PERHITUNGAN PREMI ASURANSI JIWA DENGAN

APLIKASI RANTAI MARKOV PADA PENDERITA

PENYAKIT JANTUNG DI KALIMANTAN BARAT

EDY KARYADY
NIM H1011181034

SKRIPSI

PROGRAM STUDI MATEMATIKA

JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2021
 PERHITUNGAN PREMI ASURANSI JIWA DENGAN
APLIKASI RANTAI MARKOV PADA PENDERITA
PENYAKIT JANTUNG DI KALIMANTAN BARAT

EDY KARYADY
H1011181034

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Matematika pada Program Studi Matematika

PROGRAM STUDI MATEMATIKA

JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2021
 PERHITUNGAN PREMI ASURANSI JIWA DENGAN
APLIKASI RANTAI MARKOV PADA PENDERITA
PENYAKIT JANTUNG DI KALIMANTAN BARAT

INTISARI

Asuransi adalah suatu lembaga keuangan yang memberikan perlindungan

atas kerugian keuangan yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga.
Asuransi Long Term Care (LTC) merupakan asuransi yang menyediakan
santunan (manfaat) bagi tertanggung yang membutuhkan perawatan medis atau
para penderita kronis maupun cacat tubuh yang tidak bisa dijaminkan pada
asuransi lain. Penelitian ini membahas tentang perhitungan premi untuk asuransi
LTC pada produk Annuity as A Rider Benefit dengan model multi status (tiga
status). Tiga status yang digunakan yaitu status sehat, status sakit dan status
meninggal. Perhitungan premi berdasarkan matriks peluang transisi dengan data
tingkat prevalensi penderita penyakit jantung di Kalimantan Barat tahun 2018.
Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seorang laki-laki yang
berusia 35 tahun mengikuti asuransi LTC dengan masa tanggungan selama 5
tahun. Diketahui bahwa nilai santunan ketika seseorang tersebut mengalami
kematian sebesar Rp100.000.000. Suku bunga yang digunakan yaitu sebesar 5%.
Hasil perhitungan diperoleh premi tahunan untuk asuransi LTC pada produk
Annuity as A Rider Benefit adalah Rp3.063.173. Kemudian perhitungan premi
bersih tahunan asuransi ini juga dihitung berdasarkan usia dan jenis kelamin.
Semakin bertambah usia seseorang, maka besar premi akan semakin besar dan
berdasarkan jenis kelamin bahwa premi laki-laki lebih mahal dibandingkan
perempuan.

Kata kunci: Asuransi Long Term Care, model Multi Status

 PERHITUNGAN PREMI ASURANSI JIWA DENGAN
APLIKASI RANTAI MARKOV PADA PENDERITA
PENYAKIT JANTUNG DI KALIMANTAN BARAT

ABSTRACT

Insurance is a financial institution that provides protection against

financial losses caused by unexpected events. Long Term Care Insurance (LTC) is
insurance that provides compensation (benefits) for insured who need medical
care or people with chronic or body defects that cannot be guaranteed by other
insurance. This study discusses the calculation of premiums for LTC insurance on
Annuity as A Rider Benefit product with a multi status model (three status). The
three statuses used are healthy status, sick status and death status. The calculation
of premiums based on the transition opportunity matrix with data on the
prevalence rate of heart disease sufferers in West Kalimantan in 2018. The case
study used in this study was a 35-year-old man following LTC insurance with a
dependent period of 5 years. It is known that the value of compensation when a
person experiences death amounted to Rp100,000,000. The interest rate used is
5%. The results of the calculation obtained annual premiums for LTC insurance
on Annuity as A Rider Benefit product is Rp3,063,173. Then the calculation of
annual net premiums of this insurance is also calculated based on age and gender.
The older person will gets greater premium and based on gender that the male
premium is more expensive than the female.

