UJI ASUMSI KLASIK

UJI HETEROSKEDASTISITAS

GROUP 3
o Meilana Cahyaningrum

o Meita Rahima Pribawani

o Meila Saniatul Huda

o Meri Yuwana

o Melvariani Patandianan

o Mimin Wulandari

o M Fakhrulrijal

o M. Dwi Rahardjo
 Uji asumsi heteroskedastisitas ini dimaksudkan

untuk mengetahui apakah variasi residual absolut sama

atau tidak sama untuk semua pengamatan

Apabila asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas ini tidak

terpenuhi, maka penaksir menjadi tidak lagi efisien baik dalam
sampel kecil maupun besar dan estimasi koefisien dapat
dikatakan menjadi kurang akurat
Sebagai contoh
:

Kegiatan yang sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari adalah

adanya perbedaan pola konsumsi antara orang miskin dan orang
kaya.

Kegiatan yang bisa kita lihat disini adalah orang kaya tentu akan
bervariasi dalam membelanjakan uangnya. Sedangkan orang yang kurang
mampu hanya bisa sedikit bervariasi dalam berbelanja. Hal inilah yang
dapat dikatakan adanya varians yang tidak sama antara kedua golongan
tersebut, yang berarti timbul masalah heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya
penyimapnagan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya
ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model
regresi
 park

Metode untuk
menguji
Glejser Heteroskedastisitas

Analisis
grafik Rank
Spearman
white
 Uji Park

Metode uji Park yaitu dengan meregresikan nilai logaritma

natural dari residual kuadrat (Lne2) dengan variabel
independen (X1 dan X2).

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Ho : tidak ada gejala heteroskedastisitas
2. Ha : ada gejala heteroskedastisitas
3. Ho diterima bila Signifikansi > 0,05 berarti tidak
terdapat heteroskedastisitas dan Ho ditolak bila
Signifikansi < 0,05 yang berarti terdapat
heteroskedastisitas.
 Uji Glejser
Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel
independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Jika
nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut
residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas

Contoh kasus:

Akan dilakukan analisis regresi linier berganda untuk

mengetahui pengaruh biaya produksi, distribusi, dan
promosi terhadap tingkat penjualan. Dengan ini
sebelumnya akan dilakukan uji asumsi klasik
heteroskedastisitas dengan metode uji Glejser. Data
sebagai berikut :
 Tingkat Biaya Biaya Biaya
Tahun penjualan produksi distribusi promosi
1996 127300000 37800000 11700000 8700000
1997 122500000 38100000 10900000 8300000
1998 146800000 42900000 11200000 9000000
1999 159200000 45200000 14800000 9600000
2000 171800000 48400000 12300000 9800000
2001 176600000 49200000 16800000 9200000
2002 193500000 48700000 19400000 12000000
2003 189300000 48300000 20500000 12700000
2004 224500000 50300000 19400000 14000000
2005 239100000 55800000 20200000 17300000
2006 257300000 56800000 18600000 18800000
2007 269200000 55900000 21800000 21500000
2008 308200000 59300000 24900000 21700000
2009 358800000 62900000 24300000 25900000
2010 362500000 60500000 22600000 27400000
Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ketiga
variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada
model regresi.
Melihat pola titik-titik
pada scatterplots regresi
Metode ini yaitu dengan cara melihat grafik scatterplot antara standardized
predicted value (ZPRED) dengan studentized residual (SRESID). Ada
tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED
dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah
residual (Y prediksi - Y sesungguhnya).

Dasar pengambilan keputusan yaitu:

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu
pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian
menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi
heteroskedastisitas.
Dari output di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola
yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada
sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas dalam model regresi.
 Uji koefisien korelasi
Spearmans rho

Metode uji heteroskedastisitas dengan korelasi Spearmans

rho yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan nilai
unstandardized residual. Pengujian menggunakan tingkat
signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antara
variabel independen dengan residual di dapat signifikansi
lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi
masalah heteroskedastisitas pada model regresi.
Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai korelasi ketiga variabel
independen dengan Unstandardized Residual memiliki nilai
signifikansi lebih dari 0,05. Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas
pada model regresi.
 Metode White
Uji white dilakukan dengan meregresikan residual kuadrat sebagai variabel depende
n denganvariabel dependen ditambah dengan kuadrat variabel independen, kemudian
ditambahkan lagi dengan perkalian dua variabel independen. Prosedur pengujian
dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat masalah heterokedastisitas Pada persamaan regresi

H1 : Ada heterekodastisitas Pada persamaan regresi

Lakukan regresi metode OLS kemudian dapatkan residual

Jalankan model berikut ini sehingga mendapatkan nilai 2

atau Jika = 5%, maka tolak H0 jika obs*R-square > atau P-value <
Thanks for attention