LAPORAN NSFR

Nama Bank : PT. Bank Central Asia, Tbk. (Individu)

Posisi Laporan : 31 Maret 2019

A. PERHITUNGAN NSFR

Posisi Tanggal Laporan (Desember 2018) Posisi Tanggal Laporan (Maret 2019)
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dlm Juta Rp) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dlm Juta Rp) No Ref. dari
Komponen ASF Total Nilai Total Nilai
Tanpa Jangka ≥ 6 Bulan - < 1 Tanpa Jangka ≥ 6 Bulan - < 1 KK NSFR
< 6 Bulan ≥ 1 Tahun Tertimbang < 6 Bulan ≥ 1 Tahun Tertimbang
Waktu Tahun Waktu Tahun
1 Modal
2 Modal sesuai POJK KPMM 154.236.145 - - 500.000 154.736.145 160.715.201 - - 500.000 161.215.201 1.1 + 1.2
3 Instrumen modal lainnya - - - - - - - - - - 1.3

Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan Pendanaan yang

4 2+3
berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:

5 Simpanan dan Pendanaan stabil 315.499.015 106.872.153 - - 401.252.610 316.824.486 109.219.584 - - 404.741.867 2.1 + 3.1
6 Simpanan dan Pendanaan kurang stabil 83.800.123 18.076.010 - - 91.688.520 84.230.637 19.067.528 - - 92.968.348 2.2 + 3.2
7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi: 4
8 Simpanan operasional 90.098.335 - - - 45.049.168 88.014.542 - - - 44.007.271 4.1
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi 151.551 22.102.174 - - 10.619.893 127.651 17.570.541 - - 8.501.006 4.2
10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung - - - - - - - - - - 5
11 Liabilitas dan ekuitas lainnya: 6
12 NSFR liabilitas derivatif - - - - - - 6.1
Ekuitas dan Liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori
13 54.063 16.595.294 366.864 112.724 296.156 54.208 18.526.646 333.215 78.897 245.505 6.2 s.d 6.5
diatas
14 TOTAL ASF 703.642.491 711.679.199 7
 Posisi Tanggal Laporan (Desember 2018) Posisi Tanggal Laporan (Maret 2019)
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dlm Juta Rp) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dlm Juta Rp) No Ref. dari
Komponen RSF Total Nilai Total Nilai
Tanpa Jangka ≥ 6 Bulan - < 1 Tanpa Jangka ≥ 6 Bulan - < 1 KK NSFR
< 6 Bulan ≥ 1 Tahun Tertimbang < 6 Bulan ≥ 1 Tahun Tertimbang
Waktu Tahun Waktu Tahun
15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR 3.737.177 4.880.022 1
16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional 8.474.189 - - - 4.237.095 8.739.754 - - - 4.369.877 2
Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing)
17 3
dan surat berharga
18 kepada lembaga keuangan yang dijamin HQLA Level 1 - 9.182.017 - - 918.202 - 10.915.242 - - 1.091.524 3.1.1

kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level

19 - 18.539.562 17.543.809 16.087.175 27.640.014 - 17.751.724 15.902.127 16.928.377 27.542.199 3.1.2 + 3.1.3
1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan

kepada perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan

nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, 3.1.4.2 +
20 - 121.616.431 81.346.975 220.199.294 288.651.103 - 123.999.171 74.657.482 215.465.546 282.474.041
pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain 3.1.5 + 3.1.6
dan entitas sektor publik, yang diantaranya:

memenuhi klasifikasi untuk mendapat bobot risiko

21 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk risiko - 12.223 64.734 3.684.141 2.433.170 - 12.000 281.171 8.000.994 5.347.232 3.1.4.1
kredit
Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang
22 - 3.878 8.559 1.044.475 894.022 - 3.342 11.682 937.667 804.529 3.1.7.2
diantaranya:

memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko

23 - 202.645 662.119 44.575.728 29.406.606 - 203.186 626.252 45.065.164 29.707.076 3.1.7.1
35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR Risiko Kredit

Surat berharga yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar,

24 dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang - 22.864.456 2.256.416 7.624.028 19.040.860 - 23.306.167 1.784.625 7.842.274 19.211.329 3.2
diperdagangkan di bursa
25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung - - - - - - - - - - 4
26 Aset lainnya: 5
27 Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas - - - - 5.1
Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial
28 margin atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada - - - - 5.2
central counterparty (CCP)
29 NSFR aset derivatif 856.288 856.288 830.658 830.658 5.3
20% NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation
30 - - - - 5.4
margin
31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk kategori diatas 26.124 34.148.539 6.486.514 29.102.139 69.763.316 24.293 32.587.603 3.778.175 29.505.231 65.895.302 5.5 s.d 5.12
32 Rekening administratif 227.692.207 8.401.596 239.532.280 8.645.806 12
33 TOTAL RSF 455.979.448 450.799.595 13
34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%)) 154,31% 157,87% 14
 PENILAIAN KUALITATIF TERKAIT NSFR

Nama Bank : PT. Bank Central Asia, Tbk. (Individu)

Bulan Laporan : Maret 2019

Analisis

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai Net Stable Funding Ratio (NSFR) – Individu per 31 Maret
2019 naik sebesar 3,56% jika dibandingkan dengan periode 31 Des 2018; yaitu dari 154,31% (31 Des’18)
menjadi 157,87% (31 Mar’19). Kenaikan nilai NSFR ini disebabkan oleh kenaikan komponen Available
Stable Funding (ASF) sebesar 1,14% (Rp 8,04 T) dan penurunan komponen Required Stable Funding
(RSF) sebesar 1,14% (Rp 5,18 T). Kenaikan nilai tertimbang komponen ASF terutama disebabkan oleh
kenaikan komponen modal NSFR sebesar Rp 6,48 T. Sementara itu, penurunan nilai tertimbang komponen
RSF terutama disebabkan oleh:
a. Penurunan aset lainnnya sebesar Rp 3,87 T;
b. Penurunan pinjaman dengan kategori lancar dan dan dalam perhatian khusus sebesar Rp 2,98 T; dan
c. Kenaikan HQLA NSFR sebesar Rp 1,14 T.
Rasio NSFR BCA secara individual saat ini sudah memenuhi persyaratan minimum sebesar
100%. Hal ini ditopang oleh komposisi dana stabil yang cukup besar, terutama dari Stable Funds (67,09%).
Adapun komposisi DPK dan Dana Bank dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Komposisi DPK dan Dana Bank - Bank Only periode 31 Mar’19.

Kategori %
1. Retail
a. Fully covered and transactional 42,95%
b. Fully covered, non-transactional and related 16,81%
Stable Funds
2. Usaha Mikro dan Usaha Kecil
a. Fully covered and transactional 6,94%
b. Fully covered, non-transactional and related 0,39%
Total Stable Funds 67,09%

Unstable 1. Retail 14,90%

Fund 2. Usaha Mikro dan Usaha Kecil 1,37%
Total Unstable Funds 16,27%
Total Operational Deposits 13,86%
Total Non-Operational Deposits 2,78%
Total DPK dan Dana Bank 100,00%