Keywords: Long Term Care Insurance, Multi Status model

 PRAKATA

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus atas segala
anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perhitungan Premi Asuransi
Jiwa Dengan Aplikasi Rantai Markov Pada Penderita Penyakit Jantung Di
Kalimantan Barat”. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat) bagi mahasiswa Program Studi S-
1 Matematika Universitas Tanjungpura Pontianak.
Penyusunan skripsi ini penulis berusaha untuk melakukan yang terbaik
dengan bantuan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis
untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada:
1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan nikmat sehat dan kemudahan
untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis yang telah banyak memberikan do’a, dukungan,
serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Neva Satyahadewi, M.Sc selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah
membimbing dan memberikan arahan selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Hendra Perdana, M.Sc selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah
membimbing dan memberikan arahan selama penulisan skripsi ini.
5. sebagai Dosen Penguji Pertama yang telah memberikan masukkan dan saran
kepada penulis.
6. sebagai Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan masukkan dan saran
kepada penulis.
7. Teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah
memberikan motivasi, arahan serta menjadi sahabat baik bagi penulis.

Semoga amal baiknya diterima Tuhan Yesus Kristus dan mendapat pahala
yang setimpal dari-NYA. Amin.
Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak
yang membutuhkannya.

Pontianak, November 2021

Edy Karyady
 DAFTAR ISI

INTISARI...............................................................................................................ii
ABSTRACT.............................................................................................................ii
PRAKATA..............................................................................................................ii
DAFTAR ISI..........................................................................................................ii
DAFTAR GAMBAR..............................................................................................ii
DAFTAR TABEL..................................................................................................ii
DAFTAR LAMPIRAN..........................................................................................ii
DAFTAR SIMBOL................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................2
1.1 Latar Belakang.........................................Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah....................................Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian.....................................Error! Bookmark not defined.
1.4 Batasan Masalah........................................................................................4
1.5 Tinjauan Pustaka........................................................................................4
1.6 Metode Penelitian....................................Error! Bookmark not defined.

BAB II LANDASAN TEORI................................................................................2

2.1 Peluang.....................................................Error! Bookmark not defined.
2.2 Teorema Bayes.........................................Error! Bookmark not defined.
2.3 Interpolasi Linier untuk Tinkgat Prevalensi..........Error! Bookmark not
defined.
2.4 Tabel Mortalita.........................................Error! Bookmark not defined.
2.5 Proses Stokastik.......................................Error! Bookmark not defined.
2.6 Rantai Markov..........................................Error! Bookmark not defined.
2.7 Matriks......................................................Error! Bookmark not defined.
2.8 Rantai Markov Waktu Diskrit..................Error! Bookmark not defined.
2.9 Persamaan Chapman-Kolmogorov..........Error! Bookmark not defined.
2.10 Anuitas (Annuity).....................................Error! Bookmark not defined.
 2.11 Nilai Tunai Manfaat dan Premi Model Rantai MarkovError! Bookmark
not defined.
2.12 Nilai Sekaran (Present Value)..................Error! Bookmark not defined.
2.13 Nilai Aktuaria..........................................................................................20
2.14 Asuransi Long Term Care........................................................................21
2.15 Annuity as A Rider Benefit.......................................................................21

BAB III METODE PENELITIAN....................................................................23

3.1 Asuransi Long Term Care (LTC)....................Error! Bookmark not defined.
3.2 Model Multi Status...................................Error! Bookmark not defined.
3.3 Peluang untuk Model Waktu Diskrit.......................................................26
3.4 Nilai Aktuaria..........................................................................................27
3.5 Produk Annuity as A Rider Benefit..........Error! Bookmark not defined.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN............................................................30

4.1 Data Tingkat Prevalensi...........................................................................30
4.2 Penyusunan Matriks Transisi...................................................................32
4.3 Perhitungan Premi Bersih Asuransi Long Term care..............................34
4.4 Premi Bersih Asuransi LTC Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia.........36

BAB V KESIMPULAN.......................................................................................37
DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................38
LAMPIRAN..........................................................................................................40
 DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Flowchart Penentuan Premi Asuransi Kesehatan Penderita Penyakit

