Nama : Ansori

Nim : 200231100007
Prodi : Ekonomi Pembangunan (Kelas A)

Resume ECM, VAR dan VECM

VAR MODEL

simultanitas di antara sejumlah variabel, maka semua variabel ini harus diperlakukan dengan cara
yang sama. Dengan kata lain, harus ada tidak ada perbedaan antara variabel endogen dan eksogen.
Oleh karena itu, sekali ini perbedaan ditinggalkan, semua variabel diperlakukan sebagai endogen. Ini
berarti bahwa dalam -nya umum dikurangi membentuk setiap persamaan memiliki itu sama
mengatur dari kemunduran, yang petunjuk keitu perkembangan dari VAR model.

Untuk membedakan antara model VAR asli dan sistem yang baru saja kita peroleh, kita sebut yang
pertama sistem VAR struktural atau primitif dan yang kedua VAR dalam standar (atau berkurang)
membentuk. Dia adalah penting ke catatan itu itu baru kesalahan ketentuan, e 1 s dan e 2 t , adalah
komposit dari itu dua kejutan kamu yt dan kamu xt . Sejak e t = B 1 u t _ kami bisa memperoleh e 1 s
dan e 2 t .

Pro dan Kontra VAR

ekonometrika tidak perlu khawatir tentang variabel mana yang endogen atau eksogen. Kedua,
estimasi juga sangat sederhana, dalam arti setiap persamaan dapat menjadi diperkirakan terpisah
dengan itu biasa OLS metode. Ketiga, prakiraan yang diperoleh dari Model VAR dalam banyak kasus
lebih baik daripada yang diperoleh dari jauh lebih kompleks serentak persamaan model. itu VAR
model adalah sulit ke menafsirkan karenadari milik mereka kekurangan dari setiap teoretis Latar
Belakang. Ke mengatasi ini kritik, itu pendukung model VAR memperkirakan apa yang disebut fungsi
respons impuls. Respon impuls fungsi memeriksa respons variabel dependen dalam VAR terhadap
guncangan di kesalahan ketentuan. Itu sulit masalah di sini, namun, adalah menentukan itu kejutan.

Tes Kausalitas

Salah satu vitur bagus dalam model VAR adalah model ini memungkinkan untuk dapat Menguji arah
kausalitas. Kausalitas dalam ekonometrika agak berbeda dengan konsep penggunaannya dalam
sehari-hari, dimana kausalitas ini mengacu pada kemampuan satu variabel untuk memprediksi
variabel lainya. Misalkan dua variabel, katakanlah yt dan xt, saling mempengaruhi dengan
lagterdistribusi. Hubungan antara variabel-variabel ini dapat ditangkap oleh VAR model.

Uji kausalitas Granger

Uji kausalitas Granger untuk kasus dua variabel stasionerkamutdanxtmelibatkan sebagai langkah
pertama estimasi model VAR berikut:
Uji kausalitas Granger, kemudian, melibatkan prosedur berikut. Pertama, perkirakan model VAR
yang diberikan oleh Persamaan (15.10) dan (15.11). Kemudian periksa signifikansi koefisien dan
terapkan tes penghapusan variabel, pertama di yang tertinggalxistilah untuk Persamaan (15.10), dan
kemudian di lagkamuistilah untuk Persamaan (15.11). Berdasarkan hasil uji penghapusan variabel,
kita dapat sampai pada kesimpulan tentang arah kausalitas berdasarkan empat kasus tersebut di
atas.

Uji kausalitas Sims

Sims (1980) mengusulkan tes alternatif untuk kausalitas dengan menggunakan fakta bahwa dalam
gagasan umum kausalitas apa pun tidak mungkin masa depan menyebabkan masa kini. Oleh karena
itu, ketika kita ingin memeriksa apakah suatu variabelkamutpenyebabxt,Sims menyarankan untuk
memperkirakan model VAR berikut:

Pendekatan baru di sini adalah bahwa, selain dari nilai-nilai tertinggal darixdankamu, ada juga nilai
terdepan darixtermasuk dalam persamaan pertama (dan juga, nilai-nilai terkemuka darikamu
persamaan kedua).