Nama : Rahel Marshella Valencia

NPM : 0220103021
Kelas : A Reg B1

A. Tentukan hipotesis penelitian

Jawab :

H0 : Kompensasi tidak berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja Karyawan

H1 : Kompensasi berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja Karyawan

H0 : Beban Kerja tidak berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja Karyawan

H1 : Beban Kerja berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja Karyawan

B. Berdasarkan output hasil pengolahandata diatas, Anda diminta untuk

menyimpulkan
 Korelasi variabel dependen dan independent
Jawab :
 Berdasarkan hasil table Pearson Correlation, Koefisien korelasi antara
variable Kompensasi dengan Kepuasan Kerja Karyawan signifikan artinya
terdapat hubungan yang signifikan antara Kompensasi dan Kepuasan Kerja
Karyawan. Hubungan kedua variable tersebut bersifat sangat kuat karena
nilai Pearson korelasionnya sebesar 0,886 (berada diantara 0,8 – 1).
 Berdasarkan hasil table Pearson Correlation, Koefisien korelasi antara
variable Beban Kerja dengan Kepuasan Kerja Karyawan signifikan, artinya
terdapat hubungan yang signifikan antara Beban kerja dengan Kepuasan
Kerja Karyawan. Hubungan kedua variable tersebut bersifat sangat kuat
karena nilai Pearson korelasionnya sebesar 0,864 (berada diantara 0,8 – 1).

 Uji asumsi klasik, Uji F, Uji hipotesis dan uji determinasi

Jawab :
 Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Berdasarkan pada table One-Sample Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai
Asymp. Sig. (2-Tailed) = 0.655 > 0,05 sehingga dapat diperoleh
kesimpulan bahwa residual berdistribusi Normal.
b. Uji Heteroskedasititas
 Berdasarkan uji heteroskedasititas yang telah dilakukan, didapatkan hasil
pada table coefficient yang menunjukkan hasil sebagai berikut :
 Pada Variabel_X1 diperoleh nilai Sig. = 0,270 > 0,05
 Pada Variabel_X2 diperoleh nilai Sig. = 0,201 > 0,05
Kesimpulannya, tidak terdapat heteroskedasititas.
c. Uji Autokorelasi
Dari Tabel Durbin Watson (taraf nyata 5%), dengan n = 53 dan banyaknya
variabel bebas (k) = 2, diperoleh dL= 1,4797 dan dU = 1,6359
Nilai Durbin Watson (DW) = 2,194 berada diantara dU dan 4 – dU.
dU < DW < 4– dU
1,6359 < 2,194< 4 – 1,6359
1,6359 < 2,194 < 2,3641
Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

d. Uji Multikolinearitas
Berdasarkan hasil uji multikoleniaritas pada table collinearity statistic,
didapatkan nilai VIF dari kedua variabel bebas (independent) = 4,786 <
10. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa tidak terdapat
multikolinieritas.
 Uji F
Berdasarkan hasil table Anova, didapatkan nilai Sig. sebesar 0,000 < 0,05.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan (regresi linier
berganda) layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Kompensasi dan
beban Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan.
 Uji Hipotesis
- Pada variabel Kompensasi diperoleh nilai Sig. sebesar 0,001 < 0,05.
Dapat disimpulkan bahwa variabel Kompensasi berpengaruh
signifikan (positif) terhadap variabel Kepuasan Kerja Karyawan,
sehingga H1 diterima.
- Pada variabel Beban Kerja diperoleh nilai Sig. sebesar 0,003 < 0,05
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Beban Kerja berpengaruh
signifikan (positif) terhadap variabel Kepuasan Kerja Karyawan,
sehingga H1 diterima.
  Uji Determinasi
Pada Tabel model summary, didapatkan nilai Adjusted R Square = 0,790
artinya kontribusi variabel Kompensasi dan Beban Kerja terhadap variabel
Kepuasan Kerja Karyawan sebesar 79%, sedangkan sisanya 21% dipengaruhi
oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian tersebut.
Dengan kata lain, sebesar 79% variasi Kepuasan Kerja Karyawan dapat
dijelaskan oleh variasi Kompensasi dan Beban Kerja.

1.
A. Menentukan hipotesis penelitian
Jawab :
 H0 : JUB tidak berpengaruh terhadap Return Saham
H1 : JUB Berpengaruh terhadap Return Saham
 H0 : KURS tidak berpengaruh terhadap Return Saham
H1 : KURS Berpengaruh terhadap Return Saham
 H0 : Gt tidak berpengaruh terhadap Return Saham
H1 : Gt Berpengaruh terhadap Return Saham

B. Pemilihan model regresi yang tepat

Jawab :
  Estimasi Koefisien Regresi data Panel
 Common effect

 Fixed effect
  Random Effect

 Pengujian pemilihan model

Regresi data panel
 Uji Signifikansi Fixed Effect / Uji Chow-Test
Uji ini dilakukan untuk membandingkan model common effect dan fixed
effect, dengan hipotesis sebagai berikut:
Ho : Model Common effect lebih baik dari Model Fixed effect
H1 : Model Common effect tidak lebih baik dari Model Fixed effect
 Berdasarkan hasil uji signifikansi Fixed Effect pada Gambar diatas, nilai
probabilitas Uji F sebesar 0,8150 yang berarti lebih besar dari nilai alpha (α)
5% atau nilai prob. F > batas kritis, maka Ho diterima, artinya model Common
effect lebih baik dari pada model fixed effect.
Dengan demikian uji model regresi harus dilanjutkan dengan uji Hausman.

