Uji Asumsi Klasik

Autokorelasi
Heteroskedastisitas
 Uji Autokorelasi
• Bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi linear ada korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalahan pengganggu pada
periode t-1 (sebelumnya).
• Autokorelasi muncul karena observasi
yang berurutan sepanjang waktu
berkaitan satu sama lainnya. Model
regresi yang baik adalah regresi yang
bebas dari autokorelasi.
 Cara Mendeteksi
• Uji Durbin-Watson
– Hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order
autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept
(konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag
diantara variabel independen.
– Dengan membandingkan DW hasil dengan DW tabel.
• Uji Lagrange Multiplier (LM Test)
– Uji autokorelasi dengan LM test terutama digunakan untuk
sampel besar di atas 100 observasi.
• Uji Statistics Q : Box-Pierce dan Ljung Box
– Digunakan untuk melihat autokorelasi dengan lag lebih dari
dua.
• Run Test
– Run test sebagai bagian dari statistik non parametrik dapat
pula digunakan untuk menguji apakah antar residual
terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak
terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual
adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat
apakah data residual terjadi secara random atau tidak
(sistematis).
Pengambilan Keputusan
 CONTOH
K=4
N = 100
DW = 2,061

APAKAH TERDAPAT AUTOKORELASI?

NILAI DW DIANTARA DU DAN 4-DU,
SHG TERBEBAS DR AUTOKORELASI
 Uji Heteroskedastisitas
• Bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual
satu pengamatan ke pengamatan
lain.
• Model yang baik adalah yang
homoskedastisitas atau tidak terjadi
heteroskedastisitas.
 Cara Mendeteksi
• Melihat Grafik Plot antara prediksi variabel
dependen yaitu ZPRED dengan residualnya
SRESID. Dengan melihat ada tidaknya
pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika
ada pola tertentu, maka mengindikasikan
telah terjadi heteroskedastisitas.
• Uji Park
• Uji Glejser
• Uji White
 Contoh
• Open file Crossec1.xls, dari menu utama SPSS pilih
Analyze, Regression, Linear
• Pada Dependen masukkan income, pada Independen
masukkan Size, earns, Wealth, dan Saving.
• Pada kotak Method, pilih Enter
• Untuk menguji Autokorelasi pilih Statistic, Durbin
Watson, tekan Continue
• Save aktifkan unstandardized residual
• Untuk menguji Heteroskedastisitas pilih Plots, masukkan
variabel SRESID pada kotak Y dan ZPRED pada kotak X
• Tekan Continue dan tekan OK
 Run Test
• Analyze, Nonparametric Test, Run
• Masukkan Unstandardized Residual
• OK
 Uji Glejser
• Transorm, Compute Variabel
• Pada target variabel ketikkan AbsRes
• Pada function group pilih Arithmetic,
pada function and special variabel
piilih ABS, masukkan ke Numeric
Expression
• Pada Numeric Expression menjadi
ABS(Res_2), OK
• Analyze, Regression, Linear
• Dependent masukkan AbsRes,
Independent masukkan Size, Earns,
Wealth dan Saving
• OK