EKONOMETRIKA II
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL
INDEPENDEN KUALITATIF
Halaman Judul_____________________________________________________________________________________ i
Kata Pengantar ___________________________________________________________________________________ ii
I. Model Regresi dengan Satu Variabel Independen Kualitatif _________________________________ 1
II. Model Regresi dengan Lebih dari Satu Variabel Independen Kualitatif ____________________ 6
III. Perbandingan Dua Regresi: Pendekatan Variabel Dummy ________________________________ 7
IV. Aplikasi Model Regresi dengan Variabel Independen Kualitatif dengan Eviews __________ 9
V. Interpretasi Model Regresi dengan Variabel Independen Kualitatif ______________________ 12
Daftar Pustaka _________________________________________________________________________________ 16
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunianya
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan modul ini. Penyusunan modul ini
diharapkan dapat menjadi acuan pembelajaran untuk mata kuliah Ekonometrika serta dapat
digunakan untuk mengaplikasikan model ekonometrika di bidang ekonomi, bisnis, dan
keuangan dengan menggunakan software Eviews. Modul Praktikum Ekonometrika II Model
Regresi dengan Variabel Independen Kualitatif menitikberatkan pada analisis variabel
independen kualitatif yang mempengaruhi variabel dependen. Dalam modul ini diberikan
secara detail praktek permodelan ekonometrika mulai dari proses komputasi hingga analisis
serta intepretasi hasil/output.
Penulis menyadari bahwa penyusunan modul ini masih jauh dari sempurna, dan oleh
karena itu penulis menerima kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata semoga dengan
disusunnya Modul Praktikum Ekonometrika II Model Regresi dengan Variabel Independen
Kualitatif ini bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa yang mengambil mata
kuliah Ekonometrika 2.
Penulis
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
Dalam banyak kasus, variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen dapat
bersifat kualitatif. Sebagai contoh dalam hal pengeluaran mahasiswa yang mana selain
dipengaruhi oleh uang kiriman dari orang tua dapat juga dipengaruhi oleh jenis kelamin karena
diduga ada perbedaan jumlah pengeluaran antara mahasiswa wanita dan pria. Pengeluaran
mahasiswa wanita cenderung lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pria. Variabel
kualitatif mengindikasikan ada tidaknya atribut. Caranya, dengan membentuk variabel
artifisial (dummy) ke dalam model persamaan regresi dengan mengambil nilai 1 atau 0,
dimana angka 1 menunjukkan adanya atribut dan angka 0 menunjukkan tidak adanya atribut.
Misalnya, akan diuji isu gender dalam pekerjaan, yaitu apakah ada perbedaan antara gaji
karyawan pria dengan karyawan wanita. Model persamaan regresi untuk analisis mengenai isu
gender dalam pekerjaan yaitu sebagai berikut:
Yi = β0 + β1Di + ei (1.1)
Dimana :
Di = 1 pria
1
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
β0 menunjukkan gaji rata-rata karyawan wanita dan slope β1 menunjukkan besarnya perbedaan
gaji rata-rata karyawan pria dan wanita, sedangkan β0 + β1 memberi informasi gaji rata-rata
karyawan pria
Gaji Karyawan
Jenis Kelamin
2
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
Y
Karyawan Pria
β1 Karyawan Wanita
β0
X (Masa Kerja)
Gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa tingkat gaji rata-rata karyawan pria berbeda dengan
gaji wanita pada awal masa kerja dengan perbedaan sebesar β1.