 Uji Hausman
Uji ini dilakukan untuk membandingkan model fixed effect dan random
effect, dengan hipotesis sebagai berikut:
Ho : Model Random effect lebih baik dari Model Fixed effect
H1 : Model Random effect tidak lebih baik dari Model Fixed effect

Berdasarkan hasil uji Hausman, Nilai probabilitas Uji Chi Square sebesar
1,000 yang berarti lebih besar dari nilai alpha (α) 5%, maka H0 diterima.
Dengan kata lain model random effect lebih baik dari pada fixed effect,
sehingga perlu dilakukan pengujian selanjutnya untuk memilih antara
common effect dan random effect menggunakan uji Lagrange multiplier
Uji Lagrange Multiplier

Uji ini dilakukan untuk membandingkan model fixed effect dan random
effect, dengan hipotesis sebagai berikut:
Ho : model common effect lebih baik dari model random effect
H1 : model common effect tidak lebih baik dari model random effect

Berdasarkan hasil uji lagrange diatas menunjukan hasil nilai breush-pagan >
dari nilai alpha (α) 5% sehingga H0 diterima dengan demikian common
effect lebih baik dari pada random effect.
 Berdasarkan hasil tersebut didapatkan kesimpulan bahwa model regresi
yang dipilih yaitu Common effect.

C. Melakukan uji asumsi klasik yang diperlukan sesuai hasil no.A

Dikarenakan model regresi yang terpilih adalah common effect, maka uji asumsi klasik yang
dilakukan hanya Heterokedasititas dan Multikolinearitas.
 Uji Multikolinearitas
 Berdasarkan hasil uji multikolenieritas diatas menunjukkan bahwa nilai korelasinya
sebesar 0,162 ; -0,106 ; -0,879 yang lebih kecil dari 0,8. Sehingga didapatkan
kesimpulan bahwa data terbebas dari multikolinearitas

 Uji Heterokedasititas

Nilai probabilitas variabel JUB sebesar 0,7749 ; probabilitas KURS sebesar 0,2329;
probabilitas Gt sebesar 0,0728 menujukkan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat
α = 0,05; maka dapat disimpulkan bahwa data ini terbebas dari masalah
heteroskedastisitas.

D. Uji F, Uji t dan Uji determinasi

 Uji F
 nilai probabilitas F statistik sebesar 0,001352 hal ini menunjukkan lebih kecil dari
alpha (α) 0,05 atau 5% dengan demikian bisa disimpulkan bahwa variabel
variabel bebas yaitu, JUB, KURS dan Gt mempunyai hubungan linier terhadap
variabel terikat yaitu RS. Dengan kata lain model yang dipilih layak untuk
mengintepretasikan pengaruh JUB, KURS dan Gt terhadap RS.
 Uji t
Berdasarkan hasil uji Common Effect yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai
berikut :
 Probabilitas JUB sebesar 0,7114. Angka ini lebih besar dari alpha 5%
(probabilitas t stat > taraf signifikan α = 0,05), berarti Ho diterima atau H1
ditolak. Kesimpulannya: JUB tidak berpengaruh terhadap RS.
 Probabilitas KURS sebesar 0,0001. Angka ini lebih keci; dari alpha 5%
(probabilitas t stat < taraf signifikan α = 0,05), berarti Ho ditolak atau H 1
diterima. Kesimpulannya: KURS berpengaruh terhadap RS..
 Probabilitas Gt sebesar 0,0002. Angka ini lebih kecil dari alpha 5%
(probabilitas t stat < taraf signifikan α = 0,05), berarti Ho ditolak atau H1
diterima. Kesimpulannya: Gt berpengaruh terhadap RS.

E. Intepretasikan dari hasil estimasi model tersebut!

Berdasarkan hasil uji common effect, diperoleh model regresi data panel sebagai berikut :
 RS = 3,374321 + 1,16E-09 JUB - 0,000150 KURS – 0,204519 Gt

Ket :
RS = Return Saham
JUB = Jumlah Uang Beredar
KURS = Nilai Tukar Uang
Gt = Pertumbuhan Ekonomi

Interpretasi model :

 Angka koefisien JUB sebesar 1,16E-09 yang mengandung arti jika JUB naik satu
satuan maka RS akan naik 1,16E-09 satuan, dan seballiknya jika JUB turun satu
satuan maka RS akan turun 1,16E-09 satuan.
 Angka koefisien KURS sebesar - 0,000150 yang mengandung arti jika KURS naik
satu satuan maka RS akan turun 0,000150 satuan, dan seballiknya jika KURS turun
satu satuan maka RS akan naik- 0,000150 satuan.
 Angka koefisien Gt sebesar – 0,204519 yang mengandung arti jika Gt naik satu
satuan maka RS akan turun 0,204519 satuan, dan seballiknya jika Gt turun satu
satuan maka RS akan naik 0,204519 satuan.