ANALISA KESEHATAN BANK

CAR = Capital adequacy Ratio

A sset Quality = KAP = Kualitas Aktiva Produktive
M anagement GCG (Good Corporate Governance)
Earning ability kemampuan labaan
Liquidity Likuiditas
Sensitivy RSA/RSL RSA(Risk Sensitivy asset) RSL (Risk Sensitivy Liability)

Bank dipersilahkan mengevaluasi kesehatannya sendiri dengan pendekatan Risk based

bank rating (oleh PERFINDO) dan BI dengan faktor-faktor berikut :
a. Profil risiko (risk profile0
b. Good Corperate governence (GCG)
c. Rentabilitas (earning), dan
d. Permodalan (Capital )

Apa yg dimaksud market risk ¿

Market Risk ad alah risiko kerugian pd posisi on- dan off- balance sheet yg timbul
karena pergerakan harga pasar.
Market risk adl. Kelompok risiko yg berasal dari perubahan suku bunga, nilai tukar,
harga pasar, untuk saham dan komoditas.

D NERACA K

On balance Sheet
Kas

Aktiva tetap
Off balance

Commitment adalah kewajiban memenuhi janji

Contigency adalah hak untuk menagih

Produktive ; Kredit
Non Kredit
Fktor2 Profil Risk dalam penilaiannya ada 8 :
1. Resiko kredit
2. resiko Pasar
3. likuiditas
 4. operasional
5. hukum
6. stratejik
7. kepentingan
8. reputasi
bank beli saham tetapi bukan untuk dijual lagi/diperdagangkan melainkan disimpan
disebut -banking book.
Bank beli saham yang kemudian dijual lagi disebut –trading book.
bouwheer = pemilik proyek/yg ngasik job/pekerjaan.
On balance sheet = yg dpt atau tercantum di neraca
Off balance sheet= commitment/kontinjensi
Taking profit Keuntungan yg diambil oleh pialang/makelar.
Bank itu punya KAP yg disebut exposure,
Eksposur suatu bank dihitung atas dasar rate yg berlaku di pasar (misalnya suku
bunga/market rate). Yg dinaikkan jumlahnya.
Suatu kejadian yg berlawanan dg arah/tujuan yg diinginkan disebut – resiko. Atau
ketidak seimbangannya antara ekspectation dengan .........
Risiko pasar dapat berasal dari :
 tradeed market risk – dimana bank secara aktif

value / trust
essention /
Risiko inheren adl resiko yg melekat.
Industri jasa keuangan, bank dan regulasi

Regulasi adalah umum terjadi unt. Produk non-finansial.

Regulasi pd perusahaan non-finansial tidak lazim dilakukan.

Regulasi pd Bank mengatur institusi-nya. Bukan hanya pada produk dan jasa yg
diberikan.
Regulasi pd industri jasa keuangan adalah untuk melindungi nasabah dan meningkatkan
kepercayaan nasabah terhadap bank.
Alasan regulasi adalah dampak kegagalan suatu bank yg bisa dalam dan berjangka
panjang pd seluruh ekonomi.

Kalau kita mengharapkan bunga turun maka kita berani mencairkan pembiayaan/kredit
untuk jangka panjang. Sebaliknya kalu kita berharap suku bunga naik maka kita
menerima deposito jangka panjang dg suku bunga tetap.... tetapi jika ternyata pada
kuartal berikutnya diperkirakan suku bunga malah turun maka pihak bank harus segera
mengambil option untuk menutupi kerugian.

Option ada 2: – call – diambil/dibeli

- put- meletakkan/dijual. Maksudnya kalau harga dipasar naik kita /
bank beli untuk harga terendah. Misal kita kontrak harga 40, ternyata
harga dipasar 45 maka yg dibeli yg terendah contoh harga 30.ketika
harga dipasar 45 maka kita beli yg 40.