3
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
Dosen S-3
Y
Dosen S-2
Dosen S-1
β2
β1
β0
X (Masa Kerja)
4
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
5
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
Teknik variabel dummy dapat pula dikembangkan jika ingin menganalisis lebih dari satu
variable kualitatif dalam persamaan regresi. Misalnya kita akan menganalisis hubungan
pengaruh jenis kelamin, jabatan akademis, dan masa kerjanya terhadap gaji dosen. Persamaan
regresinya adalah sebagai berikut:
Yi = β0 + β1D1i +β2D2i + β3Xi + ei (1.12)
Dimana:
Yi = Gaji dosen tahunan;
Xi = masa kerja dosen (tahun);
D1i = 1 jika Pria dan D1i = 0 jika Wanita;
D2i = 1 jika Profesor dan D2i = 0 jika tidak Profesor
Hipotesis nol tidak ada diskriminasi dalam soal gaji baik berdasarkan jenis kelamin maupun
jabatan akademik, yang dinyatakan H0: β1 = 0 dan H0: β2 = 0. Persamaan 1.12 dapat
diinterpretasikan sebagai berikut :
– Dosen Pria Profesor:
E (Yi | D1i = 1, D2i = 1, Xi) = (β0 + β1+ β2) + β3Xi (1.13)
– Dosen Pria bukan Profesor:
E (Yi | D1i = 1, D2i = 0, Xi) = (β0 + β1) + β3Xi (1.14)
– Wanita Profesor :
E (Yi | D1i = 0, D2i =1, Xi) = (β0 + β2) + β3Xi (1.15)
– Wanita Tidak Profesor :
E (Yi | D1i = 0, D2i = 0, Xi) = β0 + β3Xi (1.16)
6
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
Teknik variabel dummy tidak hanya terbatas pada perbedaan intersep saja, namun dapat
juga dikembangkan teknik variabel dummy untuk mengetahui apakah suatu regresi juga
berbeda pada slope (kemiringan). Untuk menjelaskan teknik variabel dummy tersebut, kita
coba menguji apakah terjadi perbedaan perilaku impor masyarakat sebelum dan sesudah krisis.
Model regresi dua periode (sebelum dan sesudah krisis) dapat dituliskan dalam persamaan
berikut ini.
Regresi priode sebelum krisis Yt = β0 + β1X1t + e1t (1.17)
Regresi priode sesudah krisis Yt = λ0 + λ1X1t + e2t (1.18)
Persamaan regresi 1.17 dan 1.18 dapat dijelaskan dengan beberapa kemungkinan hasil yaitu:
1. β0 = λ0 dan β1 = λ1, kedua garis regresi sama
2. β0 ≠ λ0 dan β1 = λ1, kedua garis regresi berbeda intersep, namun slope sama
3. β0 = λ0 dan β1 ≠ λ1, kedua garis regresi berbeda slope, namun intersep sama
4. β0 ≠ λ0 dan β1 ≠ λ1, kedua garis regresi berbeda baik dalam hal slope, maupun intersep
7
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
Prosedur teknik variabel dummy untuk kasus perbedaan impor sebelum dan selama
krisis dapat dituliskan dalam persamaan berikut.
Yt = β0 + β1Dt + β2Xt + β3(DtXt) + et (1.19)
Dimana:
Yt = impor;
Xt = pendapatan nasional (GDP riil);
Dt = 0 masa sebelum krisis < 97 dan Dt = 0 masa selama krisis ≥ 97
Hipotesis nol untuk kasus perbedaan impor sebelum dan selama krisis yaitu tidak ada
perbedaan perilaku impor sebelum dan selama krisis ekonomi. Persamaan 1.19 dapat
diinterpretasikan sebagai berikut :
– Masa sebelum krisis ekonomi:
E (Yi | Di = 0) = β0 + β2Xi (1.20)
– Masa selama krisis ekonomi:
E (Yi | Di = 1) = (β0 + β1) + (β2 + β3)Xi (1.21)
β1 dalam persamaan 1.19 merupakan intersep pembeda kedua regresi yang menunjukkan
seberapa besar perbedaan intersep sebelum krisis ekonomi dan selama krisis ekonomi. Β3
merupakan slope pembeda yang menunjukkan seberapa besar slope berbeda di dalam kedua
periode tersebut.
