Model Matematika Perbankan

Analisis Kestabilan Model

Deterministik
Novriana Sumart i,Ph.D.
Model deterministik perbankan
d𝐷𝐷(𝑡𝑡) 𝐷𝐷 𝑡𝑡
= 𝑎𝑎𝐷𝐷 𝐷𝐷 𝑡𝑡 1 − − 𝑤𝑤𝑤𝑤(𝑡𝑡)
d𝑡𝑡 𝐾𝐾𝐷𝐷
d𝐿𝐿(𝑡𝑡) 𝐿𝐿 𝑡𝑡
= 𝑎𝑎𝐿𝐿 𝐿𝐿 𝑡𝑡 1 − − 𝜂𝜂𝐿𝐿 𝑡𝑡 − 𝛿𝛿(1 − 𝜂𝜂)𝐿𝐿(𝑡𝑡)
d𝑡𝑡 𝐾𝐾𝐿𝐿
d𝐸𝐸(𝑡𝑡)
= 𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑃𝑃(𝑡𝑡) − 𝜂𝜂𝐿𝐿 𝑡𝑡
d𝑡𝑡
𝐴𝐴 𝑡𝑡 = 𝐷𝐷 𝑡𝑡 + 𝐸𝐸 𝑡𝑡 − 𝐿𝐿(𝑡𝑡)
𝑃𝑃 𝑡𝑡 = 𝑟𝑟𝐿𝐿 𝑡𝑡 (1 − 𝜂𝜂)𝐿𝐿 𝑡𝑡 − 𝑟𝑟𝐴𝐴 𝐴𝐴 𝑡𝑡 − 𝑟𝑟𝐷𝐷 𝑡𝑡 (1 − 𝜔𝜔)𝐷𝐷 𝑡𝑡 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡)
𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 𝑐𝑐1 𝐷𝐷(𝑡𝑡) + 𝑐𝑐2 𝐿𝐿(𝑡𝑡)
Model deterministik perbankan
d𝐷𝐷(𝑡𝑡) 𝐷𝐷 𝑡𝑡
= 𝑎𝑎𝐷𝐷 𝐷𝐷 𝑡𝑡 𝛾𝛾 −
d𝑡𝑡 𝐾𝐾𝐷𝐷
d𝐿𝐿(𝑡𝑡) 𝐿𝐿 𝑡𝑡
= 𝑎𝑎𝐿𝐿 𝐿𝐿 𝑡𝑡 𝜌𝜌 −
d𝑡𝑡 𝐾𝐾𝐿𝐿
d𝐸𝐸(𝑡𝑡)
= 𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑟𝑟𝐿𝐿 1 − 𝜂𝜂 + 𝑎𝑎𝑃𝑃 (𝑟𝑟𝐴𝐴 −𝑐𝑐2 ) − 𝜂𝜂 𝐿𝐿 𝑡𝑡 −
d𝑡𝑡
𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑟𝑟𝐴𝐴 + 𝑟𝑟𝐷𝐷 1 − 𝜔𝜔 + 𝑐𝑐1 𝐷𝐷 𝑡𝑡 − 𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑟𝑟𝐴𝐴 𝐸𝐸 𝑡𝑡

𝑤𝑤 𝜂𝜂 𝛿𝛿 1−𝜂𝜂
dengan 𝛾𝛾 = 1 − , 𝜌𝜌 = 1 − − .
𝑎𝑎𝐷𝐷 𝑎𝑎𝐿𝐿 𝑎𝑎𝐿𝐿
Apakah solusinya stabil, yaitu solusi tersebut pada dasarnya tidak
berubah pada interval tak hingga [0, ∞) di bawah perubahan kecil pada
data awal.
Titik Kesetimbangan didapat dari
d𝐷𝐷(𝑡𝑡) d𝐿𝐿(𝑡𝑡) d𝐸𝐸(𝑡𝑡)
= 0, = 0, = 0.
d𝑡𝑡 d𝑡𝑡 d𝑡𝑡
Yaitu
𝐷𝐷 𝑡𝑡 = 0, 𝐷𝐷 𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝐾𝐾𝐷𝐷 , 𝐿𝐿 𝑡𝑡 = 0, 𝐿𝐿 𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐾𝐾𝐿𝐿 ,
𝐸𝐸 𝑡𝑡 = 0, 𝐸𝐸 𝑡𝑡 = 𝜅𝜅1 𝐿𝐿(𝑡𝑡) − 𝜅𝜅2 𝐷𝐷(𝑡𝑡)
𝑤𝑤 𝜂𝜂 𝛿𝛿 1−𝜂𝜂
dengan 𝛾𝛾 = 1 − , 𝜌𝜌 = 1 − − ,
𝑎𝑎𝐷𝐷 𝑎𝑎𝐿𝐿 𝑎𝑎𝐿𝐿
𝑟𝑟𝐴𝐴 + 𝑟𝑟𝐷𝐷 1 − 𝜔𝜔 + 𝑐𝑐1
𝜅𝜅1 = ,
𝑟𝑟𝐴𝐴
𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑟𝑟𝐿𝐿 1 − 𝜂𝜂 + 𝑎𝑎𝑃𝑃 (𝑟𝑟𝐴𝐴 −𝑐𝑐2 ) − 𝜂𝜂
𝜅𝜅2 = .
𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑟𝑟𝐴𝐴
Syarat kepositifan: 𝑎𝑎𝐷𝐷 > 𝑤𝑤, 𝑎𝑎𝐿𝐿 > 𝜂𝜂 + 𝛿𝛿 1 − 𝜂𝜂
Beberapa Titik Kesetimbangan
𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝐷𝐷𝑖𝑖∗ , 𝐿𝐿∗𝑖𝑖 , 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑗𝑗
∗

