Pemodelan Deret Waktu CPI

dan Inflasi dalam Strategi

Mencapai SDG 1 dan 2 Indonesia

Oleh: Regina (10820009), Ferdinand (10820020),

Raymond (10820040), Amanda (10820048)

Program Studi Aktuaria ITB

OUTLINE OUTLINE

MASALAH HASIL
Latar Belakang dan Kaitan SDG Grafik dan Persamaan Matematis
Interpretasi

TUJUAN REKOMENDASI
Tujuan Sosio-Ekonomi (SDG) Kebijakan Mikroekonomi
Tujuan Akademis (ADW) Kebijakan Makroekonomi

METODOLOGI
ADW dan ARIMA secara Umum
ARIMA Seasonal
Regresi Deret Waktu (ADL)
 MASALAH OUTLINE

Angka kemiskinan masih lebih

tinggi daripada saat pra-pandemi.
MASALAH
OUTLINE

Global Hunger Index (GHI) Indonesia

masih di atas rata-rata global
TUJUAN
Tujuan Sosio-Ekonomi
1. Memahami kaitan CPI dengan SDG 1 dan 2
2. Menentukan strategi operasional dari hasil pemodelan

Tujuan Akademis
1. Memodelkan CPI Indonesia dengan ARIMA seasonal dan ADL
2. Memprediksi nilai CPI Indonesia
 BEBERAPA KONSEP DASAR

Iterasi
Deret Box- Regresi
Waktu Jenkins ADL

AR, MA, ARIMA

ARIMA Seasonal
Iterasi Box-Jenkins
SARI NUMERIK CPI & INFLASI
PEMODELAN DAN ANALISIS (SEASONAL)
Cuplikan Data dan Visualisasi Data
secara Keseluruhan
 SEASONAL
DATA TIDAK
PERIODE
TAHUNAN
STASIONER

Uji Kestasioneran (Uji ADF)

Diferensiasi yang akan dilakukan:

a. Diferensiasi secara seasonal b. Diferensiasi secara keseluruhan c. Diferensiasi secara keseluruhan + seasonal
Identifikasi Model Identifikasi Model
Untuk diferensiasi biasa Untuk diferensiasi seasonal + biasa

Seasonal cuts-off di Seasonal sinusoidal

lag ke-1 (Q=1) teredam (Q=0)

Biasa cuts-off di lag Biasa cuts-off di lag

ke-1,2,3 (q) ke-1 (q=1)

Seasonal cuts-off di Seasonal sinusoidal

lag ke-1 (P=1) teredam (P=0)

Biasa cuts-off di lag Biasa sinusoidal

ke-1 dan 2 (p) teredam (p=0)
ESTIMASI PARAMETER

Model SARIMA (0,1,1)x(1,0,0) dipilih karena memiliki AIC

terkecil

SIGNIFIKANSI DAN AKURASI

Tanda '***' pada ketiga parameter
menandakan semua parameter signifikan.

MAPE (Mean Absolute Percentage Error)

kecil, artinya model cukup baik
FITTING MODEL
UJI DIAGNOSTIK

Hasil Uji Ljung-Box

RESIDUAL SALING BEBAS

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

RESIDUAL TIDAK BERDISTRIBUSI NORMAL
 FORECAST

VALIDASI KELAYAKAN MODEL

Semua data real berada dalam selang prediksi dari model

yang dibuat.

Prediksi CPI untuk Maret - Desember 2022

PEMODELAN DAN ANALISIS (REGRESI)
IDENTIFIKASI MODEL
ESTIMASI PARAMETER

Model ADL(2,1) memiliki R-squared lebih besar,

AIC dan MSE lebih kecil
 UJI DIAGNOSTIK

Hasil Uji Breusch-Godfrey Hasil Uji Jarque-Bera

TERDAPAT KORELASI SERIAL SKEWNESS DAN EXCESS KURTOSIS TIDAK NOL

Hasil Uji Ljung-Box Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

RESIDUAL SALING BEBAS RESIDUAL TIDAK BERDISTRIBUSI NORMAL
HASIL VALIDASI
HASIL VALIDASI
PERSAMAAN FORECASTING
HASIL FORECASTING
 KESIMPULAN
DAN REKOMENDASI
Data memiliki tren naik yang berarti harga
naik. Kebijakan Makro:
Kebijakan moneter
Kebijakan Mikro: Kebijakan fiskal
Meningkatkan daya beli masyarakat
Menetapkan HET Berbentuk contractionary policy
Melaksanakan kegiatan operasi pasar
Kebijakan Moneter dan Fiskal

Moneter Fiskal
Penetapan persediaan Menghemat pengeluaran
kas pemerintah
Diskonto Menaikkan tarif pajak
Operasi pasar terbuka Pinjaman