MANAJEMEN RISIKO

PERBANKAN

EMIR KHARISMAR S.E., M.B.A., RSA., CRP.

 MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN INDONESIA
Perbankan di Indonesia diawasi oleh Bank Indonesia, yang merupakan bank
sentral di Indonesia. Secara umum, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk
mempertahankan nilai Rupiah. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia
bertanggung jawab terhadap:
1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter.
2. Menjaga dan mempertahankan sistem pembayaran.
3. Mengatur dan mengawasi perbankan.
Bank diharuskan mengelola risiko secara terintegrasi dan membuat sistem,
struktur manajemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
PERANAN BANK SEBAGAI PERANTARA KEUANGAN

KEUNTUNGAN BANK DARI FEE BASED INCOME & BUNGA KREDIT

 JENIS-JENIS RISIKO YANG HARUS DIKELOLA BANK
1. Risiko Pasar: risiko karena harga pasar yang bergerak ke arah yang tidak
menguntungkan.
2. Risiko Kredit: Karena debitur mengalami gagal bayar, Non Performing Loan
(NPL).
3. Risiko Operasional: risiko yang terjadi karena proses internal yang gagal,
tidak memadai, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan masalah eksternal yang
mempengaruhi operasional bank.
4. Risiko Likuiditas: risiko yang terjadi karena bank tidak bisa memenuhi
kewajibannya yang jatuh tempo.
5. Risiko Legal: Risiko yang muncul karena tindakan atau tuntutan hukum.
 JENIS-JENIS RISIKO YANG HARUS DIKELOLA BANK

6. Risiko Reputasi: risiko yang muncul karena publikasi dan persepsi

negatif mengenai bank.
7. Risiko Strategis: risiko karena pelaksanaan strategi yang kurang baik,
pengambilan keputusan yang kurang baik, kurangnya respons terhadap perubahan
eksternal.
8. Risiko Kepatuhan: risiko kegagalan bank patuh terhadap hukum, peraturan
dan perundangan yang berlaku.
 INDIKATOR KESEHATAN BANK
Menurut ikatan bankir Indonesia, indikator kesehatan bank terdiri atas
pengukuran:
1. Profil Risiko

2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

3. Penilaian Rentabilitas

4. Penilaian Permodalan
INDIKATOR KESEHATAN BANK
Contoh Profil Risiko Kredit, bisa dilihat dari rasio Non-Performing Loan.

Non-Performing Loan (NPL) adalah istilah lain dari kredit bermasalah. Kredit
bermasalah adalah seluruh kredit pada pihak ketiga bukan bank dengan
kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. NPL merupakan salah satu
kunci untuk menilai kualitas kinerja bank. Dalam Peraturan Bank Indonesia
nomor 15/2/PBI/2013 diatur bahwa tingkat NPL tidak boleh melewati
angka 5%, jika melewati batas bank terancam koleps.
 INDIKATOR KESEHATAN BANK
Contoh Penilaian Permodalan, bisa dilihat dari Capital Adequacy Ratio
atau dalam bahasa Indonesia disebut Rasio Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum (KPMM).

Pada umumnya beberapa rasio berikut digunakan untuk melakukan monitoring

pada posisi modal bank, yaitu capital adequacy ratio (CAR), tier 1 ratio dan leverage
ratio. Jumlah modal dikaitkan dengan risiko kredit pada aset pada neraca bank, baik
on maupun off balance sheet, harus lebih besar dari 8%. Jumlah modal tier 1
dikaitkan dengan risiko kredit pada aset pada neraca bank, baik on maupun off
balance sheet, harus lebih besar dari 4%. Merupakan jumlah modal untuk
mendukung posisi kredit dan aset lainnya. Modal tier 1 terdiri atas modal yang
paling murni dan stabil.