REGRESI LINIER GANDA

DISUSUN OLEH

Meggawati Yanuariska 16.10064

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember

2017
 PERSAMAAN SIMULTAN

1. Pengertian Persamaan Simultan

a. Suatu himpunan persamaan dimana variabel dependen dalam satu atau
lebih persamaan juga merupakan variabel independen dalam beberapa
persamaan yang lain.
b. Suatu model yang mempunyai hubungan sebab akibat antara variabel
dependen dan variabel independennya, sehingga suatu variabel dapat
dinyatakan sebagai variabel dependen maupun independen dalam
persamaan yang lain.
2. Sifat dasar Model Persamaan Simultan:
Ada hubungan dua arah atau simultan antara X dan (beberapa dari) X,
yang membuat perbedaan antara variabel tak bebas dan variabel yang
menjelaskan menjadi meragukan. Adalah lebih baik untuk mengumpulkan
bersama sama sejumlah variabel yang dapat ditentukan secara simultan oleh
kumpulan variabel sisanya. Inilah yang dilakukan dalam persamaan simultan.
Dalam model seperti itu ada lebih dari satu persamaan , satu untuk variabel
tidak bebas atau bersifat endogen atau gabungan atau bersama. Dan tidak seperti
persamaan model tunggal, dalam model persamaan simultan orang mungkin tidak
menaksir parameter dari satu persamaan tunggal tanpa memperhitungkan
informasi yang diberikan oleh persamaan lain dalam sistem.
3. Variabel dalam persamaan simultan
1. Variabel endogen/ endogenous variable : variabel dependen (tidak bebas)
pada persamaan simultan (jumlahnya sama dengan jumlah persamaan
dalam model simultan) atau dengan kata lain merupakan variabel tak bebas
bersama atau variabel variabel yang ditetapkan dalam model. Variabel
endogen bersifat stokastik
2. Variabel yang sudah diketahui nilainya/ predetermined variable : variabel
ini diperlakukan sebagai variabel yang non stokastik yang nilai-nilainya
sudah tertentu atau sudah ditentukan.
Predetermined variable dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - Variabel eksogen : - Variabel eksogen sekarang : Xt , Pt
- Variabel eksogen waktu lampau : Xt-1, Pt-1
- Variabel endogen waktu lampau (lagged endogenous variabel) : Yt-1,
Qt-1
Predetermined variable adalah variabel yang nilainya ditentukan di luar
model. Secara umum bentuk structural form dari sistem persamaan simultan dapat
diformulasikan sebagai berikut:
11Y1t + 12Y2t ++ 1MYMt +11 X1t +12X2t ++1K XKt = e1t
21Y1t + 22Y2t + + 2MYMt + 21 X1t + 22 X2t ++ 2K XKt = e21t
M1Y1t + M 2Y2t + + MMYMt + M1 X1t + M 2 X2t + + MK XKt = eM
Dimana Y adalah variabel endogen, X adalah variabel predetermined , e
adalah error random, dan t = ,2,1L,T. dan diketahui sebagai koefisien
structural, sedangkan M adalah variabel endogenous dan K adalah variabel
predetermined dalam sistem.
Koefisien structural adalah koefieisn yang terdiri dari beberapa persamaan
yang dibentuk berdasarkan landasan teori. koefisien ini dapat dianggap pula
sebagai model dasar.

Identifikasi Model
Identifikasi model ditentukan atas dasar order condition sebagai syarat
keharusan dan rank condition sebagai syarat kecukupan. Koutsoyiannis (1977)
menyatakan rumusan identifikasi model persamaan struktural berdasarkan order
condition ditentukan oleh.
K k m -1
dimana:
M = jumlah variabel endogen di dalam model simultan
m = jumlah variabel endogen di dalam persamaan tertentu
K = jumlah variabel eksogen di dalam model simultan
k = jumlah variabel eksogen di dalam persamaan tertentu
Jika dalam suatu persamaan dalam model
menunjukkan kondisi sebagai berikut.
1. K k > m - 1, maka persamaan dinyatakan teridentifikasi secara berlebih
(overidentified)
2. K k = m - 1, maka persamaan tersebut dinyatakan teridentifikasi secara tepat
(exactly identified)
3. K k < m - 1, maka persamaan tersebut dinyatakan tidak teridentifikasi
(unidentified)
Rank condition merupakan determinan turunan persamaan struktural yang
nilainya tidak sama dengan nol (Koutsoyiannis, 1977). Hasil identifikasi untuk
setiap persamaan struktural haruslah exactly identified atau overidentified untuk
dapat menduga parameter-parameternya.
Contoh model persamaan simultan
= 0 + 1 + 1
= + 2
Penggunaan istilah variabel bebas dan tidak bebas tidak sesuai.
Variabel Eksogen : variabel yang nilainya ditentukan di luar model (St)
Variabel Endogen : variabel yang nilainya ditentukan dalam model (Ct dan Yt)

