

+
2
1
21
1 2 dx x

6
( )
21
5
2
21
1 2
1
2
= + x x
+UN4SI PROBABILITAS BERSA5A
%ila ) dan @ adalah dua variabel acak diskrit, distribusi probabilitas
bersamanya dapat dinyatakan sabagai sebuah fungsi f(*,y) bagi sembarang
nilai (*,y) yang dapat diambil oleh peubah acak ) dan @. 3ehingga dalam
rumus variabel acak diskrit.
f(*,y) 6 p() 6 *, @ 6 y)
(imana nilai f(*,y) menyatakan peluang bah=a * dan y teradi secara
bersamaan.
3edangkan distribusi probabilitas kumulatif bersama ) dan @ terdiri dari nilai
(*,y) dan f(*,y) untuk semua (),@)
Kalau dua variabel ), @ dan '(' 6 *, @ 6 y) 6 p(*,y) merupakan suatu fungsi
yang memenuhi syarat berikut #
$. p(*,y) 8 o, untuk seluruh nilai ) dan @
&.
( ) 1 , =

y x p
y x
(penumlahan untuk seluruh nilai ) dan @)
maka p(*,y) disebut fungsi probabilitas bersama ) dan @.
+ungsi p(*) dan A(y) yang diperoleh langsung dari p(*,y) disebut fungsi
marinal.

( ) ( ) ( ) ( ) y x p y q dan y x p x p
x y
, , ,

= =
+ungsi marinal p(*) dan A(y) dapat dilihat dalam tabel, pada beris dan kolom
yang paling akhir (pada tepi tabel, marin 6 tepiBpinggir).
NILAI HARAPAN DAN VARIANS DARI VARIABEL ACAK DISKRIT
>ata-rata () dari distribusi probabilitas adalah nilai harapan dari variabel
acaknya.
!ilai harapan variabel acak diskrit adalah rata-rata tertimbang terhadap
seluruh kemungkinan hasil dimana penimbangnya adalah nilai probabilitas
yang dihubungkan dengan setiap hasil.
!ilai harapan diperoleh dengan menyatakan setiap kemungkinan hasil *
dengan probabilitasnya '()) dan kemudian menumlahkan hasil perkalian
tersebut.
!ilai harapan dari variabel acak diskrit ) yang dinotasikan dengan C())
dirumuskan sebagai berikut.
( )

=
= =
N
i
i i x
x p x X E
1
) (

6 x1 p(x1) + x2 p(x2) + .+ xN p(xN)
dimana.
xi 6 nilai ke-D dari variabel acak )
p(xi) 6 probabilitas teradinya xi
3elain rata-rata, ukuran statistic yang lain adalah varians dan standar deviasi.
Varians (
&
) dari variabel acak diskrit didefinisikan sebagai berikut.
Varians dari variabel acak diskrit adalah rata-rata tertimbang dari kuadrat
selisih antara kemungkinan hasil dan rata-ratanya dimana penimbangnya
adalah probabilitas dari masing-masing hasil tersebut.
Varians diperoleh dengan mengalikan setiap kemungkinan kuadrat selisih
(*i - )
&
dengan probabilitasnya p(*i) dan kemudian menumlahkan seluruh
hasil perkalian tersebut. 3ehingga varians dinyatakan sebagai berikut.

( ) ( ) ( )
i
N
i
i
x p x X E

=
= =
1
2 2 2

dimana#
*i 6 nilai ke-D dari variable acak )
p(*i) 6 probabilitas teradinya *i
3tandar deviasi diperoleh dengan menarik akar dari
&
.

( ) ( )

= =
i i
x p x
2 2

Nilai Hara(an /ari +un,si Probabilitas Bersa-a
Jika fungsi probabilitas bersama dinotasikan dengan p(*, y) untuk variabel
acak ) dan @, maka nilai harapan dari variabel acak h(*, y) yang merupakan
fungsi dari ) dan @ adalah sebagai berikut.
CEh(*, y)F 6 h5*, y) p(*, y)
(imana.
h(*, y) adalah sembarang fungsi dari ) dan @
p(*, y) adalah probabilitas teradinya ) dan @ secara bersama-sama.
Kalau h(*, y) 6 *y, maka
CEh(*, y)F 6 C()@) 6 *y p(*, y)
Kalau h(*, y) 6 * 7 y, maka
CEh(*, y)F 6 e() 7 @) 6 (* 7 y) p(*, y)
Aturan6aturan /ala- 5en,7itun, Nilai Hara(an!
$. C(k) 6 k, k 6 bilangan konstan.
2. Varians (k) 6 - dan varians ()) 6
&
,. C(k)) 6 k C())
4. Varians (k)) 6 k
&

&
5. C() @) 6 C()) C(@)
C( )i) 6 C()i) i 6 $, &, G, n
C(ki )i) 6 ki C()i) i 6 $, &, G, n
KOVARIANS DAN APLIKASIN8A DALA5 KEUAN4AN
'ada sub bab ini, kita pelaari konsep kovarians antara dua variabel dan
kegunaannya dalam manaemen portfolio dan keungan.
Ko9arians
Kovarians adalah suatu pengukur yang menyatakan variasi bersama dari dua
variable acak. Kovarians antara dua variabel acak diskrit ) dan @ dinotasikan
dengan *y dan didefinisikan sebagai berikut.

( ) [ ] ( ) [ ] ( )
i i
N
i
i i xy
y x p Y E Y X E X ,
1

=
=
dimana.
)i 6 nilai variable acak ) ke-i
@i 6 nilai variable acak @ ke-i
'(*i, yi) 6 probabilitas teradinya *i dan yi
i 6 $, &, G, !
Nilai Hara(an /ari Pen:u-la7an Dua Variabel
!ilai harapan dari penumlahan dua variable acak adalah sama dengan
penumlahan dari nilai harapan masing-masing variabel acak.

C() 7 @) 6 C()) 7 C(@)
Varians /ari Pen:u-la7an Dua Variabel
Varians dari penumlahan dua variabel acak adalah sama dengan umlah
varians dari masing-masing variabel ditambah dua kali kovarians.

( )
xy y x y x
y x Var 2
2 2 2
+ + = = +
+
Stan/ar De9iasi /ari Pen:u-la7an /ua Variabel

2
y x y x + +
=
Port.olio E'(ecte/ Return /an +ort.olio Risk
3etelah kita definisikan kovarians, e*pected return, dan standar deviasi dari
penumlahan dua variabel acak, kita dapat menerapkan konsep-konsep
tersebut pada studi mengenai sekelompok asset yang meruuk pada apa
yang disebut sebagai portfolio. (engan menanamkan investasi yang
disebarkan pada tidak hanya satu perusahaan, investor mengkombinasikan
pengembalian dan meminimumkan resiko. (alam studi portfolio, kita
menggunakan penimbang untuk setiap enis investasi dengan proporsi asset
pada investasi tersebut. Hal ini memungkinkan kita untuk menghitung
portfolio e*pected return dan portfolio risk.
'ortfolio e*pected return untuk investasi dua asset sama dengan penimbang
bagi asset ) dikalikan dengan e*pected return dari asset ) ditambah dengan
penimbang bagi asset @ dikalikan dengan e*pected return asset @.
C(') 6 C()) 7 ($ - ) C(@)
(imana.
C(') 6 portfolio e*pected return
6 proporsi nilai portfolio dari asset )
($ - ) 6 proporsi nilai portfolio dari asset @
C()) 6 e*pected return asset )
C(@) 6 e*pected return asset @
Port.olio Risk
( ) ( )
xy y x p
+ + = 1 2 1
2 2 2 2