Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA IV Tahun 2014

MODEL MULTIPLE DECREMENT DAN APLIKASINYA

I Gusti Nyoman Yudi Hartawan

Jurusan Pendidikan Matematika, FMIPA, UNDIKSHA
hartawan.math@gmail.com

Abstrak: Cepatnya perkembangan asuransi ditandai dengan bermunculannya inovasi-inovasi produk

yang ditawarkan. Model multiple decrement merupakan salah satu model aktuaria yang digunakan
sebagai acuan dalam merancang suatu produk asuransi. Dalam model ini klaim tidak hanya terjadi karena
orang tersebut meninggal tetapi klaim juga terjadi karena cacat atau sebab (decrement) lainya sehingga
penentuan premi dengan menggunakan model ini tentunya akan berbeda dari produk asuransi pada
umumnya. Makalah ini membahas mengenai model multiple decrement , bagaimana membentuk tabel
multiple decrement dan aplikasi dari model tersebut dalam hal menentukan premi dari suatu produk
asuransi yang bersesuaian

Kata-kata kunci: model multiple decrement, premi

PENDAHULUAN decrement terletak pada jumlah variable

random yang dilibatkan dalam proses
Asuransi muncul sebagai akibat dari penentuan preminya. Jika pada model
adanya ketidakpastian akan kejadian single decrement hanya melibatkan satu
dimasa yang akan datang, kita tidak tahu variabel random yaitu sisa usia ( T ( X ) )
kapan kita meninggal, kapan kita sakit sedangkan pada model multi decrement
dan lainya. Perusahaan asuransi selain variabel tersebut juga melibatkan
menyiapkan uang pertangungan bagi variabel random diskret yang
resiko yang yang dihadapi nasabahnya menyatakan penyebab decrement yang
yang dikenal sebagai manfaat dan dinotasikan dengan J ( X ) .
tertanggung ( pemegang polis) Artikel ini akan membahas
melakukan kewajibanya dalam bentuk mengenai model multi decrement
membayar premi. Dengan pesatnya kemudian dilanjutkan dengan
pertumbuhan asuransi memunculkan membentuk tabel multiple decrement
inovasi-inovasi produk asuransi yang dan aplikasinya dalam menentukan
diwarkan ke konsumen. premi suatu produk asuransi.
Asuransi jiwa adalah salah satu
produk asuransi yang umum dikenal, DASAR TEORI
dalam asuransi ini menanggung resiko
kematian akan satu orang tertanggung Distribusi Gabungan
(single life). Asuransi tersebut memiliki
satu decrement ( single decrement) yaitu Fungsi densitas probabilitas
kematian, dengan sedikit modifikasi gabungan (joint pdf) dari variabel
model prosuk asuransi tersebut dapat random diskrit berdimensi k
dirubah menjadi model dengan 2 , X ( X 1 , X 2 ,... X k ) didefinisikan
decrement ( dengan memasukan sakit sebagai:
sebagai decrement lainnya). f x1 , x2 ,..., xk P[ X 1 x1 , X 2 x2 ,..., X k xk ]
Penambahan decrement
Fungsi distribusi kumulatif gabungannya
menyebabkan perubahan dalam
adalah
penentuan premi karena benefit (manfaat
) yang diterima tertanggung (pemegang F x1 , x2 ,..., xk P[ X 1 x1 , X 2 x2 , , X k xk ]
polis) juga berbeda. Secara teori Untuk semua nilai x x1 , x2 ,..., xk dari
perbedaan antara model single
X
decrement dengan model multiple

