Fungsi Likelihood

Likelihood function (fungsi kemungkinan) adalah fungsi densitas peluang bersama dari n
variabel random 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … 𝑋𝑛, yang tergantung pada satu parameter 𝜃, yaitu fungsi f yang
di (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … 𝑥𝑛 )nilainya disebut f (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … 𝑥𝑛 ; 𝜃).
Untuk 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … 𝑥𝑛 konstan f (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … 𝑥𝑛 ; 𝜃) hanya tergantung pada 𝜃, dan lazim
dinyatakan dengan symbol 𝐿(𝜃). Apabila (𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … 𝑋𝑛 ) merupakan sampel random
berukuran dari distribusi dengan fungsi densitas itu, maka

Misalkan L adalah fungsi densitas peluang bersama dari (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … 𝑥𝑛 ) yang tergantung pada
parameter 𝜃, yaitu 𝐿(𝜃) = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … 𝑥𝑛 ; 𝜃). Nilai dari 𝜃 yang menghasilakn nilai maksimum
untuk disebut maximum Likelihood Estimate untuk , dan dengan
dinyatakan dengan symbol 𝛿(𝜃).
Jadi

Contoh:
1. Misalkan 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … 𝑋𝑛, adalah sampel random berukuran n dari distribusi Poisson, dengan
parameter 𝜃. Jadi, 𝑋~𝑃𝑂(𝜃). Dalam hal ini, fungsi kemungkinannya adalah

Dan fungsi log-kemungkinannya adalah

𝑑
Dengan mencari akar persamaan 𝑑𝜃 ln[𝐿(𝜃)] = 0, dan memilih akar yang
𝑑2
menghasilkan 𝑑𝜃2 ln[𝐿(𝜃)] = 0,, akan memperoleh MLE (Penaksir Kemungkinan

Maksimum).
2. Misalkan (𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … 𝑋𝑛 ) adalah sampel random berukuran n dari distribusi Eksponensial,
dengan parameter 𝜃 . Jadi, 𝑋~𝑃𝑂(𝜃), untuk i = 1,2, …, n.

Terdapat

Pada nilai ekstrem dari ln[𝐿(𝜃)], dipenuhi persamaan:

Berarti

Jadi, MLE untuk 𝜃 adalah 𝛿(𝜃) = 𝑋̅