From: "Husni" <husni.gumilang@gmail.

com>
Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
Date: Sat, 21 May 2011 18:12:34
To: <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
Reply-To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
Subject: RE: Monte Carlo Test - Re: [Komunitas AmiBroker]
ConstantImprovement.. :D

Mas Eco,

1. Karena saya sedang belajar maka saya mencoba 'mengikat makna' agar tidak hilang
pemahaman saya ttg Backtest, Pak Wisnu dan teman2 CMIIW ya .. Kita mempunyai ide ttg
trading system, apakah itu trend following break out system, fractal, dll. Lalu diterjemahkan
kedalam bahasa AFL biar dimengerti Amibroker…
2. Komponenya adalah:
a. Apakah kita akan Real Time Trading à SetTradeDelays( 0, 0, 0, 0) ataukah Delayed 1 hari
à SetTradeDelays( 1, 1, 1, 1)
b. Kapan kita Buy / Sell à Buy = …. , Sell = ….
c. Di harga berapa kita Buy / Selll à BuyPrice = …. , SellPrice = ….untuk Delayed 1 hari
biasanya : BuyPrice = Open , SellPrice = Open.
3. Jangan lupa menambahkan MM yaitu :
a. Tentukan berapa Equity yg akan kita mainkan. Kita bisa set dimAutomatic Analysis –
Setting – General – Initial Equity
b. berapa posisi max yg akan kita open (MaxOpenPositions), nah ini bisa kita Optimize di
Amibroker, misalnya Optimize("MaxOpenPositions", 7,1, 10, 1).
c. Berikutnya kita bisa menentukan berapa rupiah yg akan kita ope\ setiap ada sinyal :
PositionSize= 100/MaxOpenPositions. Jadi kalau Initial Equity kita misalkan Rp. 100 juta
dan MaxOpenPosition yg dip on 3.b adalah 5 maka PositionSize = 100juta / 5 = Rp. 20
juta untuk setiap posisi yg akan dibuka.
d. Lalu kita akan mengurutkan Saham pilihan apabila jumlah sinyal yg ada di poin 2b melebihi
MaxOpenPosition kita. Misalkan MaxOpenPosition kita adalah 5, dan saat ini kita sudah
memiliki 3 Open Position maka sisanyatinggal 2 lagi. Pas hari ini kita dapat sinyal 5 Saham
maka kita bias mengurutkan dgn PositionScore . Sehingga hanya 2 posisi teratas yg kita
open.
4. Setelah AFL-nya jadi kita lakukan Backtesting pada 'sekumpula saham' atau WAtchlist seperti
LQ45, Kompas100, JII, atau saham pilihan kita dan pada periode tertentu (minimal data 10
tahun).
5. Sebelumnya kita tentukan dulu target kita, misalkan CAR > 25% dan CAR/MDD > 1,5.
6. Kalau setelah dilakukan Backtest ternyata target kita (CAR dan CAR/MDD) belum tercapai
maka point 1 s/d 4 bisa diulang, direvisi lagi.
7. Setelah tercapai maka kita lakukan Walkforward Test untuk melihat 'kehebatan' system kita
apabila dicemplungkan pada data yg baru dikenal. Nah disini dikenal konsep In-Sample Data
(IIS) dan Out-of-Sample Data (OOS).Misalkan:
a. In-Sample Data : tahun 1995 – 1997. Out-of Sample Data : tahun 1998
b. In-Sample Data : tahun 1996 – 1998. Out-of Sample Data : tahun 1999
c. In-Sample Data : tahun 1997 – 1999. Out-of Sample Data : tahun 2000
d. Dst.

Lalu apa yg mau dicapai dg Walkforward Test ini ? Hasil dari OOS minimal 50% dari IIS. Jadi
kalau dari poin 7a CAR IIS nya 40% maka OOSnya minimal 20% lebih besar lebih baik.
Demikian pula dari poin 7b IIS nya 50% maka OOSnya minimal 25%, dst… Kalau ini belum
tercapai maka Trading System kita 'kurang sakti' ;lebih baik bila poin 1 s/d 4 diulang lagi sampai
OOS >= 50% IIS.
8. Terakhir adalah Monte Carlo Test ,yaitu menggunakan data random .Kembali ke contoh poin
5 yg telah menentukan CAR > 25% maka kita bias melihat berapakah RANGE CAR yg didapat
apabila system kita diberi data secara acak … Misalkan kita menguji dengan 500 data random
maka akan ada 500 data dengan hasil CAR masing2. Lalu kita urutkan CAR yg didapat,
misalkan didapat RANGE CAR 15% s/d 50%. Ini artinya CAR terburuk Trading System kita
adalah 15% dan maximal 50%. Keputusan ada di tangan kita apakah kita SIAP dengan THE
WORST CASE CAR kita 15% ???? . Kalau kita tidak nyaman dengan hasil ini maka JANGAN
 MENGGUNAKAN SISTEM TRADING ini lalu mencoba trading system lain, dan sebaliknya.

Mudah2an summary ini berguna, terutama untuk diri sendiri … he he he

Salam Trading
Husni