Ekonometri adalah suatu ilmu yang memanfaatkan metematika dan teori statistik dalam mencari nilai

parameter daripada hubungan ekonomi sebagaimana didalilkan oleh teori ekonomi. Karenanya, dalam
praktek, ekonometri mencampurkan teori ekonomi dengan matematika dan teori statistik. Yang perlu
diingat bahwa matematika dan teori statistik hanya merupakan alat bantu dalam melakukan analisis
ekonometri yang pada hakekatnya lebih merupakan analisis ekonomi. Ekonometri dapat dimanfaatkan
untuk membuat estimasi sebuah fungsi beserta parameter-parameternya, yang selanjutnya dapat
dimanfaatkan untuk membuat prediksi untuk periode yang akan datang. Disamping itu, ekonometri
lebih banyak memberikan perhatiannya kepada ilmu ekonomi positif.
==
Multikolinearitas atau Kolinearitas Ganda adalah adanya hubungan linear antara peubah
bebas X dalam Model Regresi Ganda Jika hubungan linear antar peubah bebas X dalam
Model Regresi Ganda adalah korelasi sempurna maka peubah-peubah tersebut berkolinearitas
ganda sempurna. Sebagai ilustrasi, misalnya dalam menduga faktor-faktor yang memengaruhi
konsumsi per tahun dari suatu rumah tangga, dengan model regresi ganda sebagai berikut :
Y=0+1X1+2X2+E
dimana :
X1 : pendapatan per tahun dari rumah tangga
X2 : pendapatan per bulan dari rumah tangga
Peubah X1 dan X2 berkolinearitas sempurna karena X1 = 12X2. Jika kedua peubah ini
dimasukkan ke dalam model regresi, akan timbul masalah Kolinearitas Sempurna, yang tidak
mungkin diperoleh pendugaan koefisien parameter regresinya.
Jika tujuan pemodelan hanya untuk peramalan nilai Y (peubah respon) dan tidak mengkaji
hubungan atau pengaruh antara peubah bebas (X) dengan peubah respon (Y) maka masalah
multikolinearitas bukan masalah yang serius. Masalah multikolinearitas menjadi serius
apabila digunakan untuk mengkaji hubungan antara peubah bebas (X) dengan peubah respon
(Y) karena simpangan baku koefisiennya regresinya tidak siginifikan sehingga sulit
memisahkan pengaruh dari masing-masing peubah bebas.

Sejarah
Istilah Multikolinearitas pertama kali dicetuskan oleh Ragnar Frisch Penerima Nobel dalam
Ilmu Ekonomi bersama Jan Timbergen pada tahun 1969 atas peran penting mereka atas
penerapan teknik matematika dalam analisis ekonomi Modern. Frisch memformulasikan
masalah regresi dalam ekonometrika sebagai model dari
Y= X
dengan matrik Y merupakan matriks dengan n baris dan 1 kolom dan matriks X adalah
matriks dengan n baris dan k+1 kolom dimana k adalah jumlah parameter regresi, dimana
bila terdapat korelasi antar peubah bebas X maka determinan matriks X'X sama dengan nol,
sehingga invers matriks (X'X) = (X'X)-1 tidak ada , sehingga dugaan parameter untuk , yaitu
b=(X'X)-1X'y tidak akan diperoleh.

Pendeteksian adanya multikolinearitas

1. Lakukan uji koefisien korelasi sederhana antara peubah bebas (X) dalam model. Jika
korelasi sangat tinggi dan nyata maka terjadi multikolinearitas. . Namun, nilai
koefisien korelasi sederhana yang tinggi antar peubah bebas hanya syarat cukup,
bukan syarat perlu bagi multikolinearitas.
2. Lihat nilai VIF dimana VIF = (1-Rj2)-1,
nilai VIF ini menggambarkan kenaikan varians dari dugaan parameter antar peubah penjelas.
. Apabila nilai VIF lebih dari 5 atau 10, maka taksiran parameter kurang baik , terjadi
multikolinearitas .

Cara mengatasi multikolinearitas

Beberapa cara yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah multikolinearitas dalam Model
Regresi Ganda antara lain, Analisis komponen utama yaitu analisis dengan mereduksi
peubah bebas (X) tanpa mengubah karakteristik peubah-peubah bebasnya, penggabungan
data cross section dan data time series sehingga terbentuk data panel, metode regresi step
wise , metode best subset, metode backward elimination , metode forward selection ,
mengeluarkan peubah variabel dengan korelasi tinggi walaupun dapat menimbulkan
kesalahan spesifikasi, menambah jumlah data sampel, dan lain-lain.