Nama : Ahmad Resky

N I M : 1917142001
Kelas :01

SOAL KUIS KEDUA

1. Jika bentuk fungsi autokorelasi dari model ARIMA (p, d, q) yang stasioner turun secara
eksponensial (dies down) dan bentuk fungsi autokorelasi parsialnya terpotong setelah lag 2
(cut off after lag 2), maka model ARIMA (p,d,q) yang sesuai adalah:
Jawab :
Karena jika bentuk ACF (dies down) dan bentuk PACF (cut off) pada lag ke-2 maka model
yang digunakan adalah model ARIMA (2, 0, 0) atau AR(2). Pada model tidak ada differencing,
karena dikatakan pada soal sudah stasioner

2. Jika diketahui bahwa

maka model ARIMA yang sesuai adalah

Jawab :

( )
( )( )
Jadi, model ARIMA (0,1,0)(0,1,0)
3. Zt = at + 0,6 at-1 + 0,62 at-2+ 0,63 at-3+ 0,64 at-4+ …
Apa sebutan untuk model ini? Apakah model ini stasioner? Jelaskan!

Jawab :
Zt = at + 0,6 at-1 + 0,62 at-2+ 0,63 at-3+ 0,64 at-4+ … (1)
Persamaan di atas dapat ditulis sebagai pers(1) yang merupakan deret geometri

Jumlah deret geometri tak hingga :

Sehingga dapat ditulis sebagai berikut :

( )

( )

Jadi, model di atas adalah model ARIMA (1,0,0) atau AR(1) yang artinya nilai p=1, d=0 dan
q=0. Pada model sudah ditunjukkan nilai d=0 artinya tidak ada differencing atau data sudah
stasioner