U(t) = u + ct – S(t)
𝑁(𝑡)
Dimana S(t) = ∑𝑘=1 𝑍𝑘 , proses menghitung N(t) disebut proses pembaharuan, 0 = 𝜎0 ≤ 𝜎1 ≤
𝜎2 ≤ ⋯ merupakan waktu kedatangan klaim. Tiap kedatangan dengan waktu 𝑇𝑘 = 𝜎𝑘 −
1
𝜎𝑘−1 , 𝑘 = 1,2, … terdistribusi bebas identic variable bebas dengan nilai rata-rata 𝐸𝑇𝑘 = 𝜆.
Misalkan 𝐹𝑇1 (𝑡) merupakan fungsi distribusi waktu terhadap klaim pertama dan 𝐹𝑇 (𝑡)
merupakan fungsi distribusi dari 𝑇2 , 𝑇3 ,…… Jika 𝐹𝑇1 (𝑡) = 𝐹𝑇 (𝑡), proses menghitung disebut
proses pembaharuan sederhana dan model resikonya disebut model Sparre Andersen.
𝒕
𝐹𝑇1 (𝑡) = 𝞴 ∫𝟎 [𝟏 − 𝐹𝑇 (𝑥)] 𝒅𝒙 (6.1)
Proses menghitung disebut stasioner dan model resikonya disebut proses pembaharuan
stasioner model resiko
Dalam kasus sederhana kita menggunakan Ψ0 (𝑢) dan Φ0 (𝑢) = 1 − Ψ0 (𝑢) untuk peluang
ruin dan peluang bukan ruin. Menurut penjelasan bahwa ruin dapat terjadi pada saat waktu
klaim
Waktu klaim, peluang ruin untuk model ini Ψ0 (𝑢) = 𝑃(𝑈(𝑡) ≤ 0, 𝑡 ≥
0) dapat diberikan oleh
𝑛
= 𝑃 (𝑠𝑢𝑝𝑛≥1 ∑ (𝑍𝑘 − 𝑐𝑇𝑘 ) ≥ 𝑢)
𝑘=1
Masalah 1 Peluang ruin untuk kasus penundaan nol bisa dilambangkan sebagai Ψ0 (𝑢) =
𝑃(𝑀𝑛 ≤ 𝑢), dengan 𝑀𝑛 diberikan oleh (6.2) dengan 𝑊𝑛 waktu diskrit random walk dengan
distribusi kenaikan berbeda Z-cT antara klain Z dan pada selang waktu cT.
𝑐𝐸𝑇1 𝑐
Relative safety loading 𝜃 = −1 = − 1 > 0, yaitu premi yang diterima tiap satuan
𝐸𝑍1 𝜆𝜇
waktu melewati pembayaran klain yang di harapkan tiap satuan waktu. NPC mengartikan
bahwa
𝑐
𝐸𝑋1 = 𝐸(𝑍1 − 𝑐𝑇1 ) = 𝜇 − <0
𝜆
Koefisien safety loading 𝜃 sama seperti pada model Cramer-Lundberg. Perbedaannya yaitu
EN(t) ≠ 𝜆𝑡 ,karenanya tidak termasuk dalam bentuk T ~ exp(𝜆)
E(U(t)-u) ≠ (c −𝜆𝜇)𝑡
𝐸(𝑈(𝑡)−𝑢)
lim = 𝑐 − 𝜆𝜇
𝑡→∞ 𝑡