COLLECTIVE RISK MODEL

(MODEL RISIKO KOLEKTIF)

Faihatuz Zuhairoh,
M.Sc.

MATERI
1.1

Pengenalan

1.2 Distribusi Majemuk (Compound

Distribution)
1.3

Rumus Konvolusi

1.4 Sifat-sifat dari Compound Poisson

Distribution

PENGENALAN
Model
risiko
pada
risiko
individual,
mempertimbangkan setiap polis individu dan
klaim pada setiap polis asuransi. Sedangkan
model risiko kolektif yaitu mengumpulkan
semua
klaim
yang
diperoleh
dengan
menjumlahkan semua polis dalam suatu
portfolio.
Dalam model risiko kolektif, diasumsikan
bahwa suatu kumpulan klaim dalam portfolio
dari polis merupakan suatu proses random.

DEFINISI
Andaikan
N
dinotasikan
sebagai
banyaknya klaim yang dihasilkan oleh
suatu polis dalam periode tertentu.
Misalkan X1 dinotasikan sebagai jumlah
klaim yang pertama, X2 sebagai jumlah
S Xkedua,
1 X 2 L X
N
klaim yang
dan
seterusnya,
maka:
menunjukkan kumpulan klaim yang
dihasilkan dari portfolio selama periode

Untuk membuat suatu model yang baik,

umumnya digunakan 2 asumsi dasar
berikut.
X 1 , X 2 ,L
1.
merupakan variabel random
yang berdistribusi
N , X 1 , X 2identik.
,L
2. Variabel random
saling bebas.
Prinsip dalam pengembangan teori
pada model risiko kolektif adalah fungsi
pembangkit momen (m.g.f) .

Distribusi Kumpulan
Klaim
MisalkanP x
dinotasikan sebagai fungsi
ditribusi dari Xi yang identik dan
independen. Ambil X sebagai variabel
X k
random dengan
distribusi, maka
pk E fungsi
tX

dinotasikan Msebagai
t

E
e
x
momen ke-k dan

dinotasikan sebagai m.g.f dari X.

M N t E etN

dinotasikan
sebagai
banyaknya klaim,
dan
tS

m.g.f

dari

M S t E e

dinotasikan
sebagai
m.g.f
dari
FS s
kumpulan klaim yang akan dituliskan
dengan

E S N E E S N N

E S N N n P N

n 0

E X 1 X 2 L X N N n P N

n 0

E X 1 X 2 L X n N n P N

n 0

E X1 X 2 L X n P N n
n 0

n P N n
n 0

E N

n
n

Var S N E Var S N N Var E S N N

E N Var X Var N
E N E Var X Var N
E N Var x 2 Var N

M S t E etS E E etS N

N
N log M X t

E M X t E e

M N log M X t

CONTOH
Diasumsikan bahwa N berdistribusi geometrik,
dengan fungsi kepadatan peluang dari N
adalah
n
Pr N n pq

0 q 1

Dimana

p 1 q

dan

MN t

. Tentukan

TERIMA KASIH