HOMOSKEDASTISITAS

Devita Lely Wuriandari

Armelia Dwi Octaviani
Nurul Fitayanti
 PENGERTIAN

 Salah satu asumsi klasik adalah homoskedastisitas

atau non heteroskedastisitas yaitu asumsi yang
menyatakan bahwa varian setiap sisaan (ei) masih
tetap sama baik untuk nilai-nilai pada variabel
independen yang kecil maupun besar. Asumsi ini
dapat ditulis sebagai berikut:
Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:
a. Menentukan ranking untuk masing-masing variabel X
dan variabel Y, mulai dari 1 hingga n.
b. Menentukan harga di = Xi - Yl dan mengkuadratkan
tiap-tiap harga di . Kemudian menjumlahkannya
sehingga diperoleh σ𝑛𝑖 = 1 d i 2
c. Menghitung koefisien korelasi rank Spearman yang
telah diberikan sebelumnya.
d. Dengan n ≥ 10 , signifikansi dari rs yang disampel
dapat diuji dengan pengujian t sebagai berikut:
HETEROSKEDASTISITAS

 Uji heteroskedastisitas adalah ji yang menilai apakah

ada ketidaksamaan varians dari residual untuk semua
pengamatan pada model regresi linear. Residu
adalah variabel tidak diketahui sehingga diasumsikan
bersifat acak.. Karena diasumsikan acak, maka
besarnya residu tidak terkait dengan besarnya nilai
prediksi.
UJI HETEROKEDASTISITAS

 Uji Heteroskedastisitas Dengan Grafik Scatterplots

 Uji Glejser
 Metode Spearman Untuk Uji Heteroskedastisitas
 Hipotesis Uji Park
CARA MENGATASI
Y1 X1 X2 X3
49290 4.78 63.28 265304
16490 3.96 64.4 126452
48460 5.11 63.59 177523
13880 5.6 62.78 111341
20260 3.15 62.06 236492
55390 5.53 63.27 228013
36830 4.65 63.19 203754
23740 4.67 62.9 129667
12560 5.75 61.98 103229
24560 4.61 62.89 102142
10410 5.03 58.52 51205
28380 6.21 64.52 259234
31560 4.84 76.63 278764
11900 6.18 69.84 84104
10930 1.08 70.15 52005
5630 3.43 69.37 37743
9840 0.54 63.35 75016