𝐷𝐷0∗ = 0, 𝐷𝐷1∗ = 𝛾𝛾𝐾𝐾𝐷𝐷 ,

𝐿𝐿∗0 = 0, 𝐿𝐿∗1 = 𝜌𝜌𝐾𝐾𝐿𝐿 ,
∗ ∗
𝐸𝐸00 = 0, 𝐸𝐸01 = 𝜅𝜅1 𝐷𝐷0∗ − 𝜅𝜅2 𝐿𝐿∗1 ,
∗
𝐸𝐸10 = 𝜅𝜅1 𝐷𝐷1∗ − 𝜅𝜅2 𝐿𝐿∗0 , 𝐸𝐸11
∗
= 𝜅𝜅1 𝐷𝐷1∗ − 𝜅𝜅2 𝐿𝐿∗1
𝑤𝑤 𝜂𝜂 𝛿𝛿 1−𝜂𝜂
dengan 𝛾𝛾 = 1 − , 𝜌𝜌 = 1 − − ,
𝑎𝑎𝐷𝐷 𝑎𝑎𝐿𝐿 𝑎𝑎𝐿𝐿
𝑟𝑟𝐴𝐴 + 𝑟𝑟𝐷𝐷 1 − 𝜔𝜔 + 𝑐𝑐1
𝜅𝜅1 = ,
𝑟𝑟𝐴𝐴
𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑟𝑟𝐿𝐿 1 − 𝜂𝜂 + 𝑎𝑎𝑃𝑃 (𝑟𝑟𝐴𝐴 −𝑐𝑐2 ) − 𝜂𝜂
𝜅𝜅2 = .
𝑟𝑟𝐴𝐴
Syarat kepositifan: 𝑎𝑎𝐷𝐷 > 𝑤𝑤, 𝑎𝑎𝐿𝐿 > 𝜂𝜂 + 𝛿𝛿 1 − 𝜂𝜂 .
Apakah Titik Kesetimbangannya stabil?
Contoh titik kesetimbangan yang stabil
Misal persamaan diferensial tak linear
𝑋𝑋 ′ = 𝑓𝑓 𝑋𝑋 , 𝑋𝑋𝜖𝜖𝑅𝑅 𝑘𝑘
Misal titik kesetimbangan 𝑋𝑋 ∗ , apakah solusi stabil di titik setimbangnya?
Apabila 𝑓𝑓 linear, solusi dalam bentuk 𝑋𝑋 = 𝐴𝐴𝑒𝑒 𝜆𝜆𝜆𝜆 , dimana 𝜆𝜆 adalah nilai
eigen dari 𝑓𝑓(𝑋𝑋).

Perilaku solusi di sekitar titik kesetimbangan akan serupa

dengan system linear dari PD.
Linearisasi PD di sekitar 𝑋𝑋 ∗ , menggunakan ekspansi Taylor-
like
𝑓𝑓 𝑋𝑋 − 𝑓𝑓 𝑋𝑋 ∗ = 𝑓𝑓 ′ 𝑋𝑋 ∗ 𝑋𝑋 − 𝑋𝑋 ∗ +suku sisa
Untuk fungsi bernilai vektor, 𝑓𝑓 ′ dinamai matriks Jacobi.
 𝐷𝐷
Misal 𝐹𝐹 𝐷𝐷, 𝐿𝐿, 𝐸𝐸 = 𝑎𝑎𝐷𝐷 𝐷𝐷 𝛾𝛾 − ,
𝐾𝐾𝐷𝐷
𝐿𝐿
𝐺𝐺 𝐷𝐷, 𝐿𝐿, 𝐸𝐸 = 𝑎𝑎𝐿𝐿 𝐿𝐿 𝜌𝜌 − ,
𝐾𝐾𝐿𝐿
𝐻𝐻 𝐷𝐷, 𝐿𝐿, 𝐸𝐸 = 𝜅𝜅1 𝐿𝐿 − 𝜅𝜅2 𝐷𝐷 − 𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑟𝑟𝐴𝐴 𝐸𝐸.

