UNIVERSITY OF JEMBER FACULTY OF ECONOMICS

DEPARTEMENT OF ECONOMICS AND DEVELOPMENT SCIENCE

ODD SEMESTER ACADEMIC YEAR 2014-2015
Lesson : 2nd Econometrics
Lecturer : Adhitya Wardhono, S.E., M.Sc., Phd.

Name : Fatchur Rozi

NIM : 130810101173
Class Cluster : D
Tugas Running data menggunakan Eviews

1. Teori yang digunakan

2. Model Regresi
Model regresi yang digunakan menggunakan reresi linear berganda dengan menggunakan
data runtun waktu atau time series. Dengan menggunakan 3 variabel Independen, dimana
bentuk regresi dimodelkan sebagai berikut:

Y t = 0 + 1X1 t + 2X 2 t + 3X3 t + t

Keterangan:

Y = Merupakan variable dependent yaitu variabel terikat yaitu suatu variabel yang
nilainya ditentukan atau bergantung oleh variabel lainnya dimana dalam model kali
ini variable dependennya merupakan pertumbuhan ekonomi. Variabel ini disebut juga
sebagai regressan.

0 = Merupakan intercept atau perpotongan antara garis regresi dengan sumbu vertical.
Intercept menujukkan besarnya nilai regresi atau regressan saat variable lainnya
adalah konstan atau nol.

1 = Merupakan koefisien atau slope (kemiringan) dari variable X1. Nilai koefisien
menunjukkan seberapa besar pengaruh kenaikan/penurunan dari variable dependen
Y jika variable X1 mengalami kenaikan 1 satuan dengan asumsi nilai variabel lain
dianggap konstan.

X1 = Merupakan variable independen pertama, yaitu tingkat inflasi (dalam %)

 2 = Merupakan koefisien atau slope (kemiringan) dari variable X2. Nilai koefisien tersebut
menunjukkan seberapa besar pengaruh kenaikan/penurunan dari variable dependen
Y jika variable X1 mengalami kenaikan 1 satuan dengan asumsi nilai variable lain
dianggap konstan.

X2 = Merupakan variable independen kedua, yaitu tingkat pengangguran terbuka (dalam

%)

3 = Merupakan koefisien atau slope (kemiringan) dari variable X3. Nilai koefisien
menunjukkan seberapa besar pengaruh kenaikan/penurunan dari variable dependen
Y jika variable X3 mengalami kenaikan 1 satuan dengan asumsi nilai variable lain
dianggap konstan.

X3 = Merupakan variable independen ketiga, yaitu tingkat pengeluaran konsumsi total dari
rumah tangga konsumsi dan rumah tangga pemerintah terhadap PDB total (dalam %)

= Error term, atau faktor ganguan stokastik.

Sedangakan simbol subscript t menujukkan observasi waktunya. Dari penjelasan

model dan keterangan diatas model regresi tersebut dapat ditulis menjadi:

GROWTHt = C + 1 INFLATt + 2 UNEMPLOYt + 3 CONSUMEt + t

Dengan menggunakan data time series tahunan yang saya ambil dari publikasi BI dan
BPS nasional berikut:

0BS TAHUN % GROWTH ECO (Y) % INFLASI (X1) % PENGANGGURAN (X2) % PENGELUARAN C TOTAL (X3)
1 1980 9.88 15.97 1.66 70.84
2 1981 7.93 7.09 2.70 76.53
3 1982 2.25 9.69 3.01 81.34
4 1983 4.19 11.46 2.00 71.04
5 1984 6.98 8.76 2.00 70.30
6 1985 2.66 4.31 2.14 70.20
7 1986 5.87 8.83 2.60 72.73
8 1987 4.93 8.90 2.55 67.10
9 1988 5.78 5.47 2.81 66.01
10 1989 7.46 5.97 2.87 62.48
11 1990 7.24 9.53 2.51 63.33
 12 1991 6.95 9.52 2.59 64.11
13 1992 6.46 4.94 2.71 61.80
14 1993 6.5 9.77 2.80 62.28
15 1994 7.54 9.24 4.40 67.79
16 1995 8.22 8.60 7.24 69.41
17 1996 7.82 6.50 4.89 69.93
18 1997 4.70 11.1 4.68 68.52
19 1998 -13.13 77.6 5.46 73.47
20 1999 0.79 2.00 6.36 80.54
21 2000 4.92 9.40 6.08 74.44
22 2001 3.64 12.55 8.10 70.04
23 2002 4.50 10.03 9.06 74.88
24 2003 4.78 5.16 9.50 76.27
25 2004 5.03 6.40 9.86 75.09
26 2005 5.69 17.11 10.26 72.47
27 2006 5.50 6.60 10.4 71.30
28 2007 6.35 6.59 9.11 71.89
29 2008 6.01 11.06 8.39 69.04
30 2009 4.63 2.78 7.90 68.29
31 2010 6.22 6.96 7.10 65.62
32 2011 6.17 3.79 6.60 56.22
33 2012 6.03 4.30 6.10 55.43
34 2013 5.58 8.38 6.20 56.39
35 2014 5.02 8.36 5.90 57.25
sumber: BPS dan BI dioalah
Dari table diatas diketahui bahwa jumlah observasi sebanyak 35 sampel yang diambil
dari sejak tahun 1980 hingga tahun 2014. Setelah dilakukan proses regresei menggunakan
aplikasi Eviews 9 di dapatkan hasil sebagai berikut:

