Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk, and Bank Capital

    Diunggah oleh

    Donny S Jude Hasiholan
    15 tayangan1 halaman
    Tujuan Penelitian : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur risiko pekerjaan pada model penggajian yang berfokus pada uang (hedonic wage models). Penelitian ini ingin membuktikan bagaimana melakukan pengukuran risiko pekerjaan pada lingkungan kerja kapitalis (seperti di USA). Masalah penelitian : Penelitian ini membahas permasalahan hubungan antara kompensasi dengan risiko pekerjaan, yang merupakan bagian dari risiko perusahaan secara keseluruhan. Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif dengan tingkat upah atau gaji sebagai variabel bebas dan risiko pekerjaan sebagai variabel terikat. Hasil penelitian : Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi positif antara tingkat upah dengan tingkat risiko pekerjaan, demikian juga artinya tingkat upah yang tinggi memiliki risiko pekerjaan yang lebih tinggi juga.

    Judul Asli

    Liquidity Risk,Credit Risk,Market Risk,And Bank Capital

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Tujuan Penelitian : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur risiko pekerjaan pada model penggajian yang berfokus pada uang (hedonic wage models). Penelitian ini ingin membuktikan bagaimana melakukan pengukuran risiko pekerjaan pada lingkungan kerja kapitalis (seperti di USA). Masalah penelitian : Penelitian ini membahas permasalahan hubungan antara kompensasi dengan risiko pekerjaan, yang merupakan bagian dari risiko perusahaan secara keseluruhan. Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif dengan tingkat upah atau gaji sebagai variabel bebas dan risiko pekerjaan sebagai variabel terikat. Hasil penelitian : Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi positif antara tingkat upah dengan tingkat risiko pekerjaan, demikian juga artinya tingkat upah yang tinggi memiliki risiko pekerjaan yang lebih tinggi juga.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    15 tayangan1 halaman

    Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk, and Bank Capital

    Diunggah oleh

    Donny S Jude Hasiholan
    Tujuan Penelitian : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur risiko pekerjaan pada model penggajian yang berfokus pada uang (hedonic wage models). Penelitian ini ingin membuktikan bagaimana melakukan pengukuran risiko pekerjaan pada lingkungan kerja kapitalis (seperti di USA). Masalah penelitian : Penelitian ini membahas permasalahan hubungan antara kompensasi dengan risiko pekerjaan, yang merupakan bagian dari risiko perusahaan secara keseluruhan. Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif dengan tingkat upah atau gaji sebagai variabel bebas dan risiko pekerjaan sebagai variabel terikat. Hasil penelitian : Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi positif antara tingkat upah dengan tingkat risiko pekerjaan, demikian juga artinya tingkat upah yang tinggi memiliki risiko pekerjaan yang lebih tinggi juga.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    Liquidity Risk,Credit Risk,Market Risk,and Bank Capital

    Tujuan Penelitian:
    Untuk mencari tahu hubungan antara likuiditas perusahaan dengan risiko kredit,dan
    menggunakan hasil temuan tersebut untuk mengestimasi Incremental Risk
    Charge.Hasil dari IRC akan dibandingkan dengan ukuran risiko pasar yang diambil
    dari sampel index obligasi perusahaan.
    Masalah Penelitian:
    Temuan menunjukan bahwa,meskipun (incremental) risiko kredit dalam trading
    book mungkin cukup besar,modal yang dibutuhkan untuk menyerap kerugian
    terkait risiko pasar dalam skenario stres dapat 10 kali lebih besar.
    Metodologi,Desain,Pendekatan Penelitian:
    Persyaratan modal berdasarkan Basel II dan Basel III untuk buku trading
    bank,dengan sampel portofolio obligasi.
    Variabel Penelitian:
    -Incremental Risk Charge
    -Rasio Likuiditas
    -Rasio Pasar
    Hasil Penelitian:
    Dalam tulisan ini, mereka mengeksplorasi dampak dari aturan baru yang akan
    mewajibkan bank untuk menahan cadangan modal terhadap pasar, kredit dan risiko
    likuiditas di buku perdagangan mereka. Temuan ini menemukan bahwa persyaratan
    baru untuk risiko kredit tambahan, IRC, mungkin substansial jika dibandingkan
    dengan tingkat modal peraturan lama. Namun, VAR setelah krisis diperkirakan pada
    portofolio obligasi korporasi selama krisis saat ini yang menunjukkan kerugian risiko
    pasar terkait mungkin jauh lebih besar dan, tergantung pada karakteristik
    portofolio, lebih dari sepuluh kali lebih besar IRC. Temuan ini bertentangan dengan
    bukti yang diajukan oleh Komite Basel. Hasil penelitian ini menunjukkan
    peningkatan modal jauh lebih besar yang disesuaikan dengan aturan baru.

    Anda mungkin juga menyukai