A.

One sample t-test

Sebuah pengamatan terhadap saham Bakrieland Develpment , Tbk (ELTY) ingin
membuktikan apakah ada perbedaan antara harga saham IPO dengan harga
saham setelah IPO. Harga saham IPO adalah 135. Sampel yang diambil adalah
data harga saham selama 40 hari pertama diperdagangkan dengan data
sebagai berikut:
tanggal
13/01/2013
14/01/2013
15/01/2013
16/01/2013
17/01/2013
20/01/2014
21/01/2014
22/01/2014
23/01/2014
24/01/2014
27/01/2014
28/01/2014
29/01/2014
30/01/2014
31/01/2014
03/02/2014
04/02/2014
05/02/2014
06/02/2014
07/02/2014

ELTY
154
144
135
140
143
149
138
147
143
134
146
140
141
144
140
143
144
149
138
147

tanggal
10/02/2014
11/02/2014
12/02/2014
13/02/2014
14/02/2014
17/02/2014
18/02/2014
19/02/2014
20/02/2014
21/02/2014
24/02/2014
25/02/2014
26/02/2014
27/02/2014
28/02/2014
03/03/2014
04/03/2014
05/03/2014
06/03/2014
07/03/2014

ELTY
143
138
147
143
134
135
140
143
149
138
147
143
134
146
140
141
134
135
136
138

1. Uji kenormalan data

Output spss
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov
Statistic
harga saham ELTY

Shapiro-Wilk

df

,112

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Hipotesis
Ho: data IQ berdistribusi normal

Sig.

40

Statistic

,200

df

,959

Sig.

40

,158

H1: data IQ tidak berdistribusi normal

Taraf signifikansi
=0,05
daerah kritik
menolak Ho jika p-value <
keputusan
karena p-value=0.200 > =0,05 maka Ho diterima
kesimpulan
data IQ berdistribusi normal

2. Uji one sample t-test

Output spss
One-Sample Statistics
N

Mean

40

harga saham ELTY

Std. Deviation

141,5750

Std. Error Mean

5,00199

,79088

One-Sample Test
Test Value = 135
t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

harga saham ELTY

8,313

39

,000

Hipotesis
Ho: rata-rata harga saham ELTY 135
H1: rata-rata harga saham ELTY tidak sama 135
Taraf signifikansi
=0,05
daerah kritik
menolak Ho jika p-value <
keputusan
karena p-value=0.000 < =0,05 maka Ho ditolak
kesimpulan
rata-rata harga saham ELTY berbeda dengan harga IPO

B. Paired sample t-test

6,57500

Upper

4,9753

8,1747

Sebuah pengamatan terhadap saham 20 emiten ingin membuktikan apakah

ada perbedaan antara harga saham sebelum pengumuman laporan
keuangan dengan sesudah pengumuman laporan keuangan, data yang
digunakan adalah harga saham 20 hari sebelum pengumuman dan 20 hari
setelah pengumuman sebagai berikut:
sebelum
hari
Rata rata
h-20
154
h-19
144
h-18
135
h-17
140
h-16
143
h-15
149
h-14
138
h-13
147
h-12
143
h-11
134
h-10
146
h-9
140
h-8
141
h-7
144
h-6
140
h-5
143
h-4
144
h-3
149
h-2
138
h-1
147

hari
h+1
h+2
h+3
h+4
h+5
h+6
h+7
h+8
h+9
h+10
h+11
h+12
h+13
h+14
h+15
h+16
h+17
h+18
h+19
h+20

Uji one sample t-test

Output spss

sesudah
Rata rata
143
138
147
143
134
135
140
143
149
138
147
143
134
146
140
141
134
135
136
138

Paired Samples Statistics

Mean
Pair 1

Std. Deviation

Std. Error Mean

harga saham sebelum pengumuman

142,9500

20

4,93617

1,10376

harga saham setelah pengumuman

140,2000

20

4,79693

1,07263

Paired Samples Correlations

N

Correlation

Sig.

Pair 1

harga saham sebelum pengumuman

& harga saham setelah

20

-,062

,796

pengumuman

Hipotesis
Ho: rata-rata harga saham sama
H1: rata-rata harga saham tidak sama
Taraf signifikansi
=0,05
karena nilai signifikansi 0.099 > =0,05 maka Ho diterima yaitu tidak ada perbedaan harga

saham antara sebelum pengumuman laporan keuangan dengan sesudah

pengumuman laporan keuangan

C. Uji One Way Anova

Sebuah pengamatan terhadap perdagangan tiga saham selama bulan
februari 2014 ingin membuktikan apakah ada perbedaan rata rata harga
saham tersebut. Data yang diperoleh sebagai berikut:
Saham A
10.200
10.250
10.000
10.250
10.000
10.100
10.050
10.100
10.150
10.050
10.100
10.050
10.200
10.250
10.000
10.100
10.050
10.150
10.100
10.000

Hipotesis
Ho: rata-rata harga saham sama
H1: rata-rata harga saham tidak sama
Taraf signifikansi
=0,05

Saham B
10.500
10.525
10.550
10.525
10.550
10.575
10.600
10.575
10.625
10.600
10.575
10.600
10.500
10.525
10.550
10.575
10.600
10.625
10.575
10.550

Saham C
10.600
10.650
10.700
10.650
10.700
10.750
10.800
10.750
10.850
10.800
10.750
10.800
10.600
10.650
10.700
10.750
10.800
10.850
10.750
10.700

Test of Homogeneity of Variances

harga_saham
Levene Statistic

df1

df2

5,865

Sig.

57

,005

ANOVA
harga_saham
Sum of Squares
Between Groups
Within Groups
Total

df

Mean Square

4160250,000

2080125,000

275125,000

57

4826,754

4435375,000

59

Sig.

430,957

,000

Multiple Comparisons
Dependent Variable: harga_saham
Tukey HSD
(I) nama_saham

(J) nama_saham

Mean Difference (I-J)

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound

saham A

saham A
saham B
saham c

saham B

Upper Bound

-457,50000

21,96988

,000

-510,3687

-404,6313

-622,50000

21,96988

,000

-675,3687

-569,6313

457,50000

21,96988

,000

404,6313

510,3687

-165,00000

21,96988

,000

-217,8687

-112,1313

622,50000

21,96988

,000

569,6313

675,3687

165,00000

21,96988

,000

112,1313

217,8687

saham A
saham B
saham c

saham c

saham A
saham B
saham c

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Karena nilai signifikansi sama dengan 0,05 maka hipotesis Ho ditolak, jadi
terdapat perbedaan signifikan diantara ketiga saham teresbut

D. Uji One Way Manova