408
 Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA IV Tahun 2014

(Bain dan Engelhardt. 1992). analisis survival memerlukan data yang

Definisi 2.7 Variabel random merupakan waktu survival dari suatu
berdimensi k individu. Waktu yang diperoleh
X ( X 1 , X 2 ,..., X k ) dikatakan kontinu merupakan suatu random variabel dan
jika terdapat suatu fungsi tentunya memiliki suatu distribusi
probabilitas. Misalkan T merupakan
f x1 , x2 ,..., xk dari X sehingga fungsi
variabel random dari waktu survival,
distribusi komulatif (CDF) fungsi survival S (t ) didefinisikan
gabungannya dapat dituliskan sebagai :
xk x1
sebagai berikut:
F x1 , x2 ,..., xk f t1 , , t k dt1 dt k S (t ) P (T
t)
untuk semua x ( x1 , x2 ,..., xk ) fungsi survival S (t ) memiliki sifat
Fungsi densitas probabilitas S (0) 1 dan S ( ) 0 .
gabungannya diperoleh dengan Fungsi distribusi kumulatif (CDF) dari
menurunkan CDF terhadap x1 , x2 ,..., xk T ( F (t ) ) didefinisikan sebagai berikut:
(Bain dan Engelhardt. F (t ) P (T t)
1992) sehingga diperoleh
k F (t ) 1 S (t )
f x1 , x2 ,..., xk F x1 , x2 ,..., xk yang berakibat F (0) 0 dan F ( ) 1
x1 xk
dalam kasus variabel random kontinu
fungsi densitas probabilitas (pdf) ( f (t ) )
Distribusi Bersyarat (Conditional
Distribution) didefinisikan sebagai berikut:
d d
Definisi 2.1 Jika X 1 dan X 2 adalah f (t ) F (t ) S (t )
dt dt
variabel random diskrit atau kontinu
dengan fungsi distribusi gabungan PEMBAHASAN
Model Multiple Decrement
f ( x1, x2 ) , maka fungsi distribusi
probabilitas bersyarat (conditional pdf) Model multiple decrement
dari X2 jika diketahui X1 x1 merupakan salah satu model aktuaria
didefinisikan sebagai berikut : yang dapat digunakan dalam merancang
f ( x1 , x2 ) suatu produk asuransi. Model multiple
f ( x2 | x1 ) decrement bermakna terdapat (2.19)
lebih dari
f1 ( x1 ) satu decrement (gambar 1). Pada model
Untuk nilai x1 yang memenuhi single decrement menggunakan satu
f ( x1 ) 0 , dan 0 untuk yang lain. variabel random yaitu variabel kontinu
(Bain dan Engelhardt. 1992). sisa usia, T ( X ) , sedangkan pada model
multiple decrement terdapat variabel
Model Survival random lain selain T ( X ) yang
Model survival merupakan suatu dinotasikan dengan J ( X ) yaitu variabel
distribusi probabilitas untuk suatu jenis random diskret penyebab decrement.
variabel random tertentu (London Berikut salah satu model multiple
,1997). Analisis survival adalah metode decrement dengan 3 decrement.
statistika yang digunakan untuk
menganalisis data yang berhubungan Meninggal
dengan waktu hingga suatu kejadian
terjadi . Kejadian yang diamati dapat
mundur Sehat cacat
berupa kejadian kematian, munculnya
suatu penyakit, kambuh dari suatu
Gambar 1. Salah Satu Model Multiple
penyakit dan lainnya. Dengan kata lain, Decrement dengan 3 Decrement

409
 Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA IV Tahun 2014

Sedangkan force of decrement karena

Fungsi distribusi probabilitas sebab j adalah sebagai berikut:
bersama (joint pdf) dari variabel random ( j)
f T , J (t , j )
T ( X ) dan J ( X ) dinotasikan dengan x (t )
1 FT (t )
fT , J (t , j ) . Fungsi tersebut digunakan
f T , J (t , j )
untuk menghitung probabilitas kejadian
p x( ) t
yang didefiniskan oleh T dan J.
Contoh: Kemudian diperoleh,
t fT , J (t , j )dt t p x( ) (t ) x( j ) (t ) dt j 1, 2,..., m, t 0
fT , J ( s , j )ds Pr 0 T t J j
0
( j) 1 d ( j)
Merupakan probabilitas decrement x (t ) t qx
karena sebab j sebelum t yang t px( j ) dt
j Dan
dinotasikan dengan t qx dengan t t m
( )
t 0, j 1, 2,..., m . t qx f T ( s ) ds f T , J ( s , j ) ds
Melalui joint pdf dapat ditentukan 0 0 j 1
t
distribusi marginal untuk j yaitu m m
fT , J ( s, j ) ds t q x( j )
f J ( j) fT , J ( s , j ) ds q x( j ) j 1, 2,..., m j 1 0 j 1

