REVIEW

REGRESI LINIER BERGANDA

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 1

 PENGANTAR
• Semakin banyak variabel independen yang relevan
muncul dalam model, akan semakin sempurna model
yg ada dan akan semakin mengurangi “beban” dari
variabel U dan α.

• Misal: (Ada 2 Variabel independen) Konsumsi beras:

Disamping ditentukan oleh pendapat disposebel, juga
ditentukan oleh harga beras itu sendiri. Sdgkan faktor
lain: harga barang substitusi beras, selera masyarakat,
perubahan teknologi, dll, diabaikan. Faktor yg
diabaikan ini tetap akan diwakili oleh variabel U dan
intersep α.

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 2

• Model untuk 2 variabel independen:
Y  f ( X1 , X 2 ,U )
• Transformasi ke dalam hub fungsional linier:
Y  0  1 X1  2 X 2  U
• Asumsi pada regresi linier sederhana
diberlakukan untuk regresi linier berganda
ditambah dg asumsi non-multikolinieritas
antar variabel independen, X.
24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 3
• Untuk memperoleh nilai estimasi parameter
β0, β1, dan β2 maka diminimalkan:

 e   Y  Y 
2
2


  Y  ˆ0  ˆ1 X 1  ˆ2 X 2 . 
2

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 4

• Diturunkan secara parsial terhadap masing-
masing estimator, didapatkan persamaan
normal:
Y  ˆ0  ˆ1  X 1  ˆ2  X 2

 1 0  1 1 1
X Y  ˆ
 X  ˆ
 X 2
 ˆ2  X 1 X 2

 2
X Y  ˆ
 0 X 2  ˆ
1 1 2
X X ˆ
2 X 2
2

• Dari persamaan normal ini akan diperoleh

estimator untuk β0, β1, dan β2.
24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 5
• Koefisien regresi parsial ˆ1 menunjukkan
tingkat perubahan Y untuk setiap perubahan
satu unit X1 tanpa adanya perubahan X2.
Demikian pula sebaliknya untuk ˆ2 .

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 6

 FUNGSI PRODUKSI COBB-DOUGLAS
• Fungsi produksi Cobb-Douglas dg
memasukkan unsur stokastik dinyatakan:

Y   0 X 1i1 X 2i2 eui

Di mana:
Y  Hasil produksi
X 1  Input tenaga kerja
X 2  Input modal
u  variabel disturbansi
24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 7
• Jika ditransformasi ke dalam bentuk linier:
ln Y  ln  0  1 ln X 1i   2 ln X 2i  ui
   1 ln X 1i   2 ln X 2i  ui .
di mana :   ln  0 .

Model Regresi Linier  linier dalam parameter.

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 8

• Hal-hal terkait dg fungsi produksi Cobb-
Douglas:
1. β1 adl elastisitas parsial dari hasil produksi yg
dikaitkan dg input pekerja, artinya, β1 mengukur
persentase perubahan pada hasil produksi untuk
setiap perubahan 1% pada input pekerja
sedangkan modal konstan.
2. Demikian halnya untuk β2, menyatakan elastisitas
parsial dari hasil produksi yg dikaitkan dg modal.

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 9

 3. Jumlah dari kedua elastisitas (β2 + β3) memberikan
informasi tentang tingkat pengembalian dalam skala
(return to scale), respon hasil terhadap perubahan
proporsional dalam input.
• Jika (β2 + β3) = 1, maka tingkat pengembalian terhadap skala
adl konstan. Artinya, jika kenaikan pada input 1 maka output
1, jika input 2 maka output juga 2, dst.
• Jika (β2 + β3) < 1, maka tingkat pengembalian terhadap skala
adl menurun. Artinya, jika kenaikan pada input 1 maka
output kurang dari 1, jika input 2 maka output kurang dr 2,
dst.
• Jika (β2 + β3) > 1, maka tingkat pengembalian terhadap skala
adl meningkat. Artinya jika kenaikan pada input 1 maka
output lebih dari 1, jika input 2 maka output lebih dr 2, dst.

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 10

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 11
 ln Yi  3,3384  1, 4988ln X 1i  0, 4899 ln X 2i
t  (1,3629) (2, 7765) (4,8005)
R 2  0,8890.
• Dari persamaan diketahui bahwa sektor pertanian Taiwan
untuk periode 1958-1972 mempunyai elastisitas untuk
pekerja dan modal adalah 1,4988 dan 0,4899. Dengan kata
lain, selama penelitian, dengan mengasumsikan bahwa
modal konstan maka setiap kenaikan 1% pekerja akan
menaikkan, secara rata-rata, sekitar 1,5% hasil. Hal yg
sama, dg mengasumsikan bhw pekerja konstan, maka
kenaikan 1% modal akan menaikkan, secara rata-rata, 0,5%
hasil. Dengan menjumlahkan 2 elastisitas, didapatkan
1,9887, yang artinya selama penelitian sektor pertanian
Taiwan mempunyai karakteristik tingkat pengembalian
terhadap skala yang bersifat meningkat.
24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 12
 UJI KESAMAAN 2 KOEFISIEN REGRESI
• Misal, regresi linier berganda dg model:

Yi  0  1 X1i  2 X 2i  3 X 3i  ui .

