3.

Kebijakan dan solusi default risk

IDENTIFIKASI RESIKO KREDIT 1) Character (karakter) : menilai moral,

watak, atau sifat-sifat positif
kooperatif, kejujuran, dan rasa
Character tanggung jawab sebagai manusia dan
kehidupan pribadi sebagai anggota
masyarakat dan dalam melakukan
kegiatan usahanya.
2) Capacity (kapasitas) : menilai
Capital Collateral
kapasitas membayar kewajiban
debitur.
3) Capital (modal) : menilai besar modal
yang di miliki.
4) Condition (kondisi) : menilai kondisi
ekonomi, menilai prospek bisnis
Condition of dikaitkan dengan kondisi ekonomi.
Capacity
economic 5) Colllateral (jaminan) : menilai
ketersediaan agunan, melihat sejauh
mana jaminan menutup resiko kredit
yang akan timbul.

Agunan
Agunan adalah asset yang
diberikan oleh nasabah untuk
menjamin kredit yang akan
menjadi milik lembaga keuangan
jika terjadi macet. Agunan
wujudnya sangat beragam,
namun yang paling aman adalah
agunan tunai berupa uang tunai.
Agunan yang paling banyak
dijaminkan adalah asset property,
seperti tanah, bangunan, tanah
dan bangunan, dan lain-lain.
Kriteria agunan yang dapat
diserahkan adalah:
•Marketable
•Mempunyai nilai ekonomis
•Aman secara yuridis
Jenis agunan yang dapat diterima lembaga
keuangan
Benda Bergerak  Agunan tunai (deposito dan
lain-lain)
 Piutang dagang
 Persediaan barang
 Mesin pabrik yang tidak
ditanam
 Kendaraan bermotor
 Kapal laut dengan bobot
kurang dari 20m3
Benda Tidak  Tanah
Bergerak  Bangunan yang diikat fidusia
 Mesin-mesin yang ditanam
 Kapal min 20m3 yang dinilai
sama dan terdaftar di Buku
Daftar Kapal Indonesia
 Pesawat terbang
 Hak milik rusun
 RISIKO SUKU BUNGA
• Risiko suku bunga adalah risiko yang dialami
akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi
di pasaran yang mampu memberi pengaruh
bagi pendapatan perusahaan.
• Risiko suku bunga menurut mashud Ali adalah
terjadi sebagai akibat dari terdapatnya
mismatched atas maturities pada interest rate
related product di sisi aktiva dan pasiva neraca
Bank.
 RISIKOpada situasi suku bunga dan
saham
• Pada saat seorang memutuskan untuk menempatkan
dananya dibank dalam bentuk time deposit (deposito)
maka artinya ia sudah melihat sisi keuntungan &
kenyamanan, terutama jika ia membandingkan
berinvestasi di tempat lain seperti membeli saham.
• Kondisi pasar saham yang berfluktuasi menyebabkan
tingkat risiko memiliki posisi tersendiri, tingkat return
yg diharapkan juga penuh dengan kondisi yang
berfluktuasi, dg kata lain jika estimasi keuntungan yang
diharapkan tidak tercapai atau actual return-nya adalah
tidak diperoleh bahkan terlalu jauh maka kerugian
financial-lah yang akan diperoleh.
 SUKU BUNGA OBLIGASI
• 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan
tenor 5 hingga 10 tahun berbeda suku
bunganya, yaitu :
Obligasi adalah surat utang. Dalam konsep utang
semakin lama jangka waktunya semakin tinggi
suku bunga yang biasanya ditetapkan.karena
melihat dari nilai uang yang semakin jauh
waktunya maka semakin turun nilainya. Semakin
lama investor menanamkan uangnya dalam
obligasi, semakin besar kerugian yang
ditanggungnya dan semakin besar pula
penurunan dalam harga obligasi.
Risiko pada Hubungan Obligasi dan
Saham
• Obligasi adalah surat berharga yang di jual kepada publik, dimana
dicantumkan beberapa ketentuan yang menjelaskan berbagai hal
seperti nilai nominal, tingkat suku bunga , jangka waktu, nama
penerbit.Obligasi yang memiliki tingkat suku bunga tetap dan
obligasi yang memiliki tingkat suku bunga berubah berdasarkan
keadaan pasar mampu memberi pengaruh khusus pada
keputusan yang dibuat oleh seorang investor.
• Pada saat investor memegang obligasi dengan suku bunga tetap
dan pasar saham mengalami kenaikan atau tingkat kegairahan
pasar saham mengalami peningkatan maka investor cenderung
akan mengalihkan sejumlah dananya dari obligasi ke saham.Pasar
dengan segala pergerakannya mampu memberi efek pengaruh
pada profit and loss (keuntungan dan kerugian) yang akan
ditimbulkannya , seperti pada perbankan mampu memberi
perubahan pada portofolio, dan untuk menghindari agar posisi
bank tetap memiliki likuiditas yang kuat dengan menerapkan
hedging.lindung nilai terhadap valas.