Uji Normalitas Data dan

Homogenitas Data
1. A. UJI NORMALITAS Uji normalitas adalah suatu
prosedur yang digunakan untuk mengetahui
apakah data berasal dari populasi yang
terdistribusi normal atau berada dalam sebaran
normal

Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan

modus, mean dan median berada dipusat.
Distribusi normal diartikan sebagai sebuah
distribusi tertentu yang memiliki karakteristik
berbentuk seperti lonceng
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam
analisis normalitas data yaitu Liliefors, kolmogorof-
smirnov, chi square, dan sebagainya. Dalam
makalah ini akan dijelaskan lebih lanjut uji
normalitas dengan menggunakan uji Liliefors
sebagai berikut.
1. Uji Normalitas Menggunakan Uji Liliefors Menurut
Sudjana (1996: 466), uji normalitas data dilakukan
dengan menggunakan uji Liliefors (Lo) dilakukan
dengan langkah-langkah berikut. Diawali dengan
penentuan taraf sigifikansi, yaitu pada taraf signifikasi
5% (0,05) dengan hipotesis yang diajukan adalah
sebagai berikut : H0 : Sampel berasal dari populasi
yang berdistribusi normal H1 : Sampel tidak berasal
dari populasi yang berdistribusi normal Dengan
kriteria pengujian : Jika Lhitung< Ltabel terima H0, dan
Jika Lhitung> Ltabel tolak H0

Contoh pengujian normalitas data dengan uji liliefors:

Uji Normalitas Data Hasil Belajar Matematika Siswa
H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi
normal H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang
berdistribusi normal
L=0,161 yang lebih besar dari L0=0,0188 sehingga hipotesis H0 diterima. Hal ini berarti
data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
2. Uji Kolmogorov Smirnov Tes satu sampel Kolmogorov-
Smirnov adalah suatu tes goodness-of-fit. Artinya,
yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara
distribusi teoritis tertentu. Tes ini menetapkan apakah
sor-skor dalam sampel dapat secara masuk akal
dianggap berasal dari suatu populasi dengan
distributive tertentu itu.

Dengan melihat distribusi samplingnya dapat kita

ketahui apakah perbedaan yang besar itu mungkin
terjadi hanya karena kebetulan saja. Artinya distribusi
sampling itu menunjukan apakah perbedaan besar
yang diamati itu mungkin terjadi apabila observasi-
observasi itu benar-benar suatu sampel random dari
distribusi teoritis itu.
B. Uji Homogenitas

Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik

yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua
atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi
yang memiliki variansi yang sama. Pada analisis
regresi, persyaratan analisis yang dibutuhkan adalah
bahwa galat regresi untuk setiap pengelompokan
berdasarkan variabel terikatnya memiliki variansi yang
sama

homogenitas bertujuan untuk mencari tahu apakah

dari beberapa kelompok data penelitian memiliki
varians yang sama atau tidak. Dengan kata lain,
homogenitas berarti bahwa himpunan data yang kita
teliti memiliki karakteristik yang sama.

Perhitungan uji homogenitas dapat dilakukan dengan

berbagai cara dan metode, beberapa yang cukup
populer dan sering digunakan antara lain: uji Harley,
Cochran, levene dan Barlett. Dalam makalah ini akan
dijelaskan lebih dalam mengenai uji Barlett