Model Dinamika Neraca Bank

PT Bank BTPN Syariah

Cornelius Francis Jayadi - 10819014

MA5074 – Topik dalam Matematika Terapan IV

 Daftar Isi

01
Pendahuluan
02
Model
03
Analisis Titik
04
Model Stokastik
05
Kesimpulan
Deterministik dan Kesetimbangan
Estimasi dan Kestabilan
Parameter
01 Pendahuluan
Sekilas tentang
BTPN Syariah
 Bank BTPN Syariah
Hingga akhir tahun 2020:
• 23 kantor cabang
• 2 kantor cabang pembantu
• 41 kantor fungsi operasional
• 3 kantor fungsional non operasional
• 26 layanan syariah bank
• 9 ATM
• BUKU 3
Sejarah BTPN
Syariah

1991 2007 2008 2009

PT Bank Purba Akuisisi mayoritas BTPN membentuk PT Bank Sahabat
Danarta saham oleh PT unit usaha syariah Purba Danarta
Triputra Persada
Rachmat
Sejarah BTPN
Syariah

2010 2014 2018 2020

UUS menguji BTPN mengakusisi Melantai di Bursa PT Bank BTPN
coba layanan PT Bank Sahabat Efek Indonesia Syariah Tbk
Tunas Usaha Purba Danarta (BTPS)
Rakyat
Data
DPK
Kredit
Ekuitas
Model
Deterministik 02
Variabel dalam Model

{
¿
𝑑𝐷 ( 𝑡 )
𝑑𝑡 (
=𝑎 𝐷 𝐷 ( 𝑡 ) 1 −
𝐷 (𝑡)
𝐾𝐷 )− 𝑤𝐷 ( 𝑡 )
Model Sistem
¿
𝑑𝐿 ( 𝑡 )
𝑑𝑡 (
=𝑎 𝐿 𝐿 ( 𝑡 ) 1 −
𝐿(𝑡)
𝐾𝐿 )
− 𝑛𝐿 ( 𝑡 ) − 𝛿 (1 −𝑛 ) 𝐿 (𝑡 )
Persamaan
𝑑𝐸 (𝑡 )
¿
𝑑𝑡
=𝑎 𝑃 𝑃 ( 𝑡 ) −𝑛𝐿 ( 𝑡 ) Diferensial
¿ 𝐴 ( 𝑡 )= 𝐷 (𝑡 ) + 𝐸 ( 𝑡 ) − 𝐿 ( 𝑡 )
 Suku Bunga DPK Suku Bunga Kredit
[ ( ) ( )] [ ( ) ( )]
𝑁𝐷 𝑁𝐿
2𝑘 𝜋 𝑡 2𝑘𝜋 𝑡 2𝑘𝜋𝑡 2𝑘𝜋𝑡
𝑟 𝐷 ( 𝑡 )=𝑝 0 + ∑ 𝑟 𝐿 ( 𝑡 ) =𝑝 0 + ∑ 𝑝 𝑘 cos
𝐷 𝐷 𝐷 𝐿 𝐿 𝐿
𝑝 𝑘 cos +𝑞𝑘 sin +𝑞 𝑘 sin
𝑘=1 𝑇𝐷 𝑇𝐷 𝑘=1 𝑇𝐿 𝑇𝐿

MAPE MAPE
0.0476 0.0042 -0.0041 -0.0042 -0.0006 2.325% 0.1202 0.0089 0.0011 0.0011 -0.0013 1.097%
 Notasi Parameter Nilai
Carrying capacity simpanan Rp 20,746,804.16
Estimasi Carrying capacity kredit Rp 14,805,116.23

Parameter Tingkat pengembalian aset likuid

Koefisien laju simpanan
0.616903
0.779849
Koefisien laju penarikan simpanan 0.315073
Koefisien laju kredit 0.631322
Porsi kredit macet 0.00004430
Porsi kredit tidak macet yang dikembalikan 0.137171
Koefisien laju pendapatan bank 0.394816
Koefisien simpanan pada biaya 0.000308
Koefisien kredit pada biaya 0.027553
MAPE 5.4705%
 Kredit
Grafik
Solusi
Model Aset Likuid

DPK
Ekuitas
03
Analisis Titik
Kesetimbangan dan
Kestabilan
 Sistem Persamaan Diferensial (2)

{
¿
𝑑𝐷 (𝑡 )
𝑑𝑡 (
=𝑎 𝐷 𝐷 ( 𝑡 ) 𝛾 −
𝐷 (𝑡)
𝐾𝐷 )
¿
𝑑𝐿 ( 𝑡 )
𝑑𝑡
( )
=𝑎 𝐿 𝐿 𝑡 𝜌 −
(𝐿𝑡
𝐾𝐿
( )
)
𝑑𝐸 ( 𝑡 )
¿ =( 𝑎 𝑃 𝑟 𝐿 ( 1 −𝜂 ) + 𝑎 𝑃 ( 𝑟 𝐴 − 𝑐2 ) −𝑛 ) 𝐿 ( 𝑡 ) − 𝑎 𝑃 ( 𝑟 𝐴 +𝑟 𝐷 (1 − 𝜔 ) + 𝑐1 ) 𝐷 ( 𝑡 ) − 𝑎 𝑃 𝑟 𝐴 𝐸 ( 𝑡 )
𝑑𝑡
¿ 𝐴 ( 𝑡 )=𝐷 ( 𝑡 ) + 𝐸 ( 𝑡 ) − 𝐿 (𝑡 )

