“ORANG PINTAR BELAJAR STATISTIKA”

ANALISIS DERET WAKTU

Isran K. Hasan, S.Pd, M.Si
KK Statistika ITB
isranhasan90@gmail.com

Please Find me in Facebook: isran hasan, Twitter: @isran_hasan, IG: isran_hasan, LINE: isranhasan90
FUNGSI AUTOKORELASI (ACF)
•  AutoCovariansi lag ke dirumuskan sebagai berikut

• Autokorelasi lag ke dirumuskan sebagai berikut

• Fungsi Autokorelasi Partial

Contoh ACF
Sample ACF
Kestasioneran
•  Stasioner Kuat

• Stasioner Lemah
1. (mean tidak bergantung waktu)
2. variansi tidak bergantung terhadap waktu.
• Dengan kata lain, kestasioneran lemah dapat diartikan
sebagai proses/observasi yang memiliki mean dan
variansi yang konstan dan tidak tergantung pada waktu t.
Contoh data stasioner atau tidak stasioner
Soal
•  Buktikan proses berikut apakah stasioner atau tidak
kemudian carilah fungsi autokorelasinya.

• Dengan
TUGAS !!!
•  Buktikan proses berikut apakah stasioner atau tidak
kemudian carilah fungsi autokorelasi lag ke 1,2 dan 3.

• Dengan