1. Persamaan Tunggal
Terdiri dari satu persamaan atau beberapa persamaan
Antar persamaan tersebut tidak ada hubungan
2. Seemingly Unrelated Regression (SUR)
Terdiri dari beberapa persamaan
Secara matematis, antar persamaan tidak ada hubungan
Secara fenomena, antar persamaan terdapat hubungan
Ada hubungan/korelasi antar error masing-masing persamaan
3. Sistem Persamaan Simultan (Simultaneous equation )
Terdiri dari beberapa persamaan
Secara matematis dan fenomena, antar persamaa ada hubungan
a. Endogenous
Nilainya ditentukan (atau berubah) di dalam system model sesuai dengan
hubungan dalam model
Antar variable endogeneous bersifat mutually atau jointly
Bersifat stokastik
Materi Kuliah Ekonometrika Persamaan Simultan Metode TSLS Dr. Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
2
b. Exogenous
Nilainya ditentukan diluar sistem model
Biasa disebut explanatory atau independent
Mempengaruhi model, bukan dipengaruhi model
Bersifat nonstokastik
Secara umum, bentuk persamaan struktural dari model persamaan simultan sebagai berikut:
. . . .
. . . .
. . . .
Yi = 12Y2 + 12Y3 + ….. + i,i-1Ym + βi1X1 + βi2X2 + ….. + βikXi +εi
dimana:
Y1, Y2, …, Yi = Variabel endogen ke-i untuk i = 1,2,...,m
X1, X2, …, Xi = Variabel eksogen ke-i untuk i = 1,2,...,n
ε1, ε2, …, εi = Error ke-i untuk i = 1,2,...,m
,β = Koefesien parameter
Two Stage Least Square (2SLS) adalah salah satu metode regresi yang termasuk ke dalam
kelompok analisis persamaan struktural. Metode ini merupakan perluasan dari metode OLS
yang biasa digunakan dalam perhitungan anlsisi regresi. 2SLS digunakan dalam kondisi
dimana terdapat korelasi antara error yang dihasilkan dalam model berkorelasi dengan
variabel bebasnya.
Mengapa disebut Two Stage Least Square (TSLS), karena terdapat Two Stage atau dua
langkah dan pada dasarnya hanya merupakan perluasan dari metode OLS (Ordinary Least
Square). Langkah untuk menyelesaikan persamaan sehingga tidak bias.
Materi Kuliah Ekonometrika Persamaan Simultan Metode TSLS Dr. Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
3
Dalam dunia riil, lebih banyak menemukan model simultan, dimana model tidak hanya
mempengaruhi satu arah, tetapi saling mempengaruhi satu sama lain. Variabel endogen tidak
mutlak menjadi variabel endogen, begitu juga sebaliknya. Dalam beberapa kondisi dapat
menjadi variabel endogen atau variabel eksogen. Katakanlah terdapat persamaan dimana
variabel endogennya adalah GDP dan INV, sebagai berikut:
Pada model TSLS, kita perlu membuat reduce form untuk model di atas. Reduced form
adalah persamaan model variabel endogen yang diekspresikan dalam bentuk variabel
eksogen dalam persamaan lainnya.
Kita dapat menguji korelasi antara variabel bebas dengan error term (residual). jika terdapat
variabel yang memiliki korelasi yang signifikan dengan variabel error maka dapat diduga
variabel tersebut dapat diturunkan menjadi persamaan simultan.
kita dapat menguji korelasi variabel tersebut dengan meregresikan variabel independen
terhadap variabel independent yang diduga adalah instrumental variabel beserta variabel
lainnya dalam model awal. jika variabel instrumental tersebut memiliki koefisien regresi yang
signifikan maka diduga variabel tersebut merupkan instrumental variabel. sementara variabel
lainnya tidak mesti signifikan.
Terdapat syarat lain bahwa sebuah variabel dapat dikatakan menjadi instrumental variabel
yaitu variabel tersebut tidak boleh behubungan signifikan dengan residual (e) model pertama.
Mengujinya tentu tidak sulit, kita hanya perlu meregresikan residual (e) terhadap variabel
yang diduga instrumental variabel. Jika koefisien regresinya tidak signifikan, berarti memang
variabel tersebut adalah instrumental variabel.
Materi Kuliah Ekonometrika Persamaan Simultan Metode TSLS Dr. Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
4
Metode OLS tidak dapat digunakan untuk menaksir koefisien dalam persamaan simultan,
jika OLS tersebut digunakan untuk meregres masing-masing persamaan secara sendiri-
sendiri. Karena asumsi dari OLS adalah nir-stokastik atau jika stokastik, dianggap tidak
tergantung pada variabel residual yang stokastik. Jika hanya dilakukan regresi pada
salah satu model regresi, maka persamaan tunggal tersebut tidak dapat diperlakukan
sebagai sebuah model yang lengkap.