Jantung.....................................................................................................................7
Gambar 2.1 Grafik Interpolasi Linier...................................................................11
YGambar 2.2 Diagram Annuity as A Rider Benefit Tiga Status...........................22
Gambar 3.1 Model Sakit-Meninggal....................................................................24
YGambar 3.2 Model Risiko Bersaing..................................................................24
YGambar 3.3 Diagram Model TIga Status...........................................................26
Gambar 4.1 Diagram Transisi Satu Langkah untuk Seorang Laki-laki 35 Tahun
................................................................................................................................33
 DAFTAR TABEL

YTabel 3.1 Model Tiga Status..............................................................................26

Tabel 4.1 Data Prevalensi Penderita Penyakit Jantung Kalimantan Barat............30
Tabel 4.2 Hasil Interpolasi Linier Tingkat Prevalensi PenyakiT Jantung.............31
Tabel 4.3 Premi Bersih Asuransi LTC Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia......36
 DAFTAR LAMPIRAN

YLampiran I Coding............................................Error! Bookmark not defined.

Lampiran II Kuesioner dari Google Form...........Error! Bookmark not defined.
Lampiran III Kuesioner.......................................Error! Bookmark not defined.
 DAFTAR SIMBOL

x : Umur yang ingin di interpolasi

x1 : Umur kedua dalam kelompok umur x tahun berada di titik
satu
x2 : Umur kedua dalam kelompok umur setelah x tahun berada
di titik dua
y : Tingkat prevalensi untuk x tahun
y1 : Tingkat prevalensi kelompok umur x tahun berada di titik
satu
y2 : Tingkat prevalensi kelompok setelah x tahun berada di
titik dua
v : Nilai tunai pembayaran atau nilai diskon
t : Waktu dalam tahun
i : Status ke-i
j : Status ke- j
α : Tingkat suku bunga
h : Langkah transisi
ω : Masa pembayaran premi
k : Nilai konstanta
η : Nilai konstanta pembanding
c : Santunan kematian
r : Masa perawatan
S(t ) : Sampel pada waktu ttahun
pij : Peluang transisi satu langkah dari status i ke status j
❑ ij
hp
: Peluang transisi h langkah dari status i ke status j
qx : Nilai kematian seseorang berusia xtahun
b j (t ) : Nilai anuitas manfaat apabila risiko tetap berada di status j
pada waktu t tahun
c ij (t) : Nilai santunan kematian sekaligus apabila transisi terjadi
dari status i ke status j pada waktut tahun
d j (t) : Nilai endowment murni jika risiko tetap ketika status j
pada waktu t tahun
P j( t) : Nilai premi yang dibayarkan berkala jika risiko tetap pada
status j
π j (t ) : Nilai premi sekaligus ketika status j pada waktu t tahun
Phj ( s , t) : Peluang transisi dari status h pada waktu ke s menuju
status j pada waktu ke t
ä ikt : Nilai anuitas yang dibayarkan setiap awal tahun jika risiko
tetap pada keadaan k
a ikt : Nilai anuitas yang dibayarkan setiap akhir tahun jika risiko
tetap pada keadaan k
Aikj
t
: Ekspektasi nilai sekarang manfaat bila terjadi transisi dari
status i ke status j yang diketahui melalui status k dalam
waktu ttahun
❑
t E ikx : Ekspektasi nilai sekarang pada x tahun, bila manfaat
diberikan pada waktu ttahun
AαLTC ( 0 , ∞ ) : Nilai sekarang manfaat asuransi Long Term Care dengan
risiko berada pada status i pada waktu ke-0 sejak
perjanjian polis
P ä11
x: n
: Nilai premi yang akan dibayarkan setiap awal tahun
selama n tahun
 BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakangan Masalah