(
𝛾 = 1−
𝑤
𝑎𝐷 )
,𝜌= 1−
𝑛
𝑎𝐿
−
(
𝛿 ( 1 − 𝑛)
𝑎𝐿 )
Titik
Kesetimbangan
Sistem
Titik Kesetimbangan Sistem
DPK
∗ ∗
𝐷 =0, 𝐷 =𝛾 𝐾 𝐷
0 1
Kredit
𝐿∗0 =0 , 𝐿∗1 = 𝜌 𝐾 𝐿
00 Rp0 Rp0 Rp0
01 Rp0 Rp11,587,436 Rp13,325,442
Ekuitas 10 Rp12,364,734 Rp0 -Rp13,024,363
11 Rp12,364,734 Rp11,587,436 Rp301,079

00 0.464777 0.494114 -0.243564

01 0.464777 -0.494114 -0.243564
10 -0.464777 0.494114 -0.243564
11 -0.464777 -0.494114 -0.243564
 Analisis Kestabilan

𝝀𝟏

( )
2 𝑎𝐷 ∗
𝑎𝐷 𝛾 −
𝐾𝐷
𝐷 0 𝝀𝟐 0
𝐽= 2 𝑎𝐿 ∗
0 𝑎𝐿 𝜌 −
𝐾𝐿
𝐿 0 𝝀𝟑
𝜅1 𝜅2 − 𝑎𝑃 𝑟 𝐴

Agar titik kesetimbangan stabil, syaratnya adalah:

 Kestabilan Setiap Titik Kesetimbangan

( ) () ( ) (
0.464 𝟖 0 12,364,734 − 0.464 𝟖
1 3
(1)
𝝀 = 0.4941 𝑋 = 0 𝑋 = 0 (3)
𝝀 = 0.4941
0 −13,024,363
− 0.243 6 −0.243 6

( ) ( ( )
0.464 𝟖 − 0.464 𝟖
(4 )
(2)
𝝀 = − 0.4941 𝝀 = −0.4941

) ( )
0 12,364,734
−0.243 6 𝑋 2= 11,587,436 4
𝑋 = 11,587,436 − 0.243 6
13,325,442 301,079

𝐒𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥
Syarat Ketidakstabilan
Simulasi Model dengan Parameter Ekstrim
Plot Solusi Model
Potret Fasa DPK-Kredit
Potret Fasa DPK-Ekuitas
Potret Fasa Kredit-Ekuitas
Model
Stokastik 04
Model dengan
Parameter
Stokastik Dengan metode Euler-Maruyama:

[ (
¿ 𝐷𝑡 +1= 𝐷𝑡 + 𝑎 𝐷 𝐷𝑡 𝛾 −
𝐷𝑡
𝐾𝐷 )] 𝛥 𝑡 − 𝜎 𝑤 𝐷𝑡 𝐵𝑤 ,𝑡 ( Δ 𝑡 )

[ (
¿ 𝐿 𝑡 +1=𝐿 𝑡 + 𝑎 𝐿 𝐿𝑡 𝜌 −
𝐿𝑡
𝐾𝐿 )] 𝛥 𝑡 + ( 𝛿 𝜎 𝜂 − 𝜎 𝑛 ) 𝐿𝑡 𝐵𝑛 ,𝑡 ( Δ 𝑡 )

¿ 𝐸𝑡 +1 =𝐸 𝑡 + [ 𝑎 𝑃 ( 𝑟 𝐿 ,𝑡 ( 1 −𝜂 ) 𝐿𝑡 +𝑟 𝐴 𝐴 𝑡 − 𝑟 𝐷 ,𝑡 ( 1 −𝜔 ) 𝐷𝑡 − 𝐶𝑡 ) −𝑛 𝐿𝑡 ] 𝛥𝑡
¿ +𝜎 𝑤 𝑎𝑃 𝑟 𝐷 ,𝑡 𝐷𝑡 𝐵𝑤 ,𝑡 ( Δ 𝑡 ) − [ 𝜎 𝜂 𝑎 𝑃 𝑟 𝐿 ,𝑡 + 𝜎 𝑛 ] 𝐿𝑡 𝐵𝑛, 𝑡 ( Δ 𝑡 )
¿ 𝐴 𝑡 =𝐷𝑡 + 𝐸𝑡 − 𝐿 𝑡

dan
1
Δ𝑡= , 𝜎 𝑤 = 𝜎 𝜔 =𝜎 𝑛 = 𝜎 𝜂 =0.05
12
 Hasil Simulasi Model Stokastik
DPK Ekuitas

Kredit Aset Likuid

05 Kesimpulan
 Performa Model

Model baik dalam mengaproksimasi data

real dengan MAPE 5.47%.

Titik Kesetimbangan yang Stabil

( )
4
12,364,734
𝑋 = 11,587,436
301,079

Model Stokastik
Model stokastik mendekati hasil dari model
deterministik, dapat digunakan untuk
memodelkan faktor ketidakpastian.
“A bank is a place where they lend you
an umbrella in fair weather and ask for
it back when it begins to rain.”

—Robert Fross
Terima Kasih