IMPLEMENTASI CREDIT RISK RATING (CRR)

UNTUK MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN

RISIKO KREDIT DAN RETURN DI BIDANG
BISNIS PERKREDITAN BRI

LATAR BELAKANG

IDENTIFIKASI MASALAH
ANALISIS

KESIMPULAN DAN SARAN

AGENDA

Latar Belakang
Financial
Intermediaries
Menghimpun dana (funding) dari pihak
yang kelebihan dana (unit surplus) dalam
bentuk

simpanan

dan

menyalurkan

kembali dana (lending) ke pihak yang

memerlukan dana (unit defisit) dalam
bentuk pinjaman.

Latar Belakang
Pendapatan
Bank
Net Interest Income
Fee Based Income

Sumber: Annual Report BRI Tahun 2013, Diolah.

Latar Belakang
RISIKO
KREDIT

RISK
ASSESSMENT

CRR & CRS

Terjadinya
Default

Expert
Judgement

Internal Risk
Rating

Identifikasi Masalah
Tingkat Resiko
Calon Debitur
Credit Risk
Rating
Pembinaan dan
Monitoring Debitur

Identifikasi Masalah

Simulasi Perhitungan
Risk Premium ?

Analisis
Data Laporan Perbandingan
LAS Brinets
Dengan
Juni 2014 s/d Agustus
2014Menggunakan LAS
Tanpa LAS

Terdapat sebanyak 94 Rekening

(1%) Kredit Ritel Komersial yang
belum menggunakan LAS yang
berarti belum menggunakan
CRR sebagai alat ukur risiko
yang standar.

Sumber: Cognos Viewer, Divisi Manajemen

Risiko

Analisis
Terima (Accept)

Manfaat Penggunaan
CRR

Rating Kredit di Atas Cut

Off yang Ditentukan

Sebagai Dasar Memutus

Kredit

Tolak (Reject)
Rating Kredit di Bawah
Cut Off yang Ditentukan

Analisis
Manfaat Penggunaan CRR

SOLUSI

Menilai Tingkat Risiko

Calon Debitur

Probing

Minim pertanyaan
LKN tidak sesuai standar
LKN Copy paste
Belum melalui proses
pemeriksaan atasan langsung
LAS diisi setelah proses kredit
selesai

Pembinaan dan pelatihan

tentang filosofi dan arti
probing
Pembentukan karakter AO
untuk bekerja taat aturan
bukan karena kebiasaan
Pinca benar-benar
melakukan pengawasan
MR memantau kepatuhan
penggunaan LAS di
lapangan
AIN ikut terlibat dengan cara
menetapkan sebagai objek
audit secara rutin

Analisis
Manfaat Penggunaan CRR

SOLUSI

Monitoring Dan Pembinaan

AO tidak melakukan
review rating ketika
terjadi penurunan
kolektibilitas
debitur

Pekerjaan banyak
Tidak menyadari
debitur
kolektibilitasnya
menurun
Tidak memahami
tujuan dan filosofi

Pembekalan filosofi dan arti penting

review rating
Sistem yang mempermudah
monitoring AO :

*Notifikasi pada masing-masing PC AO*

a. Variabel CRR yang lemah sehingga

perlu mendapat perhatian dan monitor

secara intensif
b. Pesan peringatan agar AO segera
melakukan review rating notifikasi
tersebut tidak akan hilang sebelum AO
melakukan
Setiap bulan AO wajib melakukan
review rating
MR harus sering melakukan review
variabel-variabel CRR

Analisis

Manfaat Penggunaan
CRR
Sebagai Dasar
Perhitungan Risk Based
Pricing (RBP)

Formula RBP Dengan

Pendekatan Expected Loss
(EL)
Risk Premium = PD x EAD

Analisis
Hasil perhitungan Risk Premium
dengan
Hasil perhitungan
Risk Premium dengan
menggunakan komponen risiko
dalam
menggunakan
komponen risiko dalam
metode Expected Loss
metode Expected Loss
Ratin
g

PD
Rating

EAD

RatinRisk PD
Premium
g
Rating

EAD

Risk
Premium

0,23%0,28%

83%

0,73%

Smoothing
0,28%
83% 1
0,84%
83% 2

0,70%0,84%

83%

1,19%

1,01%

0,84%1,01%

83%

1,51%

83% 3
2,08%
83% 4
Interpolasi

1,74%2,08%

83%

1,53%

2,40%

2,00%2,40%

83%

1,81%

6,56%

83% 5
83% 6

5,47%6,56%

83%

2,61%

8,80%

83% 7

7,34%8,80%

83%

3,00%

Sumber : Data Project Office Credit

Risk :Basel
BRI, Office Credit Risk Basel II BRI,
Sumber
Data IIProject
DiOlah

DiOlah.

Analisis
Data Perbandingan Base Lending Rate
Dengan Risk Premium Aktual Dengan
Smoothed Risk Premium Menggunakan
Metode Expected Loss
Risk
Risk Premium
BLR Aktual
Premium A
B

Kelas
Rating

COM

BLR metode
EL

11.08%

1%

0.74%

12.08%

11.82%

11.08%

1%

1.20%

12.08%

12.28%

11.08%

1%

1.52%

12.08%

12.60%

11.08%

1%

1.54%

12.08%

12.62%

11.08%

1%

1.83%

12.08%

12.91%

11.08%

1%

2.63%

12.08%

13.71%

11.08%

1%

3.02%

12.08%

14.10%

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan
1. Uker BRI Selindo belum sepenuhnya
mengimplementasikan CRR
2. Keakuratan dan kelengkapan data CRR masih

diragukan
3. LKN yang digunakan belum standar dan belum
dilakukan pengawasan atasan secara
langsung
4. PKL jarang melakukan Review Rating
5. Risk Premium dengan pendekatan Expected
Loss memiliki nilai yang berbeda dengan
perhitungan pada BLR aktual
6. Hasil dari CRR sangat berpengaruh terhadap
pengukuran Risk Premium yang

mempengaruhi tingkat bunga yang

diberikan

Saran
1. AO diberikan pemahaman Filosofi dan arti
penting dari Probing
2. AO dibekali teknik dan metode validasi data
debitur

3. Pelatihan pengunaan alat-alat analisis

4.
5.

6.
7.

bagian tak terpisahkan dari pendidikan PKL

Pengawasan dari atasan langsung untuk
memastikan kesesuain prosedur
Divisi Manajemen Risiko melakukan
pemantauan kepatuhan penggunaan CRR dan
akurasi CRR untuk mengukur tingkat risiko
Kerjasama Audit Internal untuk menjadikan CRR
sebagai objek audit rutin
CRR berpengaruh terhadap tingkat suku
bunga riil untuk debitur, sehingga menuntut
ketertiban penatakerjaan CRR oleh AO

TERIMA KASIH

IMPLEMENTASI CREDIT RISK RATING (CRR)

UNTUK MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN
RISIKO KREDIT DAN RETURN DI BIDANG
BISNIS PERKREDITAN BRI