OLS dapat diterapkan dalam persamaan silmultan, jika model persamaan tersebut sudah
diubah dalam bentuk reduce form, yaitu dengan memasukkan salah satu persamaan
pada persamaan yang lain.
Reformulasi dari model tersebut disebut dengan bentuk turunan (reduce form) dari
sistem persamaan struktural. Untuk menemukan persamaan turunan atau reduce
formmaka kedua persamaan harus diselesaikan secara simultan untuk menemukan
nilai (Y dan C). Sebagai aturan main untuk menemukan persamaan bentuk turunan
jumlah persamaan struktural harus sebanyak variabel endogen.
Untuk menggunakan metode TSLS ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu :
Materi Kuliah Ekonometrika Persamaan Simultan Metode TSLS Dr. Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
5
Tabel 1: Data GDP, KURS, INV, TR, Trade dan IVA Indonesia 1986-2020
Tahun GDP KURS INV TR TRADE IVA Ri
1986 2,047,293 1,283 525,768 14,993 819,473 798,545 18.83
1987 2,155,799 1,644 554,681 18,827 998,819 848,963 4.88
1988 2,292,815 1,686 618,518 21,435 1,083,460 907,302 13.44
1989 2,501,111 1,770 710,782 26,678 1,227,592 1,053,730 11.16
1990 2,726,250 1,843 825,058 37,432 1,441,964 1,161,956 10.75
1991 2,969,644 1,950 931,494 39,098 1,628,540 1,277,017 15.41
1992 3,184,067 2,030 964,891 44,500 1,828,528 1,503,687 15.61
1993 3,415,042 2,087 1,028,570 47,344 1,725,393 1,482,120 1.20
1994 3,672,538 2,161 1,170,057 60,958 1,905,206 1,647,643 9.26
1995 3,980,898 2,249 1,333,805 68,017 2,148,036 1,819,329 8.16
1996 4,285,149 2,342 1,527,399 75,810 2,239,622 2,013,806 9.70
1997 4,486,546 2,909 1,658,266 100,506 2,512,192 2,117,949 8.21
1998 3,897,609 10,014 1,110,903 143,627 3,748,962 1,822,466 -24.60
1999 3,928,444 7,855 908,769 179,430 2,472,717 1,858,334 11.83
2000 4,121,726 8,422 1,060,872 99,644 2,944,432 1,967,792 -1.65
2001 4,271,900 10,261 1,129,749 190,614 2,981,496 2,021,590 3.72
2002 4,464,113 9,311 1,182,784 215,468 2,637,374 2,107,765 12.32
2003 4,677,514 8,577 1,189,885 249,404 2,507,919 2,186,913 10.85
2004 4,912,834 8,939 1,364,599 283,093 2,935,973 2,273,101 5.13
2005 5,192,501 9,705 1,513,165 312,488 3,322,574 2,380,027 -0.25
2006 5,478,137 9,159 1,552,460 343,625 3,103,755 2,486,855 1.66
2007 5,825,727 9,141 1,697,210 374,763 3,194,202 2,604,235 2.34
2008 6,176,068 9,699 1,898,942 658,701 3,616,792 2,701,585 -3.85
2009 6,461,951 10,390 1,961,482 619,922 2,940,971 2,798,526 5.75
2010 6,864,133 9,090 2,127,841 723,307 3,205,638 2,936,192 -1.75
2011 7,287,635 8,770 2,316,359 873,874 3,656,936 3,122,633 4.59
2012 7,727,083 9,387 2,527,729 980,518 3,831,312 3,288,298 7.75
2013 8,156,498 10,461 2,654,375 1,077,310 3,967,106 3,431,081 6.37
2014 8,566,271 11,865 2,775,734 1,145,283 4,116,716 3,577,695 6.79
2015 8,976,932 13,389 2,916,602 1,164,555 3,764,720 3,672,596 8.35
2016 8,164,935 12,935 2,542,078 935,749 4,201,922 3,547,268 9.22
2017 8,380,513 13,342 2,612,021 974,203 4,304,178 3,638,770 6.50
2018 8,596,091 13,750 2,681,964 1,012,657 4,406,435 3,730,272 6.47
2019 8,811,669 14,158 2,751,907 1,051,111 4,508,691 3,821,774 8.62
2020 9,027,247 14,566 2,821,850 1,089,566 4,610,947 3,913,275 7.86
Sumber : WDI (2020)
Materi Kuliah Ekonometrika Persamaan Simultan Metode TSLS Dr. Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
6
Dari Table 1 dapat kita buat Diagram Hubungan antar Variabel sebagai berikut:
Nilai Perdagangan
(TRADE)
Investasi
(INV)
Industry Vallue
Added (IVA)
KURS
Gambar 1
Hubungan Antar Variabel Dalam Persamaan Simultan
Untuk mengetahui apakah suatu persamaan dalam persamaan simultan dapat diidentifikasi
atau tidak dapat diuji dapat ditinjau melalui metode pengujian order condition yang
merupakan syarat perlu (necessary condition) dan rank condition yang merupakan syarat
cukup (sufficient condition).