Kita ingin menguji hipotesis:

H 0 :  2  3 atau   2  3   0
vs
H1 :  2  3 atau   2  3   0

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 13

• Di bawah asumsi klasik, dapat ditunjukkan
bahwa:

 
Banyak parameter
ˆ 2  ˆ3    2  3 
t ~ tdb  n 4
 se ˆ2  ˆ3 
s  ˆ  ˆ  
e 2 3 var  ˆ   var  ˆ   2 cov  ˆ , ˆ .
2 3 2 3

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 14

 UJI PERSAMAAN LINIER TERBATAS
• Terkadang teori ekonomi menyarankan bahwa koefisien
dalam model regresi memenuhi persamaan linier terbatas.
Contoh: perhatikan fungsi Produksi Cobb-Douglas:
Y   0 X 1i1 X 2i2 eui
dalam bentuk linier :
ln Y  ln  0  1 ln X 1i   2 ln X 2i  ui
   1 ln X 1i   2 ln X 2i  ui .
di mana :   ln  0 .
Jika (β2 + β3) = 1  model tersebut merupakan linier
terbatas.

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 15

• Uji yang digunakan adalah hampir identik dg
pengujian kesamaan 2 koefisien regresi:

t
 ˆ 2 
 ˆ3  1
~ tdb  n  4

se ˆ2  ˆ3 
   
se ˆ2  ˆ3  var ˆ2  var ˆ3  2 cov ˆ2 , ˆ3 .    

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 16

 UJI CHOW
• Digunakan untuk menguji kestabilan struktur atau
parameter dai model regresi.

• Ketika model regresi melibatkan data deret waktu,

maka memungkinkan terjadi perubahan struktur yang
menghubungkan antara regresan Y dan regresor, Xi

• Dengan adanya perubahan struktur, artinya nilai

parameter dari model tidak sama untuk semua
periode. Biasanya perubahan struktur dikarenakan
kekuatan eksternal atau adanya perubahan kebijakan
atau faktor lainnya.

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 17

• Contoh:

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 18

• Misal: Ingin diestimasi fungsi saving terhadap pendapatan
disposebel individu (disposable personal income/DPI). Dan
diasumsikan bahwa hubungan fungsional keduanya tidak
mengalami perubahan hingga 26 tahun.

• Sebagai contoh: Pd tahun 1982, diketahui bhw AS

mengalami kemunduran terburuk. Laju pengangguran pd
tahun itu mencapai 9,7%, tertinggi sejak 1948. Kejadian
seperti ini mungkin akan mengganggu hub fungsional
antara saving dg DPI. Untuk mengetahui bahwa hal ini
terjadi, maka dibagi data sampel ke dalam 2 periode: 1970
– 1981 dan 1982-1995, sebelum dan sesudah masa
kemunduran 1982.

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 19

• Sekarang dimiliki 3 model regresi
1. Periode 1970–1981: Yt = λ1 + λ2 Xt + u1t ; n1 = 12
2. Periode 1982–1995: Yt = γ1 + γ2 Xt + u2t ; n2 = 14
3. Periode 1970–1995: Yt = α1 + α2 Xt + ut ;
n = (n1 + n2) = 26

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 20

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 21
• Hasil analisis:
Y t  1, 0161  0, 0803 X t
t  (0, 0873) (9, 6015)
R 2  0,9021, JK G  1785, 032, db  10.

Y t  153, 4947  0, 0148 X t
t  (4, 6922) (1, 7707)
R 2  0, 2971, JK G  10005, 22, db  12.

Y t  62, 4226  0, 0376 X t
t  (4,8917) (8,8937)
R 2
24/09/2012
 0, 7672, JK G MK.23248,3, db  24.
Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 22
• Teknik Uji Chow:
1. Estimasi model regresi ke-3 (diasumsikan tidak ada
parameter yg tidak stabil. Kasus ini, didapatkan JKG3 =
23248,30 dg db = 24.
2. Estimasi model 1. Didapatkan JKG1 = 1785,032 dg db =
10.
3. Estimasi model 2. Didapatkan JKG2 = 10005,22 dg db =
12.
4. Hitung JK Galat tak terbatasi/JKGTT (Unrestricted
Residual sum of Square/RSSUR) , di mana:
RSSUR = RSS1 + RSS2 with df = (n1 + n2 − 2k)
untuk kasus ini
RSSUR = (1785,032 + 10005,22) = 11790,252.

