UJI ASUMSI KLASIK

Kelompok 6 Ekonomerika Pengantar

Lestari
Novieri Setiawan B200199663
B200190641
Diyah Ayu Martianingsih
B200190652
01 Uji Multikolinearitas

02 Uji Heteroskedastisitas

03 Uji Autokorelasi

04 Uji Normalitas

05 Uji Linearitas
 UJI MULTIKOLINEARITAS 1
Population Regression
Function

Persoalan Derajat
(degree) dan bukan
2 Persoalan Jenis
(kind).

Acuan Uji Multikolinearitas:

1. Jika Nilai Tolerance > 0,1 dan Nilai VIF < 10, maka Variabel-Variabel
tidak ada multikolinearitas antar variabel
3 Bebas

independen
2. Jika Nilai Tolerance < 0,1 dan Nilai VIF > 10, maka
 UJI HETEROSKEDASTISITAS
Tabel 4 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
1 Konsekuensi Adanya
Heteroskedastisitas

2 Cara Mendeteksi
Masalah
Heteroskedastisitas
Uji Glesjer dalam Model Empiris
Uji Varians
Var (u) = E [ut–E(ut)]2 ei=β1Xi+ vt

= E(ut)2
= s2u konstan
3. Uji Autokorelasi
1. Penyebab Munculnya Autokorelasi

Adanya Kelembaman (Intertia) yang merupakan salah

satu hal yang penting dalam sebagian data kurun
waktu ekonomomi

Bias Specification (Variabel yang tidak dimasukkan),

menurut teori ekonomi, akan adanya 2 unsur
penganggu yang menyebabkan autokorelasi

Fenomena Sarang Laba-Laba (Cobweb

Phenomenon), mengalami penawaran perubahan
harga pada sektor pertanian
2. Konsekwensi Munculnya Autokorelasi

Penaksir Tidak Efesien, selang keyakinanya menjadi lebar

secara tak perlu dan pengujian signifikansinya kurang kuat

Variasi residual menaksir terlalu rendah

Pengujian arti t dan F tidak lagi shahih

Penaksir memberi gambaran populasi yang

menyimpang dari nilai populasi yang
sebenarnya
4. Uji Normalitas
Sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran
data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran
data tersebut berdistribusi dengan normal atau tidak. Uji
Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah
dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi
normal.

Berikut ini untuk mendeteksi sekaligus menguji dengan normallitas

yaitu :
a. Jika Signifikansi diatas 5% atau 0.05 maka data memiliki distribusi
normal
b. Jika Signifikansi dibawah 5% atau 0.05 maka data tidak memiliki
distribusi normal
Uji Lineritas
Untuk medeteksi apakah model linear atau tidak dengan membandingkan
nilai F statistic dengan F table (atau dengan membandingkan probabilitasnya), yaitu

1
Jika probabilitas F statistic > 0,05, maka hipotesis yang menyatakan
bahwa model linear adalah diterima.

Jika probabilitas F statistic < 0,05, maka hipotesis yang menyatakan

2 bahwa model linear adalah ditolak.
Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel
independent.

Jika antarvariabel independent X's terjadi multikolinearitas

sempurna, maka koefisien regresi variabel X tidak dapat
ditentukan dan nilai standar error menjadi tak terhingga. Jika
multikolinearitas antarvariabel X's tidak sempurna tetapi tinggi,
maka koefisien regresi X dapat ditentukan, tetapi memiliki nilai
standard error tinggi yang berarti nilai koefisien regresi tidak
dapat diestimasi dengan tepat
THANK YOUU