Perbedaan SMA Dan WMA

28 Mar 2013 By: Parmadita View: 6003

Analisa Teknikal Share This

Moving Average sering dipakai dalam memprediksi pasar. Tidak hanya pada pasar
mata uang, bursa saham pun masih mengandalkan indikator MA dalam mengetahui
pergerakan rata-rata harga. Jadi, MA masih diandalkan di berbagai analisa pasar untuk
mengetahui tren harga.
Teknik dasar dalam analisis teknikal adalah untuk mengetahui apakah harga
peluangnya lebih besar untuk menguat atau melemah. MA merupakan indikator
paling akurat dari analisis teknikal sekaligus senjata utama para trader pengikut tren.
Terdapat 3 kategori MA, yaitu SMA, WMA, dan EMA. Namun di sini, kita akan
membandingkan SMA dan WMA saja. Berikut ulasannya:

Simple Moving Average (SMA)

SMA sangat efektif untuk memprediksi pergerakan harga dalam jangka pendek,
terutama jika instrumen trading yang dianalisa cukup likuid dan fluktuasinya tajam
namun wajar. SMA dihitung dengan cara menambahkan harga yang akan dihitung
kemudian dibagi dengan periode waktunya. Harga yang dihitung biasanya adalah
harga close.
Secara garis besar, MA dapat digunakan untuk hal-hal berikut :
1. Menentukan trend yang akan terjadi.
2. Menentukan titik support dan resistance.
3. Memuluskan indikator lain yang terlalu bergerigi.
Dapat dicatat juga bahwa kita bisa menggunakan 2 garis SMA sekaligus dengan
periodesasi berbeda. Apabila rentang antara kedua SMA semakin besar maka
kemungkinan trend akan terus berlangsung. Sementara bila mulai terjadi
penyempitan jarak diantara keduanya serta sampai terjadi perpotongan kembali, bisa
disimpulkan bahwa tren sudah berakhir. Ingat lho, kesimpulannya tren berakhir jika
ada perpotongan lalu membuat tren baru. Tren baru ini bisa turun atau justru naik.
Weighted Moving Average (WMA)
Perhitungan WMA diambil berdasarkan pembagian dari jumlah keseluruhan periode.
Misalnya, WMA dengan periode 3 hari, menghitung jumlah seluruh data dibagi jumlah
periode; 1+2+3=6. Perbedaan dengan SMA terletak pada tingkat sensitifitasnya,

dimana WMA lebih sensitif dibanding SMA sehingga lebih cepat dalam menghasilkan
sinyal. Namun perlu diperhatikan juga bahwa WMA ini memiliki lebih banyak noise.
Kesimpulan
Baik SMA maupun WMA sebenarnya adalah sama-sama indikator tren. Yang
membedakan hanyalah sensitifitas diantara keduanya. SMA cenderung lagging,
namun lebih aman dari noise dan tidak banyak memberikan fake signal. Sementara
WMA bisa lebih cepat memberikan sinyal, namun lebih rentan terhadap noise harga.
Kedua jenis MA tersebut sama-sama ada plus minus-nya. Indikator mana yang lebih
baik, Anda bisa pertimbangkan sendiri untuk menemukan mana yang lebih cocok dan
menguntungkan bagi trading Anda.

Hull Moving Average

Description

There are many types of moving averages, the most basic being the Simple Moving
Average (SMA). Of all the moving averages the SMA lags price the most. The
Exponential and Weighted Moving Averages were developed to address this lag by
placing more emphasis on more recent data. The Hull Moving Average (HMA),
developed by Alan Hull, is an extremely fast and smooth moving average. In fact, the
HMA almost eliminates lag altogether and manages to improve smoothing at the
same time.
How this indicator works

A longer period HMA may be used to identify trend. If the HMA is rising, the prevailing
trend is rising, indicating it may be better to enter long positions. If the HMA is falling,
the prevailing trend is also falling, indicating it may be better to enter short positions.
A shorter period HMA may be used for entry signals in the direction of the prevailing
trend. A long entry signal, when the prevailing trend is rising, occurs when the HMA
turns up and a short entry signal, when the prevailing trend is falling, occurs when the
HMA turns down.
Calculation
1. Calculate a Weighted Moving Average with period n / 2 and multiply it by 2
2. Calculate a Weighted Moving Average for period n and subtract if from step 1
3. Calculate a Weighted Moving Average with period sqrt(n) using the data from step 2

HMA= WMA(2*WMA(n/2) WMA(n)),sqrt(n))

How to reduce lag in a moving average

Hull Moving Average (HMA): The indicator explained

Traditional moving averages lag the price activity. But with

some clever mathematics the lag can be minimised. Here's
how!
By Alan Hull
Back in 2005 when I was working on a new indicator I was temporarily sidetracked
by trying to solve the problem of lag in moving averages, the outcome of which
was the Hull Moving Average.

