A70 PDF
A70 PDF
INDONESIA
2019
A70 Pemodelan & Teori Risiko
1. Kandidat dapat memberikan sanggahan soal, jawaban atau keluhan kepada Komisi Ujian
dan Kurikulum selambat-lambatnya 5 hari setelah akhir periode ujian.
2. Semua pengajuan keberatan soal dialamatkan ke sanggahan.soal@aktuaris.or.id
3. Pengajuan keberatan soal setelah tanggal tersebut (Poin No 1) tidak akan diterima dan
ditanggapi.
1. 𝑋 adalah peubah acak diskrit dengan fungsi peluang yang termasuk anggota kelas distribusi
(𝑎, 𝑏, 0). Diberikan informasi sebagai berikut:
Pr(𝑋 = 0) = Pr(𝑋 = 1) = 0,25
Pr(𝑋 = 2) = 0,1875
Hitung 𝑃𝑟(𝑋 = 3)
A. 0,120
B. 0,125
C. 0,130
D. 0,135
E. 0,149
2. Banyaknya klaim dalam suatu periode mengikuti distribusi geometrik dengan rata-rata 4.
Besarnya klaim 𝑋 mengikuti Pr(𝑋 = 𝑥) = 0,25, untuk 𝑥 = 1,2,3,4. Banyaknya klaim dan
besarnya klaim saling bebas. 𝑆 ialah total besar klaim secara aggregate pada periode tersebut.
Hitung 𝐹𝑠 (3)
A. 0,27
B. 0,29
C. 0,31
D. 0,33
E. 0,35
3. Suatu kelompok asuransi kesehatan ibu-ibu PKK Tanahmerah mempunyai distribusi banyaknya
klaim dengan rata-rata 300 dan variansi 800. “Ground-up severity” diberikan informasi sebagai
berikut:
Besar klaim Peluang
40 0,25
80 0,25
120 0,25
200 0,25
Seorang aktuaris melakukan perhitungan bahwa besar klaim klaim akan naik sebesar 50% tanpa
ada perubahan pada banyaknya klaim. Aktuaris tersebut memutuskan untuk memberlakukan
deductible sebesar 100 per klaim.
Hitung ekspetasi total pembayaran klaim setelah perubahan di atas
A. Kurang dari 18.000
B. Sedikitnya 18.000, tapi kurang dari 20.000
C. Sedikitnya 20.000, tapi kurang dari 22.000
D. Sedikitnya 22.000, tapi kurang dari 24.000
E. Sedikitnya 24.000
4. Untuk suatu perusahaan asuransi kerugian 𝐴𝐵𝐶, kerugian pada portofolio asuransi kecelakaan
diri mempunyai informasi sebagai berikut :
Banyaknya klaim berdistribusi poisson dengan rata-rata 2 kali per tahun
Besarnya klaim pada satu kejadian sebesar 1,2, atau 3 juta rupiah dengan peluang
1
masing-masing sebesar 3.
Besar kerugian ialah saling bebas dengan banyaknya kerugian, dan sebaliknya.
Sebuah perjanjian asuransi melindungi kerugian dalam 1 tahun, dengan syarat aggregate
dedutible tahunan sebesar 2 juta rupiah. Hitung ekspetasi pembayaran klaim untuk polis
asuransi ini (dalam juta rupiah)
A. 2,70
B. 2,36
C. 3,10
D. 3,32
E. 3,51
6. Seorang aktuaris untuk asuransi perjalanan menganalisis dan menentukan bahwa distribusi
banyaknya klaim dalam 1 tahun dari seorang pemegang polis yang dipilih secara acak dapat
dimodelkan oleh distribusi binomial negatif dengan rata-rata 0,2 dan variansi 0,4.
Banyaknya klaim dari setiap pemegang polis mengikuti distribusi Poisson dan rata-rata dari
distribusi Poisson mengikuti distribusi Gamma terhadap seluruh populasi pemegang polis.
Hitung variansi dari distribusi Gamma di atas
A. 0,20
B. 0,25
C. 0,30
D. 0,45
E. 0,55
7. Untuk suatu asuransi dengan tipe stop-loss pada suatu grup berisi tiga orang :
Besarnya kerugian ialah saling bebas
Besarnya kerugian untuk setiap orang berdistribusi sebagai berikut :
Besar kerugian Peluang
0 0,4
1 0,3
2 0,2
3 0,1
Asuransi “stop-loss” mempunyai deductible sebesar satu miliar rupiah untuk grup
tersebut.
