Uji asumsi Klasik sangat diperlukan dalam model regresi. Suatu hasil penelitian yang
menggunakan model ekonometrika dikatakan memenuhi syarat jika lol

os uji asumsi Klasik. Uji asumsi Klasik sangat banyak, antara lain multikolinieritas,
homokedastisitas, otokorelasi, linieritas, dan normalitas. Web suplemen ini merupakan
pengembangan materi yang terdapat dalam BMP Ekonometrika (ESPA 4312 ).

Dalam suatu penelitian yang menggunakan literatur ekonometrika dikemukakan bahwa sedikitnya
ada 11 hal yang mendasari uji asumsi Klasik (Gujarati, 1995:313-314) antara lain :

1. model regresi adalah linier, yaitu linier dalam parameter

2. nilai xi (variabel independen) adalah tetap untuk sampel yang berulang-ulang
3. residual/faktor gangguan ui mempunyai nilai rata-rata nol (zero mean value of disturbance
ui). Dengan asumsi ini berarti bahwa conditional expected value dari ui tergantung pada Xi
adalah nol
4. varian dari ui adalah konstan atau sama pada setiap nilai xi (homokedastisitas)
5. tidak ada otokorelasi antara faktor gangguan ui
6. kovarian antara ui dan xi adalah nol
7. jumlah observasi (jumlah data yang digunakan dalam studi empiris) harus lebih banyak
dibandingkan dengan banyaknya parameter yang akan diestimasi
8. variabilitas di dalam nilai xi. Ini berarti bahwa nilai xi dalam sampel tertentu harus mempunyai
nilai yang tidak sama.
9. spesifikasi dari model regresi yang digunakan harus benar
10. tidak ada multikolinieritas sempurna
11. unsur stokastik atau unsur penganggu, ui adalah berdistribusi normal

Dari sebelas asumsi tersebut maka apabila seorang peneliti ingin mengestimasi suatu model
empiris dengan menggunakan data runtun waktu (time series) maka yang harus diuji terutama
adalah asumsi homokedastisitas, otokorelasi, bentuk fungsi linier dan spesifikasi model. Asumsi
lainnya seperti tidak adanya multikolinieritas dan data yang berdistribusi normal bisa diabaikan.
Namun untuk penelitian yang menggunakan data lintas sektoral (cross section), asumsi tidak
adanya multikolinieritas, homokedastisitas, otokorelasi, normalitas serta bentuk fungsi linier dan
spesifikasi model merupakan asumsi yang tidak dapat diabaikan.

Multikolinieritas
Heterokedastisitas
Otokorelasi
Normalitas
Linieritas
Daftar Pustaka

[ HOME ]