0
m
( ) ( j)
(t ) (t )
dan x
j 1
x

m
f T (t ) fT , J (t , j ) Bentuk terakhir bermakna total force of
j 1 decrement merupakan total dari force of
t decrement dari masing-masing sebab.
FT (t ) fT ( s )ds .
0 Model Associated Single Decrement
Notasi aktuaria untuk bentuk di atas Dalam model multi decrement
adalah sebagai berikut: dimungkinkan untuk membentuk suatu
t model single decement yang hanya
( )
t q x Pr T t FT (t ) fT ( s ) ds dipengaruhi oleh satu decrement saja,
0 model ini didefinisikan sebagai model
px Pr T t 1 qx associated single decrement, fungsinya
t t
sebagai berikut:
Force of decrement untuk semua sebab t
( j)
x ( s ) ds
'( j )
yaitu, p
t x e 0

( ) f T (t ) q '( j )
1 t p x'( j )
x (t ) t x
1 FT (t ) Bentuk terakhir disebut sebagai absolute
1 d ( ) rate of decrement yang diintepretasikan
t qx
( )
t px dt sebagai probabilitas bersih decrement
karena sebab j tanpa dipengaruhi
1 d ( )
( ) t px penyebab lainnya. Selanjutnya akan
t px dt ditunjukkan hubungan antara
d ( ) '( j )
ln t p x( ) t p x dengan t p x .
dt ( )
(s ) (1)
(s) (2)
(s ) ... ( m)
( s)
t x x x x
( )
x ( s ) ds

t p x( )
e 0

410
 Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA IV Tahun 2014

t
(1) (2) (m ) 3. dengan menggunakan asumsi
x ( s) x ( s) ... x ( s) ds
p ( )
e 0 percepatan konstan diperoleh
t x
'( j )
t t t ( j) ln t p x
(1)
x ( s ) ds (2)
x (s ) ds ( m)
x ( s ) ds s qx ( ) s x
q( )
e 0
e 0
...e 0 ln t p x
m

t p x'( j ) contoh:
j 1 diberikan tabel untuk associated single
Sehingga dengan mudah dipahami decrement sebagai berikut:
bahwa t px'( j ) t px( ) , ini berakibat
px'( j ) ( j)
(t ) px( ) ( j)
(t )
Umur qx'(1) q x'(2) q x'(3)
t x t x
1 1
(x)
p '( j ) ( j)
(t )dt p x( ) ( j)
(t )dt 50 0.021 0.029 0.2
t x x t x
0 0
51 0.023 0.036 0.18
'( j ) ( j) 52 0.027 0.042 0.1
q x q x

Untuk membentuk tabel multiple

Pembentukan Tabel Multiple decrementnya pertama dicari terlebih
Decrement
dahulu px'( j ) ,
Dalam penentuan premi asuransi
px'(1) 1 q x'(1) 1 0.021 0.979
jiwa digunakan tabel mortalita sebagai
acuan dalam proses perhitungannya. Dengan cara yang sama diperoleh
Tabel mortalita memberikan informasi sebagai berikut:
mengenai probabilitas seseorang yang
berusia tertentu akan meninggal setahun Umur p x'(1) px'(2) px'(3)
kemudian. Asuransi yang melibatkan (x)
lebih dari satu decrement juga 50 0.979 0.971 0.8
memerlukan tabel seprti hanlnya tabel 51 0.977 0.964 0.82
mortalita dalam proses penentuan 52 0.973 0.958 0.9
preminya. Pembentukan tabel mortalita
cukup sederhana karena cukup hanya Kemudian dicari p x( )

dengan membagi jumlah kematian yang 3

terjadi selama setahun dengan jumlah p50( ) p50'( j ) 0.021 0.029 0.2 0.000122
j 1
orang yang hidup di awal tahun. Tabel
3
ini tidak dapat digunakan sebagai acuan ( )
p51 p51'( j ) 0.023 0.036 0.18 0.000149
untuk kasus asuransi jenis lainnya. j 1

Tetapi, jika dimiliki beberapa tabel

single decrement maka kita dapat ( )
3
p52 p52'( j ) 0.027 0.042 0.1 0.000113
membentuk tabel multiple decrementnya j 1
memanfaatkan hubungan seperti yang Sehingga diperoleh
dibahas pada sub bab 3.2. Berikut akan
diuraikan langkah-langkahnya. ( ) ( )
q50 1 p50 1 0.000122 0.999878
1. tentukan t px( ) dengan memanfaatkan ( ) ( )
m
q51 1 p51 1 0.000149 0.999851
( ) '( j )
hubungan t p x t p x q( )
52 1 p ( )
52 1 0.000113 0.999887
j 1
Selanjutnya,
2. dari 1 diperoleh t qx( )
1 t px( )

