Buatlah data sendiri dengan rentangan data 15-30 dan jumlah sampel 20 seperti soal
nomor 1. Ujilah data tersebut dengan uji Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan
Autokorelasi
No X1 X2 X3 Y
1 15 23 30 29
2 25 24 24 27
3 17 16 16 17
4 19 20 15 19
5 18 30 21 30
6 15 29 23 24
7 20 24 16 17
8 26 17 18 28
9 21 16 24 23
10 15 19 16 27
11 23 20 18 28
12 24 15 22 15
13 25 17 29 18
14 27 19 18 15
15 26 25 30 20
16 29 25 16 30
17 28 21 30 18
18 19 26 29 15
19 30 30 30 19
20 27 19 30 17
Jawaban :
Uji Multikolinearitas
Rumus :
Tolerance = 1 – r2
1
VIF =
tolerance
X1 X2 X3
X1 1
X2 -0,03134 1
X3 0,410422 0,237824 1
Kesimpulan :
Karena nilai ketiga VIF lebih kecil dari 10 maka antar variabel bebas yaitu X1, X2, dan X3 tidak
ada gejala Multikolinearitas.
2. Uji Heterokedastisitas
No X1 X2 X3 Y ABS_RES
1 15 23 30 29 7,6757
2 25 24 24 27 4,9887
3 17 16 16 17 5,0562
4 19 20 15 19 4,5970
5 18 30 21 30 4,0169
6 15 29 23 24 1,4564
7 20 24 16 17 7,7407
8 26 17 18 28 7,2255
9 21 16 24 23 3,5464
10 15 19 16 27 3,5409
11 23 20 18 28 5,6959
12 24 15 22 15 4,2141
13 25 17 29 18 0,0199
14 27 19 18 15 6,4139
15 26 25 30 20 0,6959
16 29 25 16 30 6,0172
17 28 21 30 18 0,9100
18 19 26 29 15 7,2284
19 30 30 30 19 3,1043
20 27 19 30 17 1,2706
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0,507995
R Square 0,258059
Adjusted R 0,118945
Square
Standard Error 2,294931
Observations 20
ANOVA
df SS MS F Significanc
eF
Regression 3 29,30953 9,76984 1,855019692 0,177935
5
Residual 16 84,26731 5,26670
7
Total 19 113,5768
Kesimpulan :
Dapat disimpulkan bahwa dalam model ini tidak terjadi heterokedastisitas karena probabilitas
lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0,05.
3 Uji Autokorelasi
No. X1 X2 X3 Y
1 15 23 30 29
2 25 24 24 27
3 17 16 16 17
4 19 20 15 19
5 18 30 21 30
6 15 29 23 24
7 20 24 16 17
8 26 17 18 28
9 21 16 24 23
10 15 19 16 27
11 23 20 18 28
12 24 15 22 15
13 25 17 29 18
14 27 19 18 15
15 26 25 30 20
16 29 25 16 30
17 28 21 30 18
18 19 26 29 15
19 30 30 30 19
20 27 19 30 17
n 20
k 3
dL 6,9278
dU 16.763
3-dU -16.760
nilai 1,060
DW