8. Sebuah perusahaan 𝑋𝑌𝑍 mengasuransikan suatu armada taksi yang terdiri dari beberapa
kendaraan taxi. Total kerugian secara aggregate memiliki distribusi Poisson. Ekspetasi
banyaknya kerugian ialah sebesar 20. Besaran kerugian, tidak bergantung terhadap jenis
kendaraaan, mempunyai distribusi eksponensial dengan 𝜃 = 200.
Untuk menurunkan biaya asuransi, terdapat 2 usulan perubahan yang akan dibuat:
Beberapa jenis kendaraan akan tidak asuransikan. Analisa data historis menunjukkan
kemungkinan penurunan terhadap banyaknya jumlah klaim sebesar 20%
Deductible sebesar 100 per kerugian akan diimplementasikan
Hitung ekspetasi total klaim secara aggregate yang akan dibayar setelah usulan perubahan
diterima
A. 1.600
B. 1.942
A. 2.520
B. 3.200
C. 3.880
9. Pada suatu acara kuis yang dipandu oleh Cak Lontong terdapat hadiah berupa uang tunai.
Banyaknya hadiah, 𝑁, dan besaran hadiah 𝑋, mempunyai distribusi sebagai berikut :
𝑛 Pr(𝑁 = 𝑛) 𝑥 Pr(𝑋 = 𝑥)
1 0,8 0 0,2
2 0,2 100 0,7
1000 0,1
Besar anggaran yang dimiliki produser kuis tersebut ialah nilai ekspetasi dari hadiah ditambah
dengan nilai standard deviasi. Hitung nilai anggaran yang dimiliki oleh produser tersebut
A. 306
B. 316
C. 418
D. 310
E. 518
10. Perusahaan asuransi kerugian 𝐴𝐵𝐶 memiliki portofolio asuransi kecelakaan diri dengan
informasi sebagai berikut :
Banyaknya klaim mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 12 kali per tahun
Setiap kerugian mengakibatkan penambahan 1,2 atau 3 orang yang mengajukan klaim
dengan peluang 1/2, 1/3 dan 1/6
Hitung variansi dari banyaknya orang yang mengajukan klaim
A. 20
B. 25
C. 30
D. 35
E. 30
11. Banyaknya klaim dapat dimodelkan melalui distribusi negatif binomial dengan parameter 𝑟 =
15 dan 𝛽 = 15. Jumlah besarnya klaim tersebut diketahui berdistribusi seragam/uniform pada
interval (0,10). Menggunakan pendekatan normal, tentukan premi sehingga peluang dimana
klaim melebihi premium ialah 0,05.
A. 485
B. 554
C. 420
D. 590
E. 750
12. Satu grup asuransi indemnity (“liability insurance”) kesehatan memberikan benefit rawat inap
secara kontinyu sebesar 100 per hari untuk periode rawat inap maksimal 30 hari. Manfaat untuk
jumlah hari perawatan kurang dari satu hari (secara parsial) dihitung pro-rata.