411
 Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA IV Tahun 2014

(1) ln p50'(1) ( ) ln 0.979 Misalkan suatu produk asuransi dengan

q 50 q50 0.999878 0.002354 decrement sesuai dengan gambar 2.
ln p50( ) ln 0.000122
Diberikan manfaat kematian sebesar
Rp.100.000.000, manfaat karena cacat
ln p51'(1) ( ) ln 0.977 Rp.50.000.000 dan manfaat karena
q51(1) ( ) 51
q 0.999851 0.00264
ln p51 ln 0.000149 mengundurkan diri sebesar Rp.
dengan cara yang sama diperoleh tabel 10.000.000. diketahui:
(1)
multiple decrement sebagai berikut: x (t ) 0.002
(2)
x (t ) 0.015
Umur q (1)
q (2)
q (3)
(3)
x x x (t ) 0.01
(x) x

50 0.00235 0.00326 0.02475 Jika sesorang membeli produk asuransi

4 5 5 tersebut pada saat berumur 30 tahun dan
51 0.02251 suku bunga yang digunakan adalah 6%
0.00264 0.00416 9 maka premi sekali bayar adalah sebagai
52 0.00301 0.00472 0.01159 berikut:
3 3 6 1
i 6% v 0.943396
1 i
( ) (1) (2) (3)
Aplikasi dalam Penentuan Premi x (t ) x (t ) x (t ) x (t )

0.0252
Model multi decrement dapat t
( )
( s ) ds
x
diaplikasikan dalam membuat suatu p ( )
e 0
t x
produk asuransi, model ini biasanya t

digunakan dalam produk pensiun dima 0.0252 ds

decrement yang digunakan adalah, e 0

0.0252t
meninggal, mengundurkan diri dan e
cacat. Berikut akan diberikan bagaimana m
( j) t ( ) ( j)
A Bx t v t p x (t ) dt
menentukan besar preminya: j 1 0
x

Didefinisikan Bx( j )t merupakan besar

t
manfaat saat usia x t untuk decrement A 10 juta 0.943396 0.0252t 0.002 dt
j, kemudian nilai sekarang aktuaria dari 0

manfaat yang dinotasikan dengan A 5 juta 0.943396

t
0.0252t 0.015 dt
diberikan dengan rumus berikut: 0

t
1 juta 0.943396 0.0252t 0.01dt
0

7793140
Sehingga untuk mendapatkan manfaat
itu dia harus membayar sebesar
Rp.7.793.140
Gambar 2
Dari gambar di atas dapat SIMPULAN
disederhanakan menjadi berikut: Dari pembahasan di atas dapat
m disimpulkan sebagai berikut:
A Bx( j )t v t t p x( ) ( j)
x (t ) dt 1. Model multiple decrement merupakan
j 1 0
model aktuaria dalam asuransi yang
A juga disebut sebagai premi tunggal terdiri dari lebih satu decrement.
bersih atau premi sekali bayar.
Contoh:

412
 Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA IV Tahun 2014

2. Tabel multiple decrement dapat Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman,

dibuat melalui tabel associated single J.C., Jones, D.A. dan Nesbitt, C.J.,
decrement 1997, Actuarial Mathematics 2nd
3. Melalui Model multiple decrement Edition, The Society of Actuaries,
dapat ditentukan besar premi asuransi Itasca, Illinois.
yang memiliki lebih dari satu Dickson, D.C.M., Hardy, M.R., and
decrement dengan rumus Waters, H.R. 2009. Actuarial
m Mathematics For Life Contingent
A Bx( j )t v t t p x( ) ( j)
x (t ) dt Risk. Cambridge University Press,
j 1 0
New York
London, Dick, 1997, Survival Models
DAFTAR RUJUKAN and Their Estimation 3rd Edition,
Actex Publication, Winsted
Bain, Lee J dan Engelhardt, Max. 1992. Kellison, Stephen. G. 2009. The Theory
Introduction to Probability and of Interest 3rd Edition . McGraw
Mathematical Statistics. California : Hill, New York.
Duxbury.

413