Hidup penuh dengan risiko yang terduga maupun tidak terduga, oleh karena
itulah perlu adanya pemahaman mengenai asuransi. Beberapa kejadian alam yang
terjadi memakan banyak korban, baik korban jiwa maupun harta. Hal ini
mengingatkan akan perlunya asuransi. Bagi setiap anggota masyarakat termasuk
dunia usaha, risiko untuk mengalami ketidakberuntungan seperti ini selalu ada.
Dalam rangka mengatasi kerugian yang timbul, manusia mengembangkan
mekanisme yang kita kenal dengan sebutan asuransi (Zuhairo, 2012).
Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan, tetapi bukan bank yang
memberikan perlindungan atas kerugian keuangan yang disebabkan oleh peristiwa
yang tidak terduga (Arthesa dan Handiman, 2006). Fungsi utama dari asuransi
adalah sebagai mekanisme mengalihkan risiko (risk transfer mecanisme), yaitu
mengalihkan risiko dari pihak tertanggung kepada penanggung. Pengalihan risiko
ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan kemalangan (misfortune),
melainkan pihak penanggung menyediakan pengamanan finansial (financial
security) serta ketenangan (peace of mind) bagi tertanggung (Zuhairo, 2012).
Salah satu kegiatan dalam asuransi ialah pembayaran premi. Premi asuransi
adalah pembayaran dari pihak tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan
jasa atas jaminan perlindungan uang diberikan oleh penanggung (Purba, 1995).
Premi asuransi ada dua macam, yaitu premi bersih (netto) dan premi kotor (bruto).
Mahalnya biaya kesehatan untuk saaat ini membuat orang mengambil sikap
pasrah, bahkan mengabaikan pentingnya pengobatan terhadap penyakit. Hal yang
memprihatinkan yaitu pengobatan dan perawatan dokter yang tidak bisa ditunda,
terutama penyakit yang parah. Sehingga seberapapun mahalnya biaya kesehatan,
jika sudah menyangkut keselamatan hidup seseorang, menjadi hal yang utama
(Purba, 1995). Inilah yang mendasari pentingnya sebuah asuransi.
 Perusahaan-perusahaan asuransi baru muncul dan menawarkan beragam
produk asuransi. Salah satu produk asuransi yang sedang berkembang adalah
asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah suatu program atau produk asuransi yang
memberikan nilai manfaat (benefite) pengalihan risiko atas kehilangan nilai
ekonomis hidup seseorang berupa pembayaran sejumlah uang tertentu atas
kematian tertanggung atas nasabah perusahaan asuransi, kepada anggota keluarga
atau ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan polis asuransi.
Asuransi jiwa terbagi dalam beberapa jenis, salah satunya adalah asuransi jiwa
berjangka. Asuransi jiwa berjangka adalah suatu asuransi apabila pemegang polis
mulai dari disetujuinya kontrak asuransi sampai dengan jangka waktu tertentu
(meninggal), maka akan dibayarkan uang pertanggungan. Uang pertanggungan
yang dibayarkan bersifat segera, dimana uang pertanggungan akan dibayarkan
segera setelah tertanggung meninggal. Hal ini berarti waktu yang digunakan