Dependent Variable: GROWTH

Method: Least Squares
Date: 11/16/15 Time: 00:27
Sample: 1980 2014
Included observations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

INFLAT -0.235102 0.030439 -7.723841 0.0000

UNEMPLOY -0.121900 0.132475 -0.920176 0.3646
CONSUME -0.080241 0.057979 -1.383971 0.1763
C 13.72562 3.904104 3.515692 0.0014

R-squared 0.687015 Mean dependent var 5.174000

Adjusted R-squared 0.656726 S.D. dependent var 3.641982
S.E. of regression 2.133822 Akaike info criterion 4.460917
Sum squared resid 141.1491 Schwarz criterion 4.638671
 Log likelihood -74.06605 Hannan-Quinn criter. 4.522278
F-statistic 22.68208 Durbin-Watson stat 1.336444
Prob(F-statistic) 0.000000

Dari data diatas dapat diketahui bahwa, model persamaan regresi yang dhasilkan adalah
GROWTHt = 13.72562 - 0.235102 INFLATt -0.121900 UNEMPLOYt -0.080241 CONSUMEt

Nilai Coefficient tiap variable menunjukkan nilai parameternya atau besar pengaruh kenaikan tiap variabel
bebas secara parsial jika tiap variabel bebas tertsebut mengalami kenaik 1 satuan. Sedangkan tanda positif atau
negative dalam coefficient tersebut menjukkan arah. Jika positif maka searah, maksudnya jika variabel tersebut naik,
maka variabel dependen akan naik dengan asumsi variabel lainnya bersifat konstan;

Nilai Coefficient variabel:

a. C (Constant) = 13.72562, menujukkan bahwa besarnya perkiraan pertumbuhan ekonomi yang terjadi
(dalam persen ) jika nilai variabel INFLAT, UNEMPLOY, dan CONSUME adalah nol
b. INFLAT = -0.235102, menunjukkan bahwa jika variabel INFLAT naik 1%, maka diperkirakan GROWTH
(pertumbuhan ekonomi) akan mengalami penurunan sebesar 0,235102% dengan asumsi variabel
UNEMPLOY dan CONSUME dianggap konstant.
c. UNEMPLOY = -0.121900 menunjukkan bahwa jika variabel UNEMPLOY naik 1%, maka diperkirakan
GROWTH (pertumbuhan ekonomi) akan mengalami penurunan sebesar 0.121900% dengan asumsi
variabel INFLAT dan CONSUME dianggap konstant.
d. CONSUME = -0.080241 menunjukkan bahwa jika variabel CONSUME naik 1%, maka diperkirakan
nilai GROWTH (pertumbuhan ekonomi) akan mengalami penurunan sebesar 0.080241% dengan
asumsi variabel INFLAT dan UNEMPLOY dianggap konstant.

Nilai Standard Error

a. C (Constant) = 3.904104 menunjukkan bahwa nilai konstanta memiliki nilai rata rata sebaran data
sampel 3.904104 dari rata rata sampel
b. KURS = 0.030439
c. UNEMPLOY = 0.132475
d. CONSUME = 0.057979

INFLAT -0.235102 0.030439 -7.723841 0.0000

UNEMPLOY -0.121900 0.132475 -0.920176 0.3646
CONSUME -0.080241 0.057979 -1.383971 0.1763
C 13.72562 3.904104 3.515692 0.0014

1. Uji asumsi klasik

Untuk menghasilkan suatu model yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) dalam
tero Gaus-Markov maka model regresi tersebut perlu diuji menggunakan uji asumsi
klasik yang meliputi:
a. Uji Multikolinearitas
 b.
GROWTH INFLAT UNEMPLOY CONSUME

