FORUM 13:

Apa itu portofolio optimal? Cantumkan sumber/referensinya!

TUGAS 13:

Sebuah pasar modal mempunyai 7 buah saham yang tercatat. Data return ekspektasi E (Ri),
Beta (βi) dan risiko tidak sistematik (σei2) untuk masing-masing sekuritas dapat dilihat pada
tabel 1. Diketahui bahwa return aktiva bebas risiko (R BR) adalah 10% dan varian indeks pasar
(σM2) adalah 10%.

Diminta :

a). Tentukanlah sekuritas-sekuritas yang akan membentuk portofolio optimal dengan

menggunakan Model Indeks Tunggal
b). Hitunglah besarnya proporsi masing-masing sekuritas tersebut di dalam portofolio optimal.
c). Mengapa Saudara menggunakan Model Indeks Tunggal dalam membentuk portofolio
optimal?

Tabel 1 Data untuk menghitung portofolio optimal model indeks tunggal

Nama Saham E(Ri) Βi σei2
A 30 1,35 5,5
B 25 1,25 4,5
C 20 1,40 2,5
D 18 1,70 2,0
E 15 2,20 7,5
F 28 1,00 5,5
G 15 0,80 3,0