1.

Relationship of zero modified and zero truncated Poisson distribution

2. Regression and the application and interpretation use SPSS
Studying for SOA Exam C

Approximating Aggregate Losses

Kerugian keseluruhan (aggregate losses) adalah jumlah dari seluruh kerugian dalam suatu periode
waktu tertentu. Terdapat suatu angka N kerugian yang tidak diketahui yang mungkin terjadi dan setiap
kerugian merupakan besaran dari X. N yang disebut peubah acak frekuensi dan X disebut severity
(keparahan). Keadaan ini dapat dimodelkan menggunakan distribusi campuran (compound distribution)
dari N dan X, yang dituliskan sebagai
N
S=∑ X n ,
n=1

X n merupakan peubah acak yang saling bebas dan identik untuk severity. Bentuk dari model tersebut
disebut sebagai collective risk model.

Cara lain untuk memodelkan aggregate loss adalah dengan memodelkan setiap risiko menggunakan
distribusi yang berbeda sesuai dengan risiko itu sendiri. Misalkan, dalam portofolio risiko, suatu kejadian
dimodelkan menggunakan distribusi pareto dan yang lain menggunakan distribusi eksponensial.
Ekspektasi aggregate loss merupakan jumlahan dari ekspektasi kerugian individu. Ini disebut sebagai
individual risk model dan dinotasikan sebagai
N
S=∑ X i .
i=1

X i merupakan peubah acak untuk kerugian individu. X i saling tidak bebas dan identik dimana n
diketahui dan merupakan jumlah risiko individu dalam suatu portofolio.

Contoh :

1. Suatu perusahaan menjual 200 polis asuransi mobil. Polis asuransi tersebut dikelompokkan ke
dalam grup risiko tinggi dan risiko rendah. Dalam kelompok risiko tinggi, jumlah klaim dalam
setahun merupakan distribusi Poisson dengan rata-rata 30. Jumlah klaim untuk kelompok risiko
rendah berdistribusi Poisson dengan rata-rata 10. Besar dari tiap klaim berdistribusi Pareto
dengan θ=200 dan α =2.

Dari permasalahan tersebut yang perlu diketahui adalah

a. Menentukan ekspektasi kerugian keseluruhan (aggregate loss)

b. Menentukan variansi kerugian keseluruhan
c. Mengaproksimasi peluang dimana kerugian keseluruhan akan di atas atau di bawah besar
tertentu menggunakan distribusi normal.
d. Menentukan how many policies should you underwrite so that the aggregate loss is less than
the expected aggregate loss with a 95% degree of certainty.
e. Menentukan how long your risk exposure should be for the probability of aggregate loss to
reach a given level of certainty for a given amount.

Ekspektasi kerugian keseluruhan untuk model risiko kolektif diberikan oleh

E [ S ] =E [ N ] E [ X ] .
Variansi pada model risiko kolektif merupakan variansi bersyarat, yaitu

Var ( S )=E [ Var ( X|I ) ]+Var [ E ( X|I ) ] .

Apabila frequency dan severity saling bebas maka compound variancenya adalah

Var ( S )=E [ N ] Var ( X ) +Var (N ) E[ X ]2

Distribusi geometri

f ( x )= p( 1− p)x−1 , x=1,2,3,4.
P [ X=x ] =0,25
4
E [ X ] =∑ xf (x)= p+ 2 p ( 1− p ) +3 p(1− p)2 +4 p ¿
x=1