NAMA : FEBRI AMALIAH POHAN

NIM : 1740200156

JUDUL : PERAMALAN HARGA SAHAM PADA PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK. MENGGUNAKAN METODE ARIMA

No Nama Peneliti Judul Variabel Penelitian Fenomena Metode Analisis Hasil Penelitian
1 Rivani Narsalita Peramalan Indeks Harga saham Membandingkan Kuantitatif. Data Analisis pemilikan saham
Putri dan Harga Saham hasil peramalan yang digunakan anggota LQ45 selama 5
Setiawan/Jurnal perusahaan antara metode data sekunder. tahun memiliki total aset
Sains dan Seni ITS Finansial LQ45 ARIMA dan VAR Metode terbesar didapatkan saham
Vol.4 No.2 menggunakan pada LQ45 yang Autoregressive BBRI, BMRI, dan BBCA.
metode memiliki total aset Integrated Moving Dan berdasarkan krieria
Autoregressive terbanyak. Average (ARIMA) kebaikan model, BBRI lebih
Integrated Moving dan Vector baik menggunakan metode
Average (ARIMA) Autoregressive ARIMA, sedangkan BMRI
dan Vector (VAR) dan BBCA lebih baik
Autoregressive peramalannya menggunakan
(VAR) metode VAR.
2 Dessy Try Peramalan harga Harga Saham Tingkat akurasi Kuantitatif. Data Data saham pada LQ45 yang
Anggraeni/ Jurnal saham terbesar yang dapat yang digunakan menghasilkan prediksi harga
teknologi dan sistem menggunakan dijadikan referensi data sekunder. saham secara cepat dengan
informasi Vol.5 metode pengambilan Metode tingkat akurasi rata-rata
No.2 Autoregressive dan keputusan dalam Autoregressive dan sebesar 94,62%
Web Scrapping berinvestasi saham Web Scrapping Tingkat akurasi terbesar
pada indeks saham terdapat pada emiten BKSL
LQ45 dengan dengan nilai persentasi
Python. 99,92% dan tingkat akurasi
terkecil terdapat pada emiten
ASRI degan nilai persentase
90,13%
3 Fauziah dan Wahyu Analisis peramalan Harga Saham Peramalan untuk Kuantitatif. Data Secara teknikalnya untuk
Ario Pratomo/ Jurnal harga saham dalam melihat tingkat yang digunakan memanfaatkan momentum
Ekonomi dan keputusan investasi proyeksi harga data sekunder. jangka pendek, buy on
Keuangan Vol.2 pada perusahaan saham pada saham- Metode ARIMA weakness untuk AALI dan
No.1 perkebunan di PT saham emiten AALI, JAWA yang trendnya
Bursa Efek GZCO, JAWA, menaik, sedangkan untuk
Indonesia LSIP, SGRO, SIMP, saham GZCO, LSIP, SGRO,
SMAR, TBLA, dan SIMP, SMAR dan UNSP
UNSP yang trend nya menurun
dapat mengambi langkah
untuk menjual.
4 Darvi Mailisa Putri Estimasi model Harga Saham Peramalan yang Kuantitatif. Data Model ini terpilih karena
dan Aghsilni/ Map terbaik untuk mengkaji estimasi yang digunakan didukung dengan nilai AIC,
Journal, Vol.1 No.2 peramalan harga model terbaik dari data sekunder. SIC, dan HQC yang
saham PT. data harga saham Metode ARIMA minimum serta nilai
Polychem signifikan juga minimum.
Indonesia Tbk. Hasil peramalan yang didapat
Dengan ARIMA dari model ARIMA (1,1,0)
mendekati data aktual dengan
nilai eror yang kecil.
5 Sri Herawati/ Jurnal Peramalan harga Harga Saham Mengakomodasi Kuantitatif. Data Penelitian ini mampu
Ilmiah Mikrotek saham fluktuasi harga yang digunakan meramalkan harga saham
Vol.1 No.1 menggunakan saham dengan data sekunder. dengan baik. Hal ini dapat
integrasi Empirical menggunakan Metode Empirical dilihat dari nilai MSE dan
Mode Empirical Mode Mode RMSE yang kecil berturut-
Decomposition dan Decomposition dan Decomposition turut 0,0024 dan 0,0489.