Diketahui lamanya hari rawat inap, 𝑇, mempunyai fungsi survival sebagai berikut untuk 0 ≤
𝑡 ≤ 30 :
1 − 0,04𝑡, 0 ≤ 𝑡 ≤ 10
𝑃𝑟(𝑇 ≥ 𝑡) = { 0,95 − 0,035𝑡, 10 < 𝑡 ≤ 20
0,65 − 0,02𝑡, 20 < 𝑡 ≤ 30
Untuk satu periode polis, peluang setiap anggota polis asuransi masuk rumah sakit satu kali
ialah 0,1 dan lebih dari satu kali ialah 0. Tentukan premi murni per anggota asuransi dengan
mengabaikan nilai waktu uang
A. 135
B. 122
C. 105
D. 115
E. 145
13. Klaim asuransi kesehatan dan klaim asuransi gigi diasumsikan saling bebas dan mengikuti
distribusi “compound” Poisson dengan informasi sebagai berikut:
Tipe Klaim Distribusi Besaran Klaim 𝝀
Klaim asuransi kesehatan Seragam (0,1.000) 2
Klaim asuransi gigi Seragam (0, 200) 3
Misalkan 𝑋 ialah besarnya klaim yang diberikan pada suatu polis asuransi yang memberikan
proteksi baik asuransi kesehatan dan gigi. Tentukan 𝐸[(𝑋 − 100)+ ], ekspetasi besarnya klaim
dengan deductible sebesar 100 dari suatu klaim
A. 207
B. 197
C. 147
D. 127
E. 177
̂𝐴 ) =
14. Diberikan dua estimator saling bebas untuk suatu parameter 𝜃. Untuk estimator A, 𝐸(𝜃
1.000 dan 𝑉𝑎𝑟(𝜃 ̂𝐴 ) = 160.000, sedangkan estimator B, 𝐸(𝜃̂𝐵 ) = 1.200 dan 𝑉𝑎𝑟(𝜃̂𝐵 ) =
40.000. Estimator C ialah rata-rata tertimbang dari fungsi sebagai berikut:
̂𝐶 = 𝑤𝜃
𝜃 ̂𝐴 + (1 − 𝑤)𝜃̂𝐵
̂𝐶 )
Tentukan nilai 𝑤 untuk menimimalkan 𝑉𝑎𝑟(𝜃
A. 0,5
B. 0,6
C. 0,2
D. 1,2
E. 2,2
15. Pada suatu sampel dari 2.000 polis asuransi terdapat 1.600 polis tanpa klaim dan 400 polis
dengan sedikitnya 1 kali klaim. Dengan menggunakan pendekatan distribusi normal, tentukan
batas atas dari selang kepercayaan (symmetric 95%) untuk peluang bahwa satu polis mempunyai
sedikitnya 1 klaim
A. 0,2175
B. 0,1175
C. 0,0008
D. 0,3185
E. 0,2575
16. Terdapat 30 klaim tercatat dalam suatu sampel acak. Terdapat 2 klaim dengan jumlah masing-
masing 2.000, 6 klaim dengan jumlah masing-masing 4.000, dan 10 klaim dengan jumlah
masing-masing 8.000. Tentukan koefisien skewness untuk distribusi empiric tersebut
A. -0,559
B. -0,449
C. -0,515
D. -0,959
E. -0,459
17. Diketahui informasi sebagai berikut untuk suatu sampel yang terdiri dari 2.000 klaim sebagai
berikut:
1.700 observasi yang tidak lebih besar dari 6.000
30 observasi diantara 6.000 dan 7.000
270 observasi yang lebih besar dari 7.000
Diketahui bahwa total jumlah klaim dari 30 observasi diantara 6.000 dan 7.000 ialah 200.000.
Nilai dari 𝐸(𝑋 ⋀ 6.000) untuk distribusi empirikal yang berasosiasi dengan 2.000 observasi ini
ialah 1.810. Hitung distribusi empirical dari 𝐸(𝑋 ⋀ 7.000)
A. 2.175
B. 1.175
C. 1.008
D. 1.955
E. 2.575
18. Total banyaknya klaim untuk suatu grup pemegang polis mengikuti distribusi Poisson dengan
rata-rata 𝜆. Tentukan nilai dari 𝜆 sehingga banyaknya klaim yang diobservasi akan bernilai
kurang lebih 3% dari 𝜆 dengan peluang sebesar 0,975 menggunakan pendekatan normal.
A. 5.283
B. 5.583
C. 4.268
D. 5.223
E. 5.958
19. Rata-rata besar klaim untuk suatu grup pemegang polis ialah 1.500 dan simpangan baku 7.500.
Asumsikan bahwa banyaknya klaim mengikuti distribusi Poisson. Tentukan ekspetasi
banyaknya klaim sedemikian hingga jumlah total kerugian akan kurang lebih 6% dari ekspetasi
total kerugian dengan peluang 0,90
A. 22.544
B. 11.244
C. 18.244
D. 19.544
E. 16.544
20. Suatu grup pemegang polis mempunyai klaim sebanyak 6.000 dan total kerugian sebesar
15.600.000. Estimasi awal (“prior”) dari total kerugian ialah sebesar 16.500.000. Tentukan
estimasi dari “limited fluctuation credibility” dari total kerugian untuk grup tersebut, apabila
diketahui “standard for full credibility” ialah sebesar 0,55408
A. 16.001.328
B. 14.800.128
C. 12.100.324
D. 18.125.128
E. 15.001.322
21. Standar kredibilitas penuh dari 1.000 klaim telah ditentukan sedemikian hingga biaya premi
murni akan berada kurang lebih 10% dari biaya ekspetasi premi murni dengan ketepatan 95%
setiap waktunya. Banyaknya klaim mengikuti distribusi Poisson. Tentukan koefisien variasi dari
distribusi besarnya klaimnya
A. 1,6681
B. 1,4566
C. 1,2661
D. 1,0531
E. 1,3246
22. Banyaknya klaim mengikuti distribusi Poisson. Koefisien variasi dari distribusi besar klaim
ialah 2. Standar dari kredibilitas penuh dalam mengestimasi total klaim adalah sebesar 3.415.