Materi Kuliah Ekonometrika Persamaan Simultan Metode TSLS Dr. Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
7
Metode pengujian order condition merupakan prasyarat perlu untuk dapat mengidentifikasi
suatu model persamaan simultan. Suatu persamaan dikatakan dapat diidentifikasi manakala
persamaan tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:
K – k = atau > m - 1
Dimana:
Materi Kuliah Ekonometrika Persamaan Simultan Metode TSLS Dr. Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
8
Materi Kuliah Ekonometrika Persamaan Simultan Metode TSLS Dr. Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
9
Langkah pertama dalam analisis TSLS adalah meregres variabel endogen dengan semua
variabel eksogen, maksudnya variabel eksogen disini adalah semua variabel dalam model
atau variabel dalam satu persamaan itu saja, dalam kasus ini :
Langkah pertama, adalah melakukan identifikasi (untuk menentukan apakah persamaan ini
just identified, overidentified, atau underidentified = tdk bisa diestimasi). Hasil identifikasi
menentukan metode analisis yang digunakan (Gujarati and Porter, 2009). Proses identifikasi
menentukan apakah kita bisa menghasilkan angka yang unik untuk persamaan struktural
(persamaan utama) dari koefisien reduced form. Jika hasil identifikasi adalah just identified
dan overidentified, maka akan dihasilkan angka koefisien regresi unik, jika underidentified,
tidak akan mendapatkan angka koefisien regresi yang unik, atau tidak dapat diestimasi. Pada
dasarnya estimasi dari reduced form digunakan untuk menggantikan variabel endogen yang
berada di sisi kanan masing-masing persamaan. Proses ini diharapkan bahwa variabel
endogen sisi kanan tidak berkorelasi dengan error pada persamaan tersebut.
Materi Kuliah Ekonometrika Persamaan Simultan Metode TSLS Dr. Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
10
Salin data dalam Tabel 1 ke dalam Excel dengan tampilan sebagai berikut:
Materi Kuliah Ekonometrika Persamaan Simultan Metode TSLS Dr. Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
11
Klik Ok
Materi Kuliah Ekonometrika Persamaan Simultan Metode TSLS Dr. Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
12
Asumsi Klasik
Uji Multikolinearitas
Materi Kuliah Ekonometrika Persamaan Simultan Metode TSLS Dr. Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
13
Uji Heteroskedastisitas
Klik View Residual Diagnostics Heteroskedasticity Test… Breusch-Pagan-
Godfrey Ok
Nilai Prob(F-statistic)
0.422036 lebih besar dari
0.05, artinya model
memenuhi asumsi Non-
Heteroskedastisitas (Model
memenuhi syarat asumsi
homoskedastisitas)
Materi Kuliah Ekonometrika Persamaan Simultan Metode TSLS Dr. Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
14
Uji Autokorelasi
Klik View Residual Diagnostics Serial Correlation LM Test… Ok
Materi Kuliah Ekonometrika Persamaan Simultan Metode TSLS Dr. Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
15
Materi Kuliah Ekonometrika Persamaan Simultan Metode TSLS Dr. Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
16
Asumsi Klasik
Uji Multikolinearitas
Materi Kuliah Ekonometrika Persamaan Simultan Metode TSLS Dr. Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
17
Uji Heteroskedastisitas
Klik View Residual Diagnostics Heteroskedasticity Test… Breusch-Pagan-
Godfrey Ok
Nilai Prob(F-statistic)
0.1687 lebih besar dari
0.05, artinya model
memenuhi asumsi Non-
Heteroskedastisitas (Model
memenuhi syarat asumsi
homoskedastisitas)
Materi Kuliah Ekonometrika Persamaan Simultan Metode TSLS Dr. Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
18
Uji Autokorelasi
Klik View Residual Diagnostics Serial Correlation LM Test… Ok
Nilai Prob(F-statistic)
0.050155 lebih besar dari
0.05, artinya model
memenuhi asumsi Non-
Aiutokorelasi
(direkomendasi
menggunakan analisis ini
untuk pengujian
autokorelasi)
Materi Kuliah Ekonometrika Persamaan Simultan Metode TSLS Dr. Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
19
DAFTAR PUSTAKA
Materi Kuliah Ekonometrika Persamaan Simultan Metode TSLS Dr. Agus Tri Basuki, SE., M.Si.