4.2.4.

2 Autokorelasi (autocorrelation)

Tabel 4.9 Hasil Uji Durbin Watson

Dependent Variable: ROA

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 10/28/14 Time: 07:28
Sample: 2011Q1 2013Q4
Periods included: 12
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 72
Linear estimation after one-step weighting matrix

Weighted Statistics

R-squared 0.473585 Mean dependent var 0.798858

Adjusted R-squared 0.433705 S.D. dependent var 1.010863
S.E. of regression 0.598161 Sum squared resid 23.61454
F-statistic 11.87529 Durbin-Watson stat 1.847063
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.183698 Mean dependent var 0.567500

Sum squared resid 30.32820 Durbin-Watson stat 1.842611

Dari tabel tersebut diketahui nilai Durbin Watson (DW) pada weighted
statistics sebesar 1.847063 dan unweighted statistics sebesar 1.842611 kemudian
dibandingkan dengan nilai tabel, yang diperoleh dari nilai signifikansi 5%, dengan
n=72 dan k=5. Hasil nilai tabel Durbin Watson didapat dL 1.47317 dan dU
1.76881. Dengan demikian diperoleh gambaran :
Nilai dU = 1.76881, Nilai dL = 1.47317 Nilai DW = 1.842611
4 dU = 4 - 1.76881 = 2,23119
4 dL = 4 - 1.47317 = 2,52683
DW berada antara dU dan 4 DU, yaitu 1.76881 < 1.842611 < 2,23119
 Oleh karena nilai DW 1.842611 lebih besar dari batas atas (dU) 1.76881
dan kurang dari 4-1.76881 maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi positif
atau negatif atau tidak terdapat auto korelasi.