Andaian Autokorelasi Autokorelasi bermaksud terdapat hubungan antara ralat pada cerapan pertama (ei) dengan ralat pada

cerapan sebelumnya (ej)dalam sesuatu model ekonometrik. E (eiej) = 0, i j dari paparan eviews penunjuk yang dapat menentukan adanya autokorelasi iaitu dari nilai statistik Durbin Watson dimana bila nilai DWnya mendekati 2 atau lebih sedikit maka tidak wujud autokorelasi tetapi tidak dapat ditentukan berapa besar nilainya. Hipotesis yang digunakan dalam menentukan ada atau tidaknya autokorelasi dalam model persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut: Ho: tidak ada autokorelasi H1: ada autokorelasi Akibat dari adanya autokorelasi maka anggaran pekali regresi tidak berbias, tetapi ralat piawai pekali regresi terlalu rendah, akibatnya ujian F dan t menjadi tidak sah (cenderung signifikan). Untuk membuktikan ada atau tidaknya autokorelasi dalam model persamaan regresi linear dalam kajian ini Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test yang telah disediakan dalam program eviews digunakan. Untuk melakukan ujian signifikasi adanya autokorelasi dapat dilihat dari hasil output evies. Jika a> kebarangkalian, maka tolak Ho pada selang keyakinan 95% Jika a <kebarangkalian maka terima Ho pada selang keyakinan 95%