8
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
Eviews adalah suatu software yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan
analisis regresi dan melakukan peramalan dengan basis Windows. Dengan fasilitas-fasilitas
yang tersedia disoftware ini, pengguna dapat dengan mudah membangun hubungan statistik
dari data dan dengan menggunakan hubungan tersebut dapat dilakukan peramalan untuk
mengetahui nilai-nilai yang akan datang dari data yang dianalisis, Eviews terutama digunakan
dalam hal analisis data dan evaluasinya, analisis keuangan, peramalan makro ekonomi,
simulasi, peramalan penjualan, dan analisis biaya (Quantitative Micro Software, 2). Langkah-
langkah dalam pengolahan data untuk model regresi berganda dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Mempersiapkan file data dalam Ms. Excel
Siapkan file Ms. Excel yang akan diimport, Simpan dalam format .XLS (format 2003-
2007). Contoh format penyusunan tabel adalah sebagai berikut:
9
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
Pilih open foreign file (such as excel), lalu pilih file excel yang berisi data observasi
10
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
Pilih tab Quick Estimate Equation. Pada tab specification masukkan persamaan y c d1
x
11
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
Berdasarkan uji siginifikansi parsial (uji t) dijelaskan bahwa semua variabel independen
signifikan pada α = 5% sedangkan uji F juga menunjukkan hasil yang signifikan dimana
secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan
hasil regresi mengindikasikan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap pengeluaran
mahasiswa dimana pengeluaran mahasiswa wanita lebih besar Rp 13,9035 dibandingkan
dengan pengeluaran mahasiswa pria. Perbedaan kedua pengeluaran mahasiswa wanita dan pria
dapat dituliskan sebagai berikut:
Mahasiswa pria Ŷ = − 85,2984 + 1,0683Xi
Mahasiswa wanita Ŷ = − 71,3949 + 1,0683Xi
12
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/29/19 Time: 15:03
Sample: 1980 2002
Included observations: 23
13
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/29/19 Time: 21:22
Sample: 1 16
Included observations: 16
Uang kiriman mahasiwa, jenis kelamin, dan kepemilikan mobil memiliki pengaruh
positif terhadap besar kecilnya pengeluaran mahasiswa. Hasil uji t menunjukkan bahwa ketiga
variabel tersebut signifikan secara statistik pada α = 5%. Perbedaan pengeluaran mahasiswa
dapat dinyatakan sebagai berikut:
Mahasiswa pria tidak bermobil Ŷi = − 15,7700 + 0,9607Xi
Mahasiswa pria bermobil Ŷi = 11,3551 + 0,9607Xi
Mahasiswa wanita tidak bermobil Ŷi = 1,8313 + 0,9607Xi
Mahasiswa wanita bermobil Ŷi = 28,9564 + 0,9607Xi
14
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
regresi dengan teknik variabel dummy sebelum dan selama krisis. Hasil regresi perbedaan dua
regresi dituliskan pada persamaan berikut.
Ŷt = − 9564,941 − 40994,20D97 + 0,11647Xt + 0,0865(D97Xt)
Dependent Variable:
Method: Least Squares
Date: 11/29/19 Time: 21:59
Sample: 1980 2002
Included observations: 23
Probabilitas X dan XD97 > 5%, sehingga kedua variabel tersebut tidak signifikan yang artinya
tidak ada perbedaan intersep dan slope diantara kedua regresi. Berdasarkan hasil regresi
tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi sebelum periode tahun 1997 dengan model
regresi periode tahun 1997 dan sesudahnya tidak berbeda.
Sebelum krisis Ŷt = − 9564,941 + 0,11647Xt
Selama krisis Ŷt = − 9564,941 + 0,11647Xt
15
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
DAFTAR PUSTAKA
Agus Widarjono, Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Kedua,
Cetakan Kesatu, Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta 2007.
Baltagi, Bagi (2005). Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition. John Wiley &
Sons.