Jaringan Syaraf Jaringan Syaraf Hasil peramalan diperoleh
Tiruan Tiruan dari penggunaan laju
pembelajaran sebesar 0,5.
Sementara itu perhitungan
error rate bernilai kurang
dari 0,05 dan error variance
 bernilai kurang dari 0,3
sehingga dapat disimpulkan
peramalan telah valid.
6 Iskandar Zulkarnain/ Akurasi peramalan Harga Saham Tingkat akurasi Kuantitatif. Data Dalam Pengujian akurasi
program studi harga saham model ARIMA dan yang digunakan peramalan harga saham
manajemen fakultas dengan model kombinasi Main data sekunder. menggunakan model Main
Ekonomi Universitas ARIMA dan Chart + Ichimoku model ARIMA Chart + Ichimoku Chart
Bengkulu kombinasi Main Chart dan kombinasi lebih akurat dibandingkan
Chart + Ichimoku Main Chart + dengan peramalan dengan
Chart Ichimoku Chart model ARIMA .
7 Wici Irawan/ Jurnal Peramalan harga Harga Saham Meramalkan harga Kuantitatif. Data Nilai peramalan harga saham
Matematika saham PT. saham PT. Unilever yang digunakan PT. Unilever Tbk
UNAND Vol.4 No.3 Unilever Tbk. Tbk. pada periode data sekunder. menggunakan model ARIMA
Dengan selanjutnya Metode ARIMA (1,1,1) mendekati harga
menggunakan saham aktual dengan nilai
model ARIMA error yang sangat kecil.
8 Riana susanti dan Analisis Peramalan Harga Saham Memprediksi Kuantitatif. Data Hasil prediksi menunjukkan
askardiya radmoyo IHSG dengan Time pengaruh nilai IHSG yang digunakan bahwa model ARIMA cukup
adji/ Jurnal Series Modeling terdahulu terhadap data sekunder. akurat dan memiliki kinerja
manajemen ARIMA peramalan IHSG Metode ARIMA terbaik untuk memprediksi
kewirausahaan masa mendatang IHSG dengan ARIMA (7,3,1)
Vol.17 No.01
9 Wilda yulia Rusyida Prediksi harga Harga Saham Memprediksi harga Kuantitatif. Data Model ini memprediksi harga
dan Versiandika saham Garuda saham harian PT. yang digunakan saham PT Garuda Indonesia
Yudha Pratama/ Indonesia di tengah Garuda Indonesia data sekunder. Tbk yaitu dengan nilai
Journal of pandemi Covid-19 Tbk ditengah Metode ARIMA ARIMA (3,1,2) hal ini
Mathematics Vol.2 Menggunakan pandemi Covid-19 membuat investor cenderung
No.1 Metode ARIMA menahan modalnya efek
adanya kebijakan larangan
mudik yang diterapkan
pemerintah yang berimbas
pada berhentinya operasional
 sektor penerbangan.
10 Puspita Kartikasari/ Peramalan indeks Harga Saham Perubahan kurs dan Kuantitatif. Data Pemodelan peramalan kurs
Statistika, Vol.7 harga saham tingkat suku bunga yang digunakan dan suku bunga dalam IHSG
No.2 gabungan (IHSG) mempengaruhi data sekunder. menghasilkan model yang
guna deteksi dini indeks harga saham Metode regresi sama ARIMA ([1,2],0,0).
stabilitas ekonomi gabungan dan time series Dan untuk menjaga stabilitasi
menggunakan langkah yang sistem keuangan sebagai
metode regresi ditempuh antisipasi dini krisis ekonomi
time series pemerintah dalam dengan cara menguatkan nilai
menjaga stabilitas tukar rupiah dan menjaga
ekonomi. stabilitas suku bunga agar
investor ingin menanamkan
modalnya ke pasar modal
yang tercermin pada
peningkatan IHSG.