Linearisasi di sekitar titik kesetimbangan menggunakan matriks Jacobi

𝜕𝜕𝐹𝐹 𝜕𝜕𝐹𝐹 𝜕𝜕𝐹𝐹
� � �
𝜕𝜕𝐷𝐷 𝑋𝑋 ∗ 𝜕𝜕𝐿𝐿 𝑋𝑋 ∗ 𝜕𝜕𝐸𝐸 𝑋𝑋 ∗
𝜕𝜕𝐺𝐺 𝜕𝜕𝐺𝐺 𝜕𝜕𝐺𝐺
𝐽𝐽 = � � �
𝜕𝜕𝐷𝐷 𝑋𝑋 ∗ 𝜕𝜕𝐿𝐿 𝑋𝑋 ∗ 𝜕𝜕𝐸𝐸 𝑋𝑋 ∗
𝜕𝜕𝐻𝐻 𝜕𝜕𝐻𝐻 𝜕𝜕𝐻𝐻
� � �
𝜕𝜕𝐷𝐷 𝑋𝑋 ∗ 𝜕𝜕𝐿𝐿 𝑋𝑋 ∗ 𝜕𝜕𝐸𝐸 𝑋𝑋 ∗
Nilai eigen dari matriks Jacobi dievaluasi di titik kesetimbangan menentukan
kestabilan dari solusi.
Matrik Jacobi dari model tersebut adalah
2𝑎𝑎𝐷𝐷 ∗
𝑎𝑎𝐷𝐷 𝛾𝛾 − 𝐷𝐷 0 0
𝐾𝐾𝐷𝐷
𝐽𝐽 = 2𝑎𝑎𝐿𝐿 ∗
0 𝑎𝑎𝐿𝐿 𝜌𝜌 − 𝐿𝐿 0
𝐾𝐾𝐿𝐿
𝜅𝜅1 𝜅𝜅2 −𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑟𝑟𝐴𝐴

Nilai eigen dari matriks J adalah Agar titik kesetimbangan (𝐷𝐷 ∗ , 𝐿𝐿∗ , 𝐸𝐸 ∗ )
2𝑎𝑎𝐷𝐷 ∗ stabil, syarat yang harus dipenuhi adalah
𝜆𝜆1 = 𝑎𝑎𝐷𝐷 𝛾𝛾 − 𝐷𝐷 ,
𝐾𝐾𝐷𝐷
2𝑎𝑎𝐿𝐿 ∗ 2𝐷𝐷 ∗ 2𝐿𝐿∗
𝜆𝜆2 = 𝑎𝑎𝐿𝐿 𝜌𝜌 − 𝐿𝐿 , 𝛾𝛾 < dan 𝜌𝜌 < .
𝐾𝐾𝐿𝐿 𝐾𝐾𝐷𝐷 𝐾𝐾𝐿𝐿
𝜆𝜆3 = −𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑟𝑟𝐴𝐴 .
Contoh :
𝐷𝐷 : volume simpanan
𝐿𝐿 : volume kredit
E : volume ekuitas
𝐾𝐾𝐷𝐷 : carrying capacity D 10
𝐾𝐾𝐿𝐿 : carrying capacity L 8
𝑟𝑟𝐷𝐷 : sukubunga simpanan (0,3)
𝑟𝑟𝐿𝐿 : sukubunga kredit (0,35)
𝑟𝑟𝐴𝐴 : tingkat pengembalian asset likuid (0,05)
𝑎𝑎𝐷𝐷 : koefisien laju simpanan (0,3)
𝑤𝑤 : koefisien laju penarikan simpanan (0,05)
𝑎𝑎𝐿𝐿 : koefisien laju kredit (0,5)
𝜂𝜂 : porsi kredit macet, (0,05)
𝛿𝛿 : porsi kredit tidak macet yang dikembalikan (0,05)
𝑎𝑎𝑃𝑃 : koefisien laju pendapatan bank (0,3)
𝑐𝑐1 : koefisien simpanan pada biaya (0,001)
𝑐𝑐2 : koefisien kredit pada biaya (0,001)
Rho =0,805, gamma = 0,833, D1=8,333, L1=6,44
Titik kesetimbangan yang diperoleh adalah
𝑋𝑋1 = 0,0,0 , 𝑋𝑋 2 = 0, 6,44, −27,671 , 𝑋𝑋 3 = 8,333,0,186.667 ,
𝑋𝑋 4 = 8,333, 6,44, 158,996 .
Nilai eigen dari matriks J adalah
2𝑎𝑎𝐷𝐷 ∗
𝜆𝜆1 = 𝑎𝑎𝐷𝐷 𝛾𝛾 − 𝐷𝐷 , D*=0, 𝜆𝜆1 =0,25, D*=8,333, 𝜆𝜆1 = −0,25
𝐾𝐾𝐷𝐷
2𝑎𝑎𝐿𝐿 ∗
𝜆𝜆2 = 𝑎𝑎𝐿𝐿 𝜌𝜌 − 𝐿𝐿 , L*=0, 𝜆𝜆2 = 0,498, L*=6,44, 𝜆𝜆2 = −0,307
𝐾𝐾𝐿𝐿

𝜆𝜆3 pasti negatif.

Kesimpulannya titik kesetimbangan yang stabil adalah 𝑋𝑋 4 = 8,333, 6,44, 158,996 .