16
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
LAMPIRAN
N Y X D1 D2
1 575,000 600,000 1 0
2 640,000 650,000 1 0
3 560,000 600,000 0 0
4 675,000 700,000 1 0
5 575,000 625,000 0 0
6 600,000 650,000 0 0
7 840,000 850,000 1 1
8 700,000 725,000 1 0
9 640,000 675,000 0 0
10 650,000 700,000 0 0
11 730,000 750,000 1 0
12 750,000 775,000 1 0
13 875,000 900,000 1 1
14 795,000 80,000 0 1
15 675,000 725,000 0 0
16 885,000 900,000 0 1
Sumber Data: Widarjono, Agus, 2007: 94)
Keterangan Variabel:
Y = Jumlah pengeluaran mahasiswa (Rupiah)
X = Uang kiriman orang tua (Rupiah)
D1 = Jenis kelamin
D2 = Kepemilikan mobil (Ya = 1; Tidak = 0)
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
Tahun Y X D97
1980 10834 159343.3 0
1981 13272 171979.2 0
1982 16859 175848.7 0
1983 16352 183216.8 0
1984 13882 196005.3 0
1985 10259 200827.0 0
1986 10718 212615.6 0
1987 12370 223097.5 0
1988 13249 235992.5 0
1989 16360 253597.6 0
1990 21837 271958.1 0
1991 25869 290859.1 0
1992 27280 309648.6 0
1993 28328 329775.0 0
1994 31983 383792.3 0
1995 40630 414418.9 0
1996 42929 413797.9 0
1997 41694 433245.9 1
1998 27337 376374.9 1
1999 24004 379557.7 1
2000 33515 397666.3 1
2001 30962 411691.9 1
2002 31289 426740.6 1
Sumber Data: BPS Berbagai Penerbitan (dalam Widarjono, Agus, 2007)
Keterangan Variabel:
Y = Impor (Milyar $)
X = GDP (Milyar $)
D97 = Krisis ekonomi (Sebelum krisis = 0; selama krisis = 1)
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
Keterangan Variabel:
Y = Impor (Milyar $)
X = GDP (Milyar $)
D97 = Krisis ekonomi (Sebelum krisis = 0; selama krisis = 1)
XD97 = GDP* Krisis ekonomi (Sebelum krisis = 0)
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
SUKU
OBSERVASI PDB DUMMY
BUNGA
1982 389,786 9 Sebelum
1983 455,418 17.5 Sebelum
1984 545,832 18.7 Sebelum
1985 581,441 17.8 Sebelum
1986 575,950 15.2 Sebelum
1987 674,074 16.99 Sebelum
1988 829,290 17.76 Sebelum
1989 956,817 18.12 Sebelum
1990 1,097,812 18.12 Sebelum
1991 1,253,970 22.49 Sebelum
1992 1,408,656 18.62 Sebelum
1993 1,757,969 13.46 Sebelum
1994 2,004,550 11.87 Sebelum
1995 2,345,879 15.04 Sebelum
1996 2,706,042 16.69 Sebelum
1997 3,141,036 16.28 Sebelum
1998 4,940,692 21.84 Sesudah
1999 5,421,910 27.6 Sesudah
2000 6,145,065 16.15 Sesudah
2001 6,938,205 14.23 Sesudah
2002 8,645,085 15.95 Sesudah
2003 9,429,500 12.64 Sesudah
2004 10,506,215 8.21 Sesudah
2005 12,450,736 8.22 Sesudah
2006 15,028,519 11.63 Sesudah
2007 17,509,564 8.24 Sesudah
2008 21,666,747 10.43 Sesudah
2009 24,261,805 9.55 Sesudah
2010 27,028,696 7.88 Sesudah
2011 30,795,098 7.04 Sesudah
Sumber Data: Basuki, A.T, 2018: 67)
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL INDEPENDEN KUALITATIF
Keterangan Variabel:
PDB = Pendapatan nasional (Rupiah)
R = Suku bunga (Persen)
DUMMY = Krisis Ekonomi