Nama : Ista Aryogi NIM : 04091089 TUGAS EKONOMETRI KELAS A Variabel Dummy File Source : data lat dumy

2.xls 1. Model Regresi Yt =

1

2Dt

3Xt + t

SAVINGSt = 71.70587 + 37.83347 DUMt +0.026468 INCOMEt + t

2. A. Uji t Untuk H0 : H1 :
1 1 1(

Intercept )

=0 0

= 5% = 0,05 H0 ditolak jika P-value < Critical Value H0 diterima jika P-value Critical Value

0,05

0,000

Kesimpulan : H0 Ditolak karena P-value (0,0000) < Critical Value (0,05) , Sehingga Parameter 1 (intercept) dapat digunakan sebagai Estimator .

B. Uji t untuk H0 : H1 :
2=

2 (koefisien

DUMt)

20

= 5% = 0,05 H0 ditolak jika P-value < Critical Value H0 diterima jika P-value Critical Value

0,1122 0,05 Kesimpulan : H0 tidak Ditolak karena P-value (0,1122) Critical Value (0,05) , jadi Parameter 2 (koefisien DUMt) tidak dapat digunakan sebagai Estimator . Sehingga secara statisti variabel independen DUMt tidak berpengaruh pada variasi Variabel dependen SAVINGt . C. Uji t untuk
3 (koefisien

INCOMEt)

H0 : H1 :

3=

30

= 5% = 0,05 H0 ditolak jika P-value < Critical Value H0 diterima jika P-value Critical Value

0,05 0,0028 Kesimpulan : H0 Ditolak karena P-value (0,0028) < Critical Value (0,05) , jadi Parameter 3 (koefisien INCOMEt) dapat digunakan sebagai Estimator . Sehingga secara statistic variabel independen INCOMEt berpengaruh pada variasi Variabel dependen SAVINGt . D. Uji F Secara simultan

Uji terhadap keseluruhan parameter secara langsung Urutan pengujian

1. Ho :

F2 = F3 = 0

H1 : paling tidak salah satu F tidak sama dengan nol 2.

= 5%

3. H0 diterima bila probability (p-value) f-stat Critical value ( = 0,05) H0 ditolak bila probability (p-value) f-stat < Critical Value

4. Karena p (F-stat) (0.0000) < critical value (0,05) maka H0 ditolak 5. Kesimpulan H0 ditolak sehingga secara bersama sama parameter tersebut dapat digunakan sebagai estimator , sehingga secara simultan variabel independen dalam model tersebut berpengaruh dalam variasi variabel dependen
Dependent Variable: SAVINGS Method: Least Squares Date: 06/13/11 Time: 08:38 Sample: 1970 1995 Included observations: 26 Variable C DUM INCOME R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 71.70587 37.83347 0.026468 0.791900 0.773804 30.06008 20783.00 -123.7817 1.045517 Std. Error 13.54567 22.90507 0.007925 t-Statistic 5.293639 1.651751 3.339604 Prob. 0.0000 0.1122 0.0028 162.0885 63.20446 9.752440 9.897605 43.76180 0.000000

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

3. Interpretasi Hasil Regresi Secara Matematis : :Jika variabel independen INCOMEt dan DUMt sama dengan 0 , maka SAVINGt sebesar 71.70587
1

Parameter 2 tidak signifikan secara statistic sehingga parameter 2 tidak dapat digunakan sebagai estimator . Hal ini membuat variabel DUMt tidak dapat diinterpretasikan karena tidak termasuk dalam model. Jika Variabel Independen INCOMEt naik satu satuan , maka variabel dependen SAVINGt akan naik sebesar 2 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan . 4. Apakah terjadi perubahan structural atau tidak. SAVINGSt = 71.70587 + 37.83347 DUMt +0.026468 INCOMEt + t Misal Dummy Laki-laki = 1
3:

2:

SAVINGSt = 71.70587 + 37.83347 . 1 +0.026468 INCOMEt + t SAVINGSt = 71.70587 + 37.83347 + 0.026468 INCOMEt + t SAVINGSt = 109.53934 +0.026468 INCOMEt + t

Misal Dummy Perempuan = 0

SAVINGSt = 71.70587 + 37.83347 . 0 + 0.026468 INCOMEt + t SAVINGSt = 71.70587 + 0.026468 INCOMEt + t Ketika Dummy laki-laki = 1 , nilai interceptnya berbeda dengan ketika Dummy perempuan = 0 . Namun Variabel DUMt sendiri tidak signifikan secara statistic sehingga Variabel DUMt tidak mampu menjelaskan variabel dependen SAVINGSt (DUMt = 0) sehingga tidak terjadi perubahan structural pada model tersebut