27

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan

ke pengamatan yang lain (Ghozali,2007). Uji Park dilakukan dengan cara

meregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan

masing-masing variabel independennya (Gujarati, 2003).

Hipotesis yang digunakan adalah :

H 0 : Tidak terjadi heteroskedastisitas

H1 : Terjadi heteroskedastisitas

Statistik uji :

ln⁡(𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑2 ) = ⁡ 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖1 + 𝛽2 𝑋𝑖2 + ⋯ . +⁡𝛽𝑝 𝑋𝑖,𝑝 + 𝜖

Pengambilan keputusan adalah apabila nilai sig. ≤ 𝛼, atau |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝛼⁡;(𝑛−𝑝) |
2

maka tolak 𝐻1 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Autokorelasi

Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara satu variabel error dengan

variabel error yang lain. Autokorelasi seringkali terjadi pada data time series

dan dapat juga terjadi pada data cross section tetapi jarang (Widarjono, 2007).

Selanjutnya untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model regresi

linier berganda dapat digunakan metode Durbin-Watson. Durbin-Watson telah

berhasil mengembangkan suatu metode yang digunakan untuk mendeteksi

adanya masalah autokorelasi dalam model regresi linier