Dengan standar tersebut, premi murni yang teramati akan kurang lebih 100𝑘% dari eskpetasi
premi murni dengan ketepatan 95% setiap waktunya. Tentukan nilai 𝑘
A. 5,5%
B. 4,5%
C. 8,5%
D. 7,5%
E. 9,5%
23. Sebuah perusahaan asuransi telah menentukan standard kredibilitas penuh fluktuasi terbatas
sebanyak 2.000 klaim dengan kondisi:
i. Total banyaknya klaim berada dalam range 3% dari nilai benar (true value)
dengan peluang p
ii. Banyaknya klaim memiliki distribusi Poisson
Standard tersebut diubah sehingga total besar klaim berada dalam range 5% dari nilai benar
dengan peluang p, dimana besar klaim (claim severity) memiliki fungsi kepadatan peluang sbb:
Dengan menggunakan “limited fluctuation credibility”, hitung ekspektasi banyak klaim yang
dibutuhkan untuk mendapatkan kredibiltas penuh dalam standar yang baru
A. 720
B. 960
C. 2.160
D. 2.667
E. 2.880
Hitung ekspektasi bersyarat pembayaran klaim, jika diberikan bahwa pembayaran telah
dilakukan (pilih jawaban dengan pembulatan terdekat)
A. 37
B. 39
C. 43
D. 47
E. 49
26. Distribusi kejadian atas 84 polis yang dipilih secara acak ialah sebagai berikut :
Banyaknya kejadian Banyaknya
polis
0 32
1 26
2 12
3 7
4 4
5 2
6 1
Total 84
Dengan menghitung rata-rata dan variansi sampel data di atas, pilihlah model berikut yang
paling merepresentasikan data diatas
A. Binomial negatif
B. Discrete Uniform
C. Poisson
D. Binomial
E. Antara Poisson atau Binomial
27. Diketahui:
i. Fungsi peluang dari banyaknya klaim adalah
𝑚
𝑝(𝑥) = ( ) 𝑞 𝑥 (1 − 𝑞)𝑚−𝑥 , 𝑥 = 0,1, … , 𝑚
𝑥
ii. Nilai aktual banyaknya klaim akan berada kurang lebih 1% dari ekspektasi
banyaknya klaim dengan peluang 0,95
iii. Ekspektasi banyaknya klaim dengan kredibilitas penuh adalah 34.574
Tentukan nilai q
A. 0,05
B. 0,10
C. 0,20
D. 0,40
E. 0,80
28. Diketahui:
i. Banyaknya klaim mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 𝜆
ii. Besarnya klaim mengikuti distribusi lognormal dengan parameter 𝜇 dan 𝜎.
iii. (i) & (ii) saling bebas
iv. Distribusi prior memiliki fungsi peluang gabungan
𝑓(𝜆, 𝜇, 𝜎) = 2𝜎, 0 < 𝜆 < 1, 0 < 𝜇 < 1, 0 < 𝜎 < 1
Hitung standar kredibilitas Buhlmann 𝑘 untuk aggregate loss di atas
A. 1,69
B. 2,69
C. 4,69
D. 6,69
E. 8,69
Besarnya klaim mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 𝜃. Untuk 80% risiko, diketahui
bahwa 𝜃 = 8, dan untuk 20% risiko sisanya 𝜃 = 2. Dipilih secara acak suatu polis dan polis tersebut
mempunyai satu klaim dengan besar 5 pada tahun pertama.
A. 3,72
B. 5,22
C. 8,62
D. 7,20
E. 9,22
A. 5,19
B. 2,25
C. 1,62
D. 6,60
E. 8,69
*****
*****