adalah kontinu (Aminah dkk, 2015).
Asuransi kesehatan merupakan salah satu produk asuransi yang memberikan
santunan kesehatan pada tertanggung berupa sejumlah uang untuk biaya
pengobatan dan perawatan, bila di luar kehendaknya ia terserang penyakit (Purba,
1995). Peghitungan premi bersih dalam asuransi kesehatan dapat dilakukan
dengan model perhitungan deterministik atau stokastik. Perhitungan yang
mengandung variabel acak dikatakan model stokastik. Perhitungan dengan model
stokastik dapat dilakukan dengan rantai Markov. Pada prinsipnya, perhitungan
asuransi kesehatan didasarkan pada model multi status (multiple state models).
Peluang transisi Markov sangat dibutuhkan untuk menghitung peluang terjadinya
transisi dari satu status ke status yang lainnya (Haberman and Pitacco, 1999).
Rantai Markov merupakan suatu kasus khusus dari proses Markov yang
digunakan untuk mempelajari perilaku sistem stokastik tertentu. Proses Markov
adalah suatu sistem stokastik yang mempunyai karakter bahwa terjadinya suatu
state pada suatu saat tergantung pada dan hanya pada state sebelumnya. Konsep
dasar Markov Chain berhubungan dengan suatu rangkaian proses dimana kejadian
peluang bersyarat kejadian yang akan datang tergantung pada kejadian sekarang
(Fabio, 2014).
 Salah satu aplikasi perhitungan aktuaria multi status adalah asuransi
kesehatan Long Term Care (LTC), dengan salah satu produknya adalah Annuity
as A Rider Benefit. Asuransi Long Term Care (LTC) adalah asuransi yang
menyediakan jaminan manfaat bagi tertanggung yang membutuhkan perawatan
medis atau bagi para penderita penyakit kronis ataupun cacat tubuh, yang tidak
dijaminkan pada asuransi kesehatan lainnya (Haberman, and Pitacco, 1999).
Premi asuransi Long Term Care merupakan pembayaran dari pihak tertanggung
kepada penanggung untuk mendapatkan jaminan manfaat bagi tertanggung yang
membutuhkan perawatan medis dalam kurung waktu jangka panjang.
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini membahas tentang penentuan premi
asuransi Long Term care. Data yang digunakan untuk menentukan premi asuransi
Long Term Care ialah data sekunder dari data tingkat prevalensi penyakit jantung
di Kalimantan Barat tahun 2018. Kemudian data tersebut dibuat model multi
status dan dicari nilai preminya menggunakan produk Annuity as A Rider Benefit
model Rantai Markov.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana penerapan model peluang transisi dari setiap penderita
jantung menggunakan Model Rantai Markov?
b. Bagaimana menentukan premi asuransi Long Term Care menggunakan
Model Rantai Markov?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk membentuk model peluang transisi dari setiap penderita jantung
dengan menggunakan Model Rantai Markov
b. Untuk menentukan premi asuransi Long Term Care menggunakan
Model Rantai Markov.
1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai beriukut:

