Soal 2

Dari data dibawah ini hitunglah return,varian, standar

deviasi dan koefisien varians

Kondisi Probabilitas Return

Sangat buruk 0,15 -0,02
Buruk 0,25 0,01
Normal 0,35 0,08
Baik 0,15 0,10
Sangat baik 0,10 0,18
 Standar deviasi = 0,059 Koefisien varian = 0,8428

Kondisi Return Prob Ri – E(R) Ri – E(R)2 Ri – E(R)2 Pr

(1) (2) (3)=(1)-E(R) (4) (5)=(4)(2)

Sangat buruk -0,02 0,15 -0.09 0,0081 0,00122

Buruk 0,01 0,25 -0,06 0,0036 0,00090
Normal 0,08 0,35 0,01 0,0001 0,00004
Baik 0,10 0,15 0,03 0,0009 0,00014
Sangat baik 0,18 0,10 0,11 0,0121 0,00121
jumlah E(R) = 0,07 0,15 0,00351
Data Return Saham PT A dan PT B dalam beberapa pengamatan sbb :

Periode Return A (%) Return B ( %)

1 20 15
2 15 20
3 18 17
4 21 15
• Dana yang diinvestasikan pada saham A=65% dan saham
B=35% maka risk portofolio dihitung sbb:
Periode Return LQ 45
1 0,005 0,015
2 0,450 0,125
3 0,080 0,270
4 0,125 0,060
5 0,120 0,050