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 23

5. Uji kesamaan JK galat: (dengan rumusan)

F
 RSS R  RSSUR  / k
~ Fk , n  n 2 k  .
 RSSUR  /  n1  n2  2k   1 
2

Jika nilai F melebihi batas kritisnya, maka dinyatakan ada

perubahan struktur dalam model. Demikian sebaliknya.
Untuk kasus ini:

F
 23248,30  11790, 252  / 2
11790, 252  / 22
 10, 69.
24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 24
• Asumsi Uji Chow:
1. u1t ∼ N(0, σ2) dan u2t ∼ N(0, σ2).
2. u1t and u2t adalah dua distribusi yg bersifat
independen.

• Beberapa hal terkait dg Uji Chow:

1. Asumsi harus terpenuhi
2. Uji Chow hanya memberikan info bahwa 2 regresi sama atau
tidak (mengalami perubahan struktur), tanpa menginfokan
seberapa besar perubahannya baik dari intersep atau slope
atau keduanya.
3. Uji Chow mengasumsikan adanya pengetahuan tentang
perbedaan kondisi pada periode tertentu.

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 25

 UJI MWD
(MacKinnon, White, Davidson)
• Uji MWD adalah sebuah uji untuk memilih
antara model regresi linier atau model regresi
logaritma linier.

• Diasumsikan:
H0: Model linier
versus
H1: Model logaritma linier
24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 26
• Tahapan uji MWD:

1. Estimasi model linier dan tentukan nilai estimasinya,

misal Yf.
2. Estimasi model logaritma linier dan tentukan nilai
estimasinya, misal ln f.
3. Hitung Z1 = (lnYf − ln f ).
4. Regresikan Y terhadap X dan Z1. Tolak H0 jika
koefisien Z1 signifikan dg uji t.
5. Hitung Z2 = [antilog(ln f) − Yf].
6. Regresikan log dari Y terhadap log dari X dan Z2.
Tolak H1 jika koefisien Z2 signifikan dg uji t.
24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 27
• Contoh: Permintaan akan Mawar. Data
kwartalan dg variabel berikut::
Y = Jumlah mawar terjual (lusin)
X2 = rata-rata harga grosir mawar ($/lusin)
X3 = rata-rata harga grosir anyelir ($/lusin)
X4 = rata-rata pendapatan disposebel mingguan
keluarga ($/minggu)
X5 = variabel tren per periode di wilayah
metropolitan Detroit, Michigan – US.

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 28

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 29
• Misal: Diasumsikan bahwa permintaan Mawar
merupakan fungsi dari harga mawar dan anyelir saja.
Maka didapatkan model :
Linier : Yt = α1 + α2X2t + α3X3t + ut
Log Linier : lnYt = β1 + β2 lnX2t + β3 lnX3t + ut
Hasil analisis:
Yt  9, 2176  3782,1956 X 2t  2815, 2515 X 3t
t  (3,3705) (6, 6069) (2,9712)
F  21,84 R 2  0, 77096

ln Yt  9, 2278  1, 7607 ln X 2t  1,3398 X 3t
t  (16, 2349) (5,9044) (2,5407)
24/09/2012
F  17,50 R 2
MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si.
 0, 7292 30
• Dengan mengasumsikan bahwa model yg
benar adalah linier,
• Hitung Z1t, kemudian diregresikan, didapatkan:
Yt  9727,5685  3783, 0623 X 2t  2817, 27157 X 3t  85, 2319Z1t
t  (3, 2178) (6,3337) (2,8366) (0, 0207)
F  13, 44 R 2  0, 7707
• Karena koefisien Z1 tidak signifikan dg uji t,
maka H0 tidak ditolak dan benar bahwa model
adalah linier.
24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 31
• Diasumsikan model yg benar adalah model
logaritma linier:
• Hitung Z2t dan regresikan:
ln Yt  9,1486  1,9699 ln X 2t  1,5891ln X 3t  0, 0013Z 2t
t  (17, 0825) (  6, 4189) (3, 0728) (1, 6612)
F  14,17 R 2  0, 7798
• Koefisien Z2 tidak signifikan pada level 5%. Jadi
kita tolak H1 , dan dinyatakan bahwa model yang
benar adalah model linier.

24/09/2012 MK. Ekonometrika | Darmanto, S.Si. 32