Statistika Multivariat

Matriks Varians Kovarians

LOG
O

Pendahuluan
Data Multivariat terdiri atas hasil
pengukuran/pengamatan/perhitungan (usually
related) terhadap p variabel X1, X2, , Xp pada n
unit sampel.
Variabel Xj dapat berskala rasio, interval, ordinal,
atau nominal.

Pendahuluan
Data multivariat lazimnya dinyatakan
dalam bentuk matriks
Misal: dalam suatu penelitian diukur p
variabel yaitu X X 1 , X 2 ,..., X p dari sebanyak
n individu. Maka data dapat disajikan
dalam bentuk matriks berikut

x11

x21

xn1

x1 p

x2 p
M M M

xn 2 ... xnp

x12
x22

...
...

MATRIX dan Vektor

Matrik yang terdiri dari satu kolom, atau
matrik yang berordo n x 1 disebut vektor
kolom, dinyatakan dalam bentuk
x1

x2

X
M

xn

Matrik yang terdiri dari satu baris , atau

matrik yang berordo 1 x n disebut vektor
baris, dinyatakan dalam bentuk
X x1 , x2 ,..., x p

MATRIX dan Vektor

Beberapa Pengertian Khusus
Vektor Nol
Vektor yang setiap unsurnya adalah nol (bilangan nol)

Contoh 0

0 Latau
0

Vektor satuan / vektor unit

0
0

M

Vektor yang setiap unsurnya adalah 1 (bilangan satu)

Contoh
atau
1
1
L
1
1

MATRIK Positif Definit

Suatu Matriks dikatakan Positif definit jika
matrik tersebut simetrik dan memenuhi :
setiap X berorde n x 1 yang
X ' AX untuk
0
bukan vektor nol.
Contoh :

1 3
A

3 4

1 2
1 2
B
C

2 3
2 5

VEKTOR Mean
Pada matriks data multivariat, masingmasing variabel bisa dihitung mean-nya,
disajikan dalam bentuk vektor mean
sebagai berikut:
X X1
X

x11

x21

xn1

X2

Xp

x1 p

x2 p
M M M

xn 2 ... xnp

x12
x22

...
...

1 n
j xij
n i 1

1
1
1' X X '1
%
n%
n

Matriks Varian Kovarian

Pada data univariat, variansi dan kovariansi
dirumuskan :

X E( X )
2

XY E ( X X )(Y Y )
Pada data multivariat, terdapat matrik
varians kovarians, yaitu gabungan dari
variasi tiap variabel dan kovariansi pada
dua variabel yang berbeda.

Matriks Varian Kovarian

Matriks varians kovarians disimbolkan

E X ' X
X 1 1

2
2

X 1 1 X 2 2 L
E

M

X p p

X p p

Matriks Varians Kovarians

12 12

21
2

M
M

n1 n 2

L
L
O
L

1 p

2 p
M
2
p

Matriks Varians Kovarians

Contoh:
Terdapat dua buah variabel data yaitu X1
dan X2 disajikan dalam matriks berikut:
Tentukan:
X1 X 2
a. Vektor Mean
15 b. Matriks Varians Kovarians

30
25 10

X 28 12

32 14
22 13

Matriks Corelasi
Corelasi dirumuskan

ij

ij
ii jj

Pada data multivariat terdapat matriks

corelasi yang dirumuskan sebagai berikut:

11

11 11

21

12
11 22
22
22 22

M
p1

pp 11

22 11

p2
pp 22

L
L
O
L

1 p

11 pp
2p

22 pp

M
pp
pp pp

Random sampling
Pada data Multivariat mean sampel ditulis
sebagai

X X1

X2

Xp

Sedangkan Matriks Varians-kovarians sampel ditulis

sebagai :

s12 s12

2
s
s
2
S 21
M M

sn1 sn 2

L
L
O
L

s1 p

s2 p
M
2
s p

n
1
sij
xki xi xkj x j

n 1 k 1

Distribusi Normal Multivariat

Suatu variabel random berdistribusi normal
dengan mean dan variansi 2 jika
mempunyai pdf dari X adalah :

f (X )

1
e
2

1 x

, x

Distribusi Normal Multivariat

Pada data multivariat, terlibat lebih dari satu
variabel. Sekelompok variabel
Xp
berdistribusi Normal
X 1 , X 2 ,...,dikatakan
p-variat dengan vektor mean
1 , 2dan
,..., matriks
varians-kovarians
p
jika fungsi joint distribusi dari p variabel
ditentukan dengan rumus :
f (X )

p/2

1/ 2

1
X '
2

, xi

Uji Normalitas Multivariat

Uji normalitas pada multivariat sangat
komplek, karena harus dilakukan secara
bersama-sama. Namun uji asumsi
normalitas ini bisa dilakukan pada setiap
variabel dengan logika jika masing-masing
data berdistribusi normal maka data
multivariat bisa diasumsikan berdistribusi
normal multivariat.