Since then the HMA has found its way into charting programs around the world and is
regularly discussed on traders bulletin boards in different languages around the
world. It was the result of an intellectual curiosity which I placed into the public
domain by writing the following article.
The Hull Moving Average solves the age old dilemma of making a moving average
more responsive to current price activity whilst maintaining curve smoothness. In fact
the HMA almost eliminates lag altogether and manages to improve smoothing at the
same time.
To understand how it achieves both of these opposing outcomes simultaneously we
need to start with an easily understood frame of reference. The following chart
contains a 16 week simple moving average which constantly lags the price activity
and has poor smoothness.

Firstly, solving the problem of curve smoothing can be done by taking an average of
the average.
i.e. 16 period SMA(16 period SMA(Price))
The bad news is that it causes a huge increase in lag as seen below.

Solving the problem of lag is a bit more involved and requires an explanation with
numbers rather than charts. Consider a series of 10 numbers from '0' to '9' inclusive

and imagine that they are successive price points on a chart with 9 being the most
recent price point at the right hand leading edge.
If we take the 10 period simple average of these numbers then, not surprisingly, we
will determine the midpoint of 4.5 which significantly lags behind the most recent
price point of 9. Here's the clever bit, first let's halve the period of the average to 5
and apply it to the most recent numbers of 5, 6, 7, 8 and 9, the result being the
midpoint of 7.

Finally, to remove the lag we take the midpoint of 7 and add the difference between
the two averages which equals 2.5 (7 - 4.5). This gives a final answer of 9.5 (7 + 2.5)
which is a slight overcompensation. But this overcompensation is very handy because
it offsets the lagging effect of the nested averaging.
Hence the result of combining these 2 techniques is a near perfect balance between
lag reduction and curve smoothing. The HMA manages to keep up with rapid changes
in price activity whilst having superior smoothing over an SMA of the same period.
The HMA employs weighted moving averages and dampens the smoothing effect (and
resulting lag) by using the square root of the period instead of the actual period itself,
as seen below.

The following formula for the Hull Moving Average (HMA) is for MetaStock but can be
easily adapted for use with other charting programs that are capable of custom
indicator construction.
Hull Moving Average (HMA) formula
Integer(SquareRoot(Period)) WMA [2 x Integer(Period/2) WMA(Price) - Period
WMA(Price)]

MetaStock formula
period:=Input("period",1,200,20);
sqrtperiod:=Sqrt(period);
Mov(2*Mov(C,period/2,W) - Mov(C,period,W),LastValue(sqrtperiod),W);

A simple application for the HMA, given its superior smoothing, would be to employ
the turning points as entry/exit signals. However it shouldn't be used to generate
crossover signals as this technique relies on lag.

Hull Moving Average

The Hull Moving Average makes a moving average more responsive while maintaining
a curve smoothness. The formula for calculating this average is as follows: HMA[i] =
MA( (2*MA(input, period/2) MA(input, period)), SQRT(period)) where MA is a moving
average and SQRT is square root. The user may change the input (close), period
length and shift number. This indicators definition is further expressed in the
condensed code given in the calculation below.

How To Trade Using the Hull Moving Average

The Hull Moving Average is a lagging trend indicator and may be used in conjuction
with other studies. No trading signals are calculated.
How To Access in MotiveWave

Go to the top menu, choose Study>Moving Average>Hull Moving Average

or go to the top menu, choose Add Study, start typing in this study name until you
see it appear in the list, click on the study name, click OK.
Important Disclaimer: The information provided on this page is strictly for
informational purposes and is not to be construed as advice or solicitation to buy or
sell any security. Please see our Risk Disclosure and Performance Disclaimer
Statement.
Calculation

//input = price, user defined, default is close

//method = moving average (ma), user defined, default is WMA
//period = user defined, default is 20
//shift = user defined, default is 0
//wma = weighted moving average, sqrt = square root
//index = current bar number, LOE = less or equal
sqp = Math.sqrt(period);
for(i = period; i lessThan size(); i++)
if (isComplete(i)) continue;

ma1 = 2*ma(method, i, period/2, input);

ma2 = ma(method, i, period, input);
if (ma2 == null) continue;
MA_TMP[i] = ma1 - ma2;
endFor
end = size()-1;
start = 0;
if (start LOE period+sqp) start = period + sqp;
lastComplete = size()-1;
if (shift lessThan 0) lastComplete += shift;
for(i = start; i LOE end; i++)
if (isComplete(i+shift)) continue;
value = ma(method, i, sqp, MA_TMP);
if (value == null) continue;
Plot: MA[i+shift] = value;
endFor