GROWTH 1.000000 -0.808560 -0.108826 -0.284273

INFLAT -0.808560 1.000000 -0.011252 0.159712
UNEMPLOY -0.108826 -0.011252 1.000000 0.166720
CONSUME -0.284273 0.159712 0.166720 1.000000

c. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.902624 Prob. F(9,25) 0.5378

Obs*R-squared 8.583805 Prob. Chi-Square(9) 0.4765
Scaled explained SS 11.32041 Prob. Chi-Square(9) 0.2544

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 11/16/15 Time: 00:28
Sample: 1980 2014
Included observations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 9.719436 163.7001 0.059373 0.9531

INFLAT^2 0.004803 0.008812 0.545051 0.5905
INFLAT*UNEMPLOY -0.048469 0.130112 -0.372519 0.7126
INFLAT*CONSUME -0.120666 0.089715 -1.344993 0.1907
INFLAT 8.740771 6.070472 1.439883 0.1623
UNEMPLOY^2 0.218497 0.288608 0.757074 0.4561
UNEMPLOY*CONSUME -0.119470 0.141048 -0.847020 0.4050
UNEMPLOY 5.785641 8.809206 0.656772 0.5173
CONSUME^2 0.026918 0.029047 0.926699 0.3629
CONSUME -1.893590 4.283839 -0.442031 0.6623

R-squared 0.245252 Mean dependent var 4.032832

Adjusted R-squared -0.026458 S.D. dependent var 7.502691
S.E. of regression 7.601296 Akaike info criterion 7.129471
Sum squared resid 1444.492 Schwarz criterion 7.573856
Log likelihood -114.7657 Hannan-Quinn criter. 7.282873
F-statistic 0.902624 Durbin-Watson stat 1.872319
Prob(F-statistic) 0.537760
 d. Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 1.372970 Prob. F(1,30) 0.2505

Obs*R-squared 1.531699 Prob. Chi-Square(1) 0.2159

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 11/16/15 Time: 00:30
Sample: 1980 2014
Included observations: 35
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

INFLAT 0.002350 0.030323 0.077482 0.9388

UNEMPLOY -0.001593 0.131692 -0.012094 0.9904
CONSUME -0.008782 0.058118 -0.151112 0.8809
C 0.579404 3.912204 0.148102 0.8833
RESID(-1) 0.212875 0.181674 1.171738 0.2505

R-squared 0.043763 Mean dependent var 2.12E-15

Adjusted R-squared -0.083735 S.D. dependent var 2.037509
S.E. of regression 2.121101 Akaike info criterion 4.473311
Sum squared resid 134.9720 Schwarz criterion 4.695503
Log likelihood -73.28294 Hannan-Quinn criter. 4.550012
F-statistic 0.343242 Durbin-Watson stat 1.700739
Prob(F-statistic) 0.846566

e. Uji Normalitas
10
Series: Residuals
Sample 1980 2014
8 Observations 35

Mean 2.12e-15
6 Median 0.118607
Maximum 5.795564
Minimum -5.227550
Std. Dev. 2.037509
4
Skewness 0.097493
Kurtosis 4.362210
2
Jarque-Bera 2.761553
Probability 0.251383
0
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
 f. Uji Linearitas
Ramsey RESET Test
Equation: OUTPUT1
Specification: GROWTH INFLAT UNEMPLOY CONSUME C
Omitted Variables: Squares of fitted values

Value df Probability
t-statistic 4.893214 30 0.0000
F-statistic 23.94354 (1, 30) 0.0000
Likelihood ratio 20.53592 1 0.0000

F-test summary:
Mean
Sum of Sq. df Squares
Test SSR 62.65086 1 62.65086
Restricted SSR 141.1491 31 4.553197
Unrestricted SSR 78.49824 30 2.616608

LR test summary:
Value df
Restricted LogL -74.06605 31
Unrestricted LogL -63.79809 30

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: GROWTH
Method: Least Squares
Date: 11/16/15 Time: 00:54
Sample: 1980 2014
Included observations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

INFLAT -0.110499 0.034364 -3.215560 0.0031

UNEMPLOY -0.218405 0.102344 -2.134028 0.0411
CONSUME -0.213367 0.051691 -4.127739 0.0003
C 26.14718 3.899144 6.705876 0.0000
FITTED^2 -0.112829 0.023058 -4.893214 0.0000

R-squared 0.825937 Mean dependent var 5.174000

Adjusted R-squared 0.802729 S.D. dependent var 3.641982
S.E. of regression 1.617593 Akaike info criterion 3.931320
Sum squared resid 78.49824 Schwarz criterion 4.153512
Log likelihood -63.79809 Hannan-Quinn criter. 4.008020
F-statistic 35.58794 Durbin-Watson stat 1.495251
Prob(F-statistic) 0.000000