Model Permintaan dan Penawaran

Fungsi Permintaan
= 0 + 1 + 1 , 1 < 0
Fungsi Penawaran
= 0 + 1 + 2 , 1 > 0
Equilibrium
=
1. Misalkan 1 berubah (misal daya beli, selera penduduk berubah) maka Q
juga berubah.
2. Kurva permintaan akan bergeser ke atas jika 1 positif dan bergeser ke
bawah jika 1 negatif.
3. Pergeseran kurva permintaan akan mengubah P dan Q keseimbangan.
4. Perubahan dalam 2 (misal ada force majeur, mogok kerja, demonstrasi,
pembatasan impor dll) juga akan merubah P dan Q.
a. terdapat ketergantungan secara simultan antara P, Q, 1, dan 2
b. terdapat korelasi antar variabel penjelas dengan error
 c. metode OLS tidak dapat digunakan
OLS (Ordinary Least Square) adalah suatu metode ekonometrik
dimanaterdapat variable independen yang merupakan variable penjelas dan
variable dependen yaituvariable yang dijelaskan dalam suatu persamaan linier.
Dalam OLS hanya terdapat satu variabledependen, sedangkan untuk variable
independen jumlahnya bisa lebih dari satu. Jika variablebebas yang digunakan
hanya satu disebut dengan regresilinier sederhana, sedangkan jika variablebebas
yang digunakan lebih dari satu disebut sebagai regresi linier majemuk.

Model dari Keynes untuk Penentuan Pendapatan

Fungsi Konsumsi:
= 0 + 1 + , 0 < t <1
Persamaan pendapatan:
= + (= )
Dari kedua persamaan di atas jelaslah bahwa C dan saling berhubungan, terikat
satu sama lain.
Y dan juga berkorelasi, sebab saat berubah maka C berubah dan selanjutnya
aka mempengaruhi Y

Kleins model I
Fungsi Konsumsi:
= 0 + 1 + 2 ( + ) + 3 1 + 1
Fungsi Investasi:
= 4 + 5 + 6 1 + 7 1 + 2
Permintaan Tenaga Kerja
= 8 + 9 ( + ) + 10 ( + )1 + 11 1 + 3
Persamaan : + = + +
Persamaan : = + +
Persamaan : = 1 +

Dimana
C = konsumsi
I = Investasi
G = pengeluaran pemerintah
P = laba
W = upah swasta
W = Upah/gaji pemerintah
K = Stock modal
T = pajak
t = waktu
Y = Pendapatan
= error

Reduced Form
Adalah persamaan yang diperoleh dengan memecahkan sistem persamaan
simultan sedemikian hingga bisa dinyatakan setiap variabel endogen dalam
model hanya dari variabel eksogen
Reformulasi dari model tersebut disebut dengan bentuk turunan (reduce form) dari
sistem persamaan struktural. Untuk menemukan persamaan turunan atau reduce
form maka kedua persamaan harus diselesaikan secara simultan untuk
menemukan nilai (misal Y dan C)
Contoh:
= +
= +
Persamaan kedua dimasukkan ke persamaan pertama
= + ( + )
= + +
= +
+
= (1) = 0 + 1 , dengan 0 = 1

1 = 1
Persamaan pertama dimasukkan ke persamaan kedua
= + +
= +
(1 ) = +
 1
= +
(1 ) (1 )
= 2 + 3 , dengan 2 = (1 )
3 = 1(1 )

Jadi model sederhananya (reduced form) adalah

= 0 + 1
= 2 + 3
Gunakan metode kuadrat terkecil untuk mendapatkan H0, H1, H2, H3 kemudian
duga dan