Moving Average (MA,SMA,EMA,WMA)

on Analisis Teknikal

Moving average, sering disingkat MA, adalah indikator yang cukup populer di
kalangan trader. Bahkan banyak trader yang sangat menggantungkan diri
pada satu jenis indikator ini saja.
Indikator MA menghitung pergerakan harga rata-rata dari suatu instrumen
finansial dalam suatu rentang waktu, misalnya dalam waktu 5 hari, 20 hari,
atau 100 hari. Misalnya data harga sampai 5 hari yang lalu dijumlah,
kemudian hasilnya dibagi 5. Hasilnya adalah suatu garis rata-rata (simple
moving average) yang digambar bersama dengan grafik harga.
Ada banyak variasi MA yang digunakan dalam Analisis Teknikal, yaitu:
Simple Moving Average (SMA)
Linear Weighted Moving Average (WMA)
Exponential Moving Average (EMA)
Smoothed Moving Average
Cara penggunaan semua moving average tersebut sama. Perbedaannya ada
di tingkat sensitivitas yang diberikan masing-masing indikator tersebut,
karena cara perhitungan yang berbeda. Kalau SMA hanya rata-rata biasa,
WMA dan EMA menggunakan sistem pembobotan. Data dari periode
berbeda diberi bobot penilaian berbeda. Sehingga dari pembobotan ini
dihasilkan nilai rata-rata yang berbeda.

Gambar di atas menunjukkan perbandingan keempat MA dengan periode

yang sama. Dari keempat moving average di atas, yang paling sensitif
adalah WMA, EMA, SMA, dan yang paling tidak sensitif adalah Smoothed
Moving Average. Paling sensitif dalam arti paling cepat merespon perubahan
harga. Karena sifatnya ini, WMA dan EMA banyak dipakai oleh para trader,
terutama yang bertransaksi jangka pendek. Sedangkan Smoothed Moving
Average lebih cocok dipakai oleh investor jangka panjang.
Penggunaan Moving Average
Moving Average dapat digunakan untuk berbagai hak yaitu:
Mengidentifikasi trend sekarang
Mengetahui pembalikan arah trend (reversal)
Menentukan level support dan resistance
Di dalam penggunaan Moving Average, Anda bisa menggunakan \ satu MA,
dua MA atau bahkan 3 MA atau lebih. Berikut ini \ akan dijelaskan terlebih
dahulu penggunaan MA yang paling
sederhana, yaitu menggunakan hanya 1 buah MA

Untuk mengetahui arah trend, dengan mudah Anda dapat melihat dari posisi
moving average terhadap harga, di atas atau di bawahnya. Sedangkan
untuk menentukan titik reversal, dapat dilihat saat harga menembus moving
average. Untuk lebih jelasnya Anda dapat melihat gambar di atas.
Cara lain untuk mengidentifikasi trend adalah dengan menggunakan dua

buah Moving Average yang berbeda periode. Misalnya MA(5) dan MA(20).
Posisi MA periode yang lebih pendek terhadap MA periode yang lebih
panjang, apakah di atas atau di bawah, akan menentukan trend yang
sedang terjadi. Sedangkan untuk menentukan kapan pembalikan arah trend,
dapat dilihat dari perpotongan antara dua MA. Untuk lebih jelasnya Anda
dapat melihat gambar di halaman berikut.
Jika periode yang digunakan relatif pendek, misalnya 5 dan 20, dapat
memberi sinyal pembalikan arah jangka pendek. Untuk sinyal jangka
panjang, misalnya digunakan MA dengan periode 50 dan 200.

Kegunaan lain dari Moving Average adalah sebagai level support dan
resistance. Bila harga bergerak mendekati Moving Average, seringkali harga
mental kembali, sehingga seolah-olah Moving Average bertindak seperti
level support dan resistance.

Dengan sifat harga yang sering mental seperti ini, sebaiknya Anda berhatihati jika menentukan kapan pembalikan arah. Sebaiknya Anda menunggu
konfirmasi beberapa candle untuk menentukan harga sudah menembus MA
atau belum.
Selain dua MA, banyak juga trader yang menggunakan sekaligus 3 MA untuk
analisis. Misalnya MA(5), MA(20) dan MA(50). Dua MA dengan periode
pendek digunakan sebagai sinyal untuk trading jangka pendek. Sedangkan

MA dengan periode paling panjang digunakan untuk mengetahui trend

utama yang sedang terjadi.

Seperti terlihat pada gambar, trend utama masih bearish, sedangkan harga
bisa berfluktuasi (trend minor). Dengan mengetahui trend utama tersebut,
Anda bisa mengantisipasi. Misalnya bila membuka posisi berlawanan
dengan trend utama, Anda bisa mengurangi margin yang digunakan, supaya
risiko tidak terlalu besar.
Pada prinsipnya Moving Average bisa membantu trader untuk trading. Nah,
periode apa yang perlu dipakai. Periode yang umum dipakai adalah 200,
100, 50, 20, dan 5. Bila dipakai pada chart harian, periode 200 dipakai untuk
mengetahui trend tahunan. Periode 100 untuk mengetahui trend selama
setengah tahun. Periode 50 untuk mengetahui trend selama 3 bulanan.
Periode 20 untuk mengetahui trend dalam waktu mingguan. Sedangkan
periode 5 baik digunakan untuk mengetahui trend harian.
Nb. Untuk mendalami Indikator Moving Average kita akan bahas pada post
selanjutnya. karena indikator yang satu ini sangat special dan mudah untuk
digunakan di pair manapun.