11 Dessy Tri Angreani/ Forcasting harga Harga saham Tingkat akurasi Kuantitatif. Data Tingkat akurasi perhitungan
Jurnal ilmiah Matrik, saham forcasting harga yang digunakan Forcasting Simple Moving
Vol.21 No.3 menggunakan saham LQ45 data sekunder. Average dengan
metode Simple Metode Simple menggunakan metode MAPE
Moving Average Moving Average (Mean Absolut Percent
dan Web Scrapping dan Web Error) pada saham LQ45
Scrapping menunjukkan pada
perhitunagn nilai N=5
memberikan tingkat akurasi
yang paling tinggi yaitu
97,6%. Dan tingkat akurasi
paling rendah N=30 yaitu
95,0%. Hasil ini
menunjukkan bahwa semakin
kecil nilai N, maka tingkat
akurasi menjadi lebih baik.
12 Vera Rusmalawati, Peramalan harga Harga saham Tingkat efisiensi dan Kuantitatif. Data Peramalan harga saham
 M.Tanzil Furqon, saham akurasi prediksi yang digunakan menggunakan Support Vector
dan Indriati/ Jurnal menggunakan harga saham data sekunder. Regression yang dioptimasi
pengembangan metode Support Metode Support menggunakan Particle
teknologi informasi Vector Regression Vector Regression Swarm Optimization(PSO)
dan ilmu komputer (SVR) dengan (SVR) dengan didapatkan nilai MAPE
Vol.2, No.5 Swarm Swarm sebesar 0,8195% dengan
Optimization(PSO) Optimization(PSO) fitness 0,5496. Dengan begitu
peramalan menggunakan
SVRPSO memiliki akurasi
tinggi karena kurang dari
10%
13 Jonnius/ Jurnal Peramalan Indeks Harga saham Tren indeks harga Kuantitatif. Data Tren indeks harga saham
penelitian sosial harga saham saham sektoral yang digunakan sektoral dibursa efek
keagamaan, Vol.19 dengan pendekatan dibursa efek data sekunder. indonesia masih berfluktuasi
No.2 Exponential indonesia Metode disepanjang periode dan tidak
Smoothing Model Exponential menunjukkan tren tertentu
Smoothing Model bak kecendrungan naik
maupun turun secara terus
menerus selama periode tiga
tahun terakhir.
14 Isti Agustia Ilyas, Prediksi harga Harga saham Memprediksi harga Kuantitatif. Data Hasil prediksi harga saham
Entit Puspita, dan saham saham menggunakan yang digunakan Bank Negara Indonesia
Dewi Rachmatin/ menggunakan metode Jump data sekunder. Persero Tbk periode 25
Eurekamatika Vol.6 model Jump Diffusion Metode Jump Agustus 2017 sampai 29
No.1 Diffusion Diffusion September 2017 dari model
Jump Diffusion menghasilkan
Mean Absolute Percentage
Error (MAPE) sebesar
1,761% sehingga akurasi
peramalan harga saham
termasuk kedalam kategori
yang sangat baik.
15 Maria Odelia, Di Peramalan harga Harga saham Meramalkan Return Kuantitatif. Data Hasil peramalan harga saham
Asih I Maruddani saham dengan harga saham Bank yang digunakan PT Bank Mandiri
dan Hasbi Yasin/ metode Logistic Mandiri dan data data sekunder. menunjukkan nilai SMAPE
Jurnal Gaussian Smooth Transition harga saham Bank Metode Logistic dengan angka yang cukup
Vol.9 No.4 Autoregressive Mandiri Smooth Transition kecil , yaitu 5,12% sehingga
(LSTAR) Autoregressive dapat dikatakan peramalan
(LSTAR) dengan model LSTAR (1,1)
sangat baik. Dan ramalan
terbesar yaitu sebesar
7678.687 dan nilai ramalan
terkecil yaitu sebesar
7502,028