 a. Perubahan status individu yang terjadi bisa dinyatakan sebagai Rantai
Markov waktu diskrit
b. Peluang transisi hnaya bergantung pada interval waktu perpindahan
status saja bukan pada wakut awal
c. Perjalanan status pasien hanya berdasarkan data rekam medis yang
diperoleh

1.5 Tinjauan Pustaka

Model multi status untuk asuransi perawatan jangka panjang menggunakan

asumsi semi-Markov, karena proses semi-Markov adalah gabungan antara proses
Markov dan proses reneval. Proses Markov juga mengasumsikan bahwa proses
yang akan datang hanya bergantung pada proses sekarang dan bebas dari proses-
proses waktu yang lalu. Proses Markov yan mempunyai ruang status diskrit
disebut rantai Markov (Karlin dan Taylor. 1975).
Asuransi jiwa adalah suatu program atau produk asuransi yang memberikan
nilai manfaat (benefite) pengalihan risiko atas kehilangan nilai ekonomis hidup
seseorang berupa pembayaran sejumlah uang tertentu atas kematian tertanggung
atas nasabah perusahaan asuransi, kepada anggota keluarga atau ahli waris yang
berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Asuransi jiwa
terbagi dalam beberapa jenis, salah satunya adalah asuransi jiwa berjangka.
Asuransi jiwa berjangka adalah suatu asuransi apabila pemegang polis mulai dari
disetujuinya kontrak asuransi sampai dengan jangka waktu tertentu (meninggal),
maka akan dibayarkan uang pertanggungan. Uang pertanggungan yang
dibayarkan bersifat segera, dimana uang pertanggungan akan dibayarkan segera
setelah tertanggung meninggal. Hal ini berarti waktu yang digunakan adalah
kontinu (Aminah dkk, 2015).
Perhitungan biaya premi yang tepat sangat dibutuhkan untuk menjaga
cadangan dana perusahaan asuransi yang sesuai untuk pembiayaan pertanggungan
sesuai perjanjian polis. Perhitungan premi untuk asuransi LTC produk Annuity as
A Rider Benefit model multi status (tiga status), yaitu status sehat, status sakit dan
status meninggal. Dengan perhitungan premi berdasarkan model multi status ini,
produk asuransi diharapkan mampu menjamin biaya kesehatan sesuai kebutuhan
tertanggung. Hasil dari perhitungan premi adalah semakin tua umur dalam
mengikuti asuransi semakin besar premi bersih tahunan yang harus dibayarkan.
Perhitungan premi menggunakan matriks peluang transisi Markov (Haberman, S.
and E. Pitacco. 1999).
Perhitungan jumlah premi bersih tahunan yang harus dibayarkan dalam
asuransi Long Term Care Annuity as A Rider Benefit untuk model multi status
dengan pendekatan dengan model Rantai Markov waktu diskrit. Dengan
menggunakan data tingkat prevalensi penyakit jantung di Indonesia. Melakukan
interpolasi linier agar mendapatkan tingkat prevalensi secara spesifik untuk tiap
umur dalam kelompok. Kemudian membentuk matriks transisi dan melakukan
perhitungan premi bersih tahunan asuransi Long Term Care Annuity as A Rider
Benefit (Gumauti, Wilandari, dan Rahmawati, 2016).
Perhitungan aktuaria berdasarkan model Rantai Markov. Salah satu aplikasi
perhitungan aktuaria adalah asuransi kesehatan Long Term Care (LTC) dengan
salah satu produknya adalah Annuity as A Rider Benefit. Asuraansi LTC adalah
asuransi yang menyediakan santunan (manfaat) bagi tertanggung yang
membutuhkan perawatan medis atau bagi penderita penyakit kronis atau cacat
yang tidak dijaminkan pada asuransi lainnya. Asuransi LTC diutamakan kepada
orang lanjut usia yang membutuhkan perawatan jangka panjang, baik perawatan
di rumah atau dirawat di tempat yang dibantu (Konetzka, 2014).

1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian terapan (applied research).

Penelitian ini mempelajari konsep teori interpolasi data, tingkat suku bunga,
model Rantai Markov, asuransi LTC (Long Term Care), Annuity as A Rider
Benefit, penentuan nilai interpolasi data tingkat prevalensi penyakit jantung dan
penentuan premi asurasni LTC (Long Term Care) dengan menggunakan metode
Rantai Markov. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari
Riskesdes Kalimantan Barat 2018 yang diakses pada tanggal 17 September 2021.
Penelitian ini menggunakan Tabel Mortalita Indonesia (TMI) 2019 sebagai data
sekunder yang berupa data tingkat prevalensi penyakit jantung di Kalimantan
Barat.
Perhitungan dimulai dengan menggunakan tabel mortalita yang digunakan
untuk menentukan nilai dari peluang kematian individu berusia x tahun atau
ditulis dengan q 1x . Langkah selanjutnya melakukan interpolasi pada data tingkat
prevalensi penyakit jantung untuk masing-masing jenis kelamin. Dari nilai hasil
interpolasi data digunakan untuk menentukan nilai peluang transisi satu langkah
dari status satu (sehat) ke status dua (sakit) x tahun atau ditulis dengan p12
x . Jenis

asuransi yang digunakan dalam penelitian ini adalah asuransi LTC (Long Term
Care).
Setelah melakukan pembentukan model rantai Markov dengan
menggunakan model multi status yang terdiri dari status sehat, sakit, dan
meninggal. Langkah berikutnya penyusunan matriks peluang transisi h langkah
untuk tiga status dari model multi status tersebut. Masukkan nilai x yaitu umur
(tahun), α yaitu suku bunga tahunan, η yaitu konstanta pembanding, c yaitu
satunan kematian, r yaitu jangka waktu pembayaran manfaat perawatan (tahun)
dan m yaitu jangka waktu pembayaran premi (tahun). Nilai-nilai peluang yang
sudah diketahui akan dilakukan perhitungan premi bersih tahunan untuk asuransi
LTC (Long Term Care) dengan produk Annuity as A Rider Benefit.