Uji Hipotesis rata-rata data multivariat

Pada univariat
Jika 2 diketahui maka digunakan statistik
uji
x
z

Jika 2 tidak diketahui maka digunakan

statistik uji
x
t
s
n

Uji Hipotesis rata-rata data multivariat

Pada multivariat
Jika diketahui maka digunakan statistik
2

uji

z2

X
1
2

2
( p)

n( X ) 2 n( X ) ' .1 ( X )

: 2( p )

Uji Hipotesis rata-rata data multivariat

Contoh
Dari populasi yang berdistribusi normal
multivariate dengan 1 = 2 =5 dan 12
=15. akan diuji hipotesis:

1
H0 :
2

15
dan

20

1
H1 :
2

15

20

diambil sampel sebasar 100 diperoleh

hipotesis tersebut?
x
14,Ujilah
2

1
X
x2

20, 4

Uji Hipotesis rata-rata data multivariat

Jika tidak diketahui maka digunakan
statistik uji

t 2

x
s

s2

T 2 n( X ) ' S 1 ( X )
T 2 disebut juga Hotelling's T 2
2

T :

n 1 p F
p ,n p
n p

Dilihat dari tabel F

Uji Hipotesis rata-rata data multivariat

Contoh
Berikut ini data sampel berukuran 3 dari 2
variabel random.
2
Ujilah
dengan
statistik
T
6 9
hipotesis
untuk

X 10 6

8 3

1
H0 :
2

9

5

Uji Hipotesis rata-rata multivariat dua

populasi yang saling bebas
Pada situasi Univariat, dua sampel acak yang
saling bebas yang dibentuk dari populasi yang
berdistribusi normal, dengan asumsi keduanya
memiliki variansi yang sama, maka dapat
digunakan statistik uji t sebagai berikut :
t

x1 x2
( n1 1) s12 ( n2 1) s2 2 1
1

n1 n2 2
n2
n1

Dengan derajat bebas n1 n2 2

Uji Hipotesis rata-rata multivariat dua

populasi yang saling bebas
Pada situasi Multivariat
Misal sampel I sebesar n1 berdistribusi normal pvariat maka menghasilkan vektor mean
X 1 ( x11 , x12 ,..., x1 p )

Sampel II sebesar n2 berdistribusi normal p-variat

maka menghasilkan vektor mean
X 2 ( x21 , x22 ,..., x2 p )

Akan diuji hipotesis

11

12

H0 :
M

1 p

21

dan
22
M

2 p

11

12

H1 :
M

1 p

21
22
M

2 p

Uji Hipotesis rata-rata multivariat dua

populasi yang saling bebas
Untuk pengujian ini digunakan statistik Uji
n1n2
T
( X 1 X 2 ) ' S p 1 ( X 1 X 2 )
n1 n2
n1 1 S1 n2 1 S 2

Sp
n1 n2 2
2

T :

n1 n2 2 p F
p , n n p 1
n

1
1 2

Kriteria penerimaan Ho jika

T

n1 n2 2 p

Fp , n n p 1
n1 n2 p 1
1

Uji Hipotesis rata-rata multivariat dua

populasi yang saling bebas
Contoh
Sampel acak terdiri dari 20 mahasiswa jurusan P
dan sampel acak terdiri dari 25 mahasiswa
jurusan Q bersama-sama menempuh ujian
kepribadian (X1) dan kecerdasan (X2).

Diperoleh data sebagai berikut:

15,2
X1

10,2

583,2 115,8
S1

115,8
245,2

12,4
X2

12,8

729,8 140,2
S2

140,2
306,8

Uji Hipotesis rata-rata multivariat dua

populasi yang saling bebas
Ujilah hipotesis dengan taraf signifikan5%
11
H0 :
12

21